论我国商业银行对信用风险管理工作的改进

商业银行在经营活动过程中,主要面临着信用风险、市场风险、其他风险等风险。其中,伴随借贷行为产生的信用风险无疑是最重要的风险。与市场风险相比,信用风险具有收益分布的可偏性、信用风险数据获取的困难性以及信用风险非系统性等特点。银行信用风险管理一直以来就是金融机构及其监管部门最关心的问题之一,本文主要探讨如何将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。     

信用风险分散效应及其计量

对风险进行计量是现代商业银行进行风险管理的重要方向，国外的商业银行已在风险计量方面已得很多的成果，国内商业银行的风险计量技术正处于开发和引进阶段，但在巴塞尔新资本协议及监管当局的压力下，这一进程已有加快的趋势。鉴于目前国内商业银行所面临的风险主要是信用风险，本文将从理论角度阐述信贷组合的信用风险分散效应及其分散后的风险计量方法，但其基本原理和方法也同样适用于诸如市场风险等其它类型风险。     

VaR模型在我国金融风险管理中的运用研究

近20多年来金融市场迅猛发展,金融机构所面临的风险日趋复杂,主要风险已从信用风险转向了市场风险,表现为利率风险、股价风险和汇率风险的综合。我国金融市场是一个发展中的新兴市场,建立适应于我国金融市场的风险预测模型对我国金融风险管理十分必要。文章从研究VaR模型的具体操作方法入手,分析VaR法对于我国金融市场风险管理的影响,探讨VaR法在我国风险度量和金融监管中存在的问题并提出改进策略。     

我国新发行地方债的风险分析与防范

2009年4月，在国务院“同意地方发行2000亿元债券”的政策下，我国沉寂多年的地方债重新开闸。发行之后，地方债面临着一级，二级市场交易清淡的尴尬以及各种风险。本文着重分析其信用风险、流动性风险，市场风险并提出防范建议。     

浅析现代信用风险度量模型

信用风险是我国商业银行所面临的最重要的风险形式之一。加强信用风险管理、提高信用风险管理水平成为各商业银行的当务之急。本文通过对现在信用风险度量模型进行对比分析旨在讨论新巴塞尔协议框架下现代信用风险度量模型的意义。     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险是指借款人或交易对于违约而导致损失的可能性。在我国金融分业经营,利率尚未市场化,存、贷款利差收入仍是商业银行的主要收入来源的情况下,信用风险是我国商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价,提高风险的识别、评估、预警能力,从源头上降低不良资产的关键,也是监管当局进行风险性监管的基础。     

小企业信贷风险特征及防范策略

从政策风险、市场风险、企业控制人信用风险、管理风险、经营风险等几个方面分析了小企业的风险特征,并从关注小企业客户面临的政策风险,分析企业基本面,投资经营状况判断等几个方面分析了小企业客户信贷风险特征,提出在具体授信方案中的风险防范措施。     

信用风险演化与突变研究

信用风险是三大风险之一,是企业面临的最主要的风险。信用风险的变化有渐变和突变两种形态,本文从突变理论研究了信用风险的演化路径,并对信用突发事件导致的信用风险突变进行研究。     

我国开展股指期货的特殊风险分析及其防范

在我国资本市场快速发展背景下为了使股指期货发挥出其应有功能,在推出前有必要充分认识其风险并做好其控制准备。本文提出我国开展股指期货面临四个特殊风险:(一)制度性风险;(二)信用风险;(三)市场结构不对称导致的风险;(四)市场过度投机的风险。并进一步分析其产生的原因,提出了相应防范措施。     

我国商业银行操作风险现状及防范对策

操作风险是商业银行经营活动中所面临的风险种类之一.但它与市场风险、信用风险、流动性风险相比,商业银行对操作风险的理解、认识和管理都处于较低水平