基于委托代理的闭环供应链风险分担契约协调研究

考虑由一个制造商和一个零售商组成的闭环供应链系统,制造商和零售商之间同时存在委托销售和委托回收关系,本文针对信息不对称条件下闭环供应链存在的道德风险问题,根据委托代理理论构建了闭环供应链风险分担博弈模型。研究表明:最优风险分担契约能使闭环供应链总收益最大化,同时使制造商、零售商之间实现更为合理的利益共享和风险共担,从而达到了闭环供应链协调的目的。在此模型基础上,本文又引入政府补贴风险分担因子,结果使得零售商的收益分享比例和努力程度,销售总量和回收总量,以及闭环供应链的总收益均有所增加,最后通过数值算例分析验证了模型的可行性和科学性。     

基于CVaR准则的资金约束供应链回购契约协调策略

选取单阶段的风险厌恶且资金约束的供应链系统为研究背景，在随机市场需求假设下，资金约束的零售商采取从银行贷款的融资方式时，应用CVaR风险度量准则计算有资金约束零售商的最优订货量，并讨论作为供应链主导企业的供应商采取回购契约对供应链进行协调时回购契约参数满足的条件。结果表明：风险厌恶因子并不影响回购契约中的回购参数大小的设定，但会影响供应链系统分散和集中决策时的最优订货量；资金约束风险厌恶的零售商所在的供应链系统中，集中决策的订货量和供应链利润仍大于分散决策时的订货量和供应链利润。另外，零售商的初始资金和贷款利率会影响供应商的期望利润，此时供应商可以通过调节回购契约中的回购比例实现供应链的协调。     

基于回购率风险波动的供应链协调策略

在分析经典回购合约的回购价格、回构批量及最高回购率的基础上,进一步讨论当供应商实际允许执行的最高回购率风险波动时,零售商相应的订货策略。建立了回购率风险波动时以利润最大化为目标的数学模型;分别讨论了有无风险波动等3种情况下零售商及供应链总体利润变化。得出了当相关参数风险波动时,零售商相应的最优订货策略。当回购率风险波动时,供应链成员及供应链总的期望利润都会下降。而回购率风险波动零售商却不做相应订货策略调整的话,整个供应链的期望利润跟经典回购时一样,但是零售商的利润会部向供应商转移,产生利润损失。     

风险规避下基于Stackelberg博弈的供应链回购契约

针对供应商主导的二级供应链,在供应商与零售商风险规避假设下,以CVa R为风险测度工具,建立了基于Stackelberg博弈的供应链回购契约模型,分析了供应商的最优决策,以及供应链成员的风险规避水平、批发价对订货量及供应链成员收益的影响,并与风险中性下的决策结果进行比较.研究表明,当批发价确定时,在不同的风险规避水平与批发价取值区间,供应商选择不同的回购策略;当批发价为决策变量时,供应商需要根据契约双方的风险规避水平设置批发价,并决定是否回购;与风险中性假设相比,风险规避假设对实践中供应商的决策行为提供了更合理的解释.     

回购契约下供应链对突发事件的协调应对

在回购契约下,可以实现供应链的协调.然而突发事件造成零售商面临的需求分布变化时,这个协调将被打破.为此给出了供应链对突发事件的最优应对策略,并改进了回购契约使其能协调应对突发事件,即:改进后的回购契约具有抗突发事件性.     

回购契约应对非常规突发事件的三级供应链协调

研究单零售商、单分销商及单供应商组成的三级供应链在回购契约下是否能协调应对非常规突发事件。将零售价格是内生变量还是外生变量作为区别非常规突发事件与常规突发事的本质特征,建立了非常规突发事件下回购契约应急模型,并对模型进行分析,得出最佳的订货与定价决策,并与无突发事件及常规突发事件下的情况进行对比分析。最后,通过算例进行了验证。研究结果表明:三级供应链在基准回购契约下不能协调应对非常规突发事件;若对批发价做出适当的调整,三级供应链在回购契约下能协调应对非常规突发事件。     

考虑双边努力的农产品供应链风险分担组合契约设计

研究了随机农产品产出受生产努力影响、随机需求受销售努力影响且供应商的生产投入量不受零售商控制的供应链全局最优化问题。论证了集中决策下存在唯一的最优解,分析了批发价格契约和回购契约的协调性。研究结果表明,二者均不能协调供应链,但回购契约激励了订购量和生产投入量的增加,减弱了供应链的双重边际化效应。进而在回购契约的基础上,从风险分担的角度构建了回购和成本风险分担组合契约,该契约不仅能实现供应链协调,且在一定条件下,各供应链成员的利润获得了帕累托改进。数值算例验证了以上结论的正确性,并对以上三种契约进行了比较分析。     

零售商促销下供应商的回购契约设计

运用CVaR方法研究了风险厌恶零售商促销下供应商的回购契约设计问题。该问题被模型化为一个两阶段动态博弈:第1阶段,供应商基于自身利益极大化设定成本分担的回购契约;第2阶段,零售商实施促销努力和订购决策。在对促销成本函数和市场需求分布函数施加并不严格的限制下,确认了模型最优解的存在性,并刻画了契约参数满足的一阶最优条件。最后,使用数值试验对理论分析结果进行了验证。作为研究的一个副产品,提出了有助于简化理论分析的促销成本函数假设,它包括线性成本函数和二次成本函数作为特例,对后续研究具有理论借鉴意义。     

销售努力和风险厌恶下供应链的回购契约

运用CVaR方法研究了风险厌恶销售商实施促销努力下回购契约的协调问题.讨论了销售商的最优订购和促销决策,并分析了促销行为和风险厌恶对订购决策的影响.考察了两类回购与成本分担契约的渠道协调问题:一种有单边转移支付,一种无单边转移支付,研究表明:如果销售商非常厌恶风险(风险厌恶系数小于临界值),两种契约都不能协调供应链;否则,两者在市场需求信息对称下均能完成渠道协调,但只有前者在需求信息不对称下能够协调供应链.最后用数值分析考察了有效契约可行域、契约参数关系、以及渠道利润的分配.     

考虑损失厌恶的跨国供应链汇率风险分担契约

设计了一个汇率风险分担契约来对包含一个供应商和一个零售商的二阶跨国供应链进行优化,并探讨了双方的损失厌恶程度与供应链节点企业的期望效用之间的关系。通过研究发现,当零售商为损失厌恶型时,双方的期望效用明显低于风险中性时的情况,该风险分担契约可以有效的对双方的期望效用进行改进。进一步研究表明了当双方均为损失厌恶型时,在双方损失厌恶程度满足一定关系的情况下,该汇率风险分担契约可以有效的提高供应商和零售商双方的期望效用,该契约只能使得供应链达到帕累托改进,而无法实现供应链的协调。此外,零售商的损失厌恶程度和使用契约后供应商的期望效用正相关,随着零售商损失厌恶程度越高,该契约对供应商期望效用带来的改进越大。     

生产成本信息不对称下零售商风险厌恶的回购契约

探索在市场价格随机条件下,生产成本信息不对称零售商风险厌恶时,采用回购契约协调二级供应链的内在规律.构建新的条件下的回购契约模型并求解,分析信息不对称和风险厌恶对供应链上各决策变量的影响.通过算例仿真进行了验证,研究结果发现:在市场价格随机条件下,不管生产成本信息是否对称,只要零售商存在风险厌恶,供应链上各决策变量都会发生分岔突变的现象;不管零售商是否风险厌恶,生产成本信息不对称都会给供应商带来额外的收益,但会损害零售商与整个供应链的收益;信息越不对称,供应链上的各种决策变量在分岔突变区域的振幅越大.结论是:分岔突变现象是价格随机条件下,参与者风险厌恶时存在的一种特有现象;供应商能够通过隐瞒私人信息带来额外的收益,但损害零售商和供应链的利益;零售商应对生产成本信息不对称的最好办法就是以最低的成本使生产成本信息透明;零售商以平稳的心态面对各种外部风险,更有利于科学决策.     

基于自执行契约设计的供应链动态博弈协调

提出了供应链一般序贯博弈中旁支付自执行契约（SSEC）设计方法,以解决已有关于旁支付契约供应链协调的研究中未能有效地考虑系统收益增量分配合理性、公平性以及过多强调博弈方自发参与旁支付契约的问题. 旁支付自执行契约设计改变了序贯博弈双方的支付函数,使得双方在新条件下的非合作动态博弈中实现了新的子博弈精炼纳什均衡与集中决策全局最优解一致;双方各自收益相对于原动态博弈实现了Pareto改进,双方的最终收益分配不悖于非合作讨价还价博弈的均衡结果.结果表明,在仍然保持供应链分散决策情形下,自执行契约设计使得序贯博弈各方在依靠个人理性(个体利益最优)决策时,取得了的集体理性下的集中决策效果.均衡特性表明自执行契约设计下新博弈决策过程的自执行性、均衡稳定性和帕累托改进性. 为了证明SSEC的有效性和实用性,把自执行契约设计方法应用于协调批量契约两级供应链模型、两寡头产量竞争动态博弈和两级供应链定价动态博弈.     

风险规避销售商促销下基于收益共享契约的协调模型

在CVaR风险度量准则下,考察了销售商风险规避且其促销努力影响市场需求下收益共享契约的协调和谈判问题。研究指出,无论销售商的风险规避程度如何,通过引入成本分担机制,总存在某个收益共享契约能完成渠道协调。讨论了改进后的收益共享契约和收益共享的寄售契约的适用条件。运用纳什谈判解考察了收益共享契约及利益分配的谈判问题,得到:供应商和销售商的期望收益只与相对谈判能力有关,而与销售商的风险规避程度无关;但销售商的CVaR随其风险规避程度的增大而减小。最后,提供了一个数值算例以验证文中结论。     

供应链协调的最优销售价格激励契约设计

根据信息经济学中的最优激励理论,探讨了采用最优激励契约激励零售商制定合理的零售价格以实现供应链协调的可行性。考虑了一条只生产新产品的两级供应链和一条同时生产新产品与再制造品的两级供应链分别利用最优激励契约实现供应链协调的契约设计,建立和求解了动态博弈模型,求得了生产销售单一产品的制造商和提供两种相互竞争的制造与再制造产品的制造商分别对零售商制定零售价格的最优激励契约,即最优销售价格激励契约。研究结果发现,这种最优销售价格激励契约可以实现在约束条件下单产品供应链的完美协调,最优销售价格激励契约可以实现竞争性供应链的协调。     

不对称信息下供应链成本分担激励契约设计

当风险规避的供应商面临着研发或制造成本的不确定性时,由供应商和采购方共同分担成本的激励契约相对于固定价格契约和成本加成契约而言更优。成本分担激励契约中不同的分担系数为供应商的研发努力提供了不同程度的激励。构建了一个风险中性的采购方和一个风险规避的供应商组成的二级供应链,分别分析了在信息对称和不对称情形下供应链中最优的成本分担线性激励契约,发现两种情形下最优契约中供应商的成本分担系数皆随成本不确定性的增加而减少,采购方对供应商的固定支付皆随成本不确定性的增加而增加;信息不对称情况下,供应商的成本分担系数低于信息对称情况下的成本分担系数。最后,通过算例对结论进行了说明。     

基于期权思想的回购契约对零售商最优决策影响

将期权的思想应用于回购契约的研究,同时在供应链中考虑了存在实时市场的情况。指出了期权回购契约是普通回购契约的推广,证明了期权回购契约下零售商的利润期望函数是最优决策变量的联合凹函数,并求出决策变量解析解。比较了在期权回购契约、不存在退货期权以及普通回购契约情况下最优决策变量以及最大的利润期望的大小,说明了期权回购契约下零售商可以获得最大的期望利润。     

风险中性供应商与损失规避零售商基于收益共享契约的供应链协调

风险中性是供应链契约研究的基本假设,但很多实验研究显示,供应链决策并不遵循这一假设。自前景理论问世以来,很多学者运用损失规避以及分段线性效用函数研究供应链协调。但除了文献[27,37-40]中的研究,现有文献均采用效用函数合并评价整体收益的建模方法,使得理论模型复杂且难以获得解析解。运用多重心理账户与效用函数分别评价超订成本和失售成本的建模方法,分析损失规避零售的最优订购量、损失规避及其他模型参数对最优订购量的影响、收益共享契约的协调功能以及供应链协调时损失规避对供应链成员收益的影响;运用数值算例验证了理论模型结论的正确性。研究显示,运用多重心理账户分别评价的建模方法使理论模型的分析结论具有更好的解析特征;研究结论证明,损失规避假设下收益共享契约仍然能达到供应链协调,但契约参数的设置不同于风险中性假设下的收益共享契约,同时,损失规避行为提高了供应链协调时损失规避零售商的收益分享能力。     

双边道德风险下基于CVaR的回购合同协调模型

运用CVaR方法考察了风险中性的供应商和风险规避的销售商联合促销下回购合同的协调问题.构造一个两阶段博弈模型:第一阶段,供应商设定回购合同;第二阶段,供应商实施促销决策,而销售商实施订购和促销决策.运用逆向归纳法对此博弈进行求解.研究表明:第二阶段博弈存在一个纳什均衡.当且仅当销售商的风险规避程度低于某一临界值,且渠道双方第一单位促销努力的边际收益小于其边际成本时,回购合同能够协调具有双边道德风险的供应链.最后用数值算例对文中结论进行了验证.     

基于需求预测的供应链期权式契约协调

通过期权机制，分别建立了基于需求预测的两阶段生产和订购模式下的集中决策型和合作型供应链中各决策主体的决策模型．发现期权机制要优于传统的报童模型（Newsvendor）。在合作型供应链中，供应商和零售商根据预测结果合理地安排其两阶段的生产和订购量，通过选择不同的期权价格政策，可以将部分市场风险转移给供应商，供应商也因此通过期权而获得相应的风险补偿，从而实现供应链协调。最后根据电子半导体类产品的特征，对论文中的理论模型进行了详细的模拟分析，结果验证了期权契约在需求预测环境下的供应链协调过程中的有效性。     

基于风险分担的武器装备采办模型研究

从武器装备采办的理论需求出发,依据委托-代理理论的基本原理,对武器装备采办过程中军方与研制方的风险博弈进行了分析.以Mirrless-Holmstrom模型为基础,建立了基于风险分担的装备采办模型.对该模型的有效性进行了分析,并利用埃奇维斯方框图的直观性对风险分担模型进行了解释,对武器装备采办过程中风险分担问题的影响因素和注意事项进行了分析.结果表明:在非对称信息条件下有效的风险承担方式是双方都承担部分风险,研制方承担部分风险可以达到风险激励的效果,承担风险的大小受风险总量、风险偏好及风险成本的影响.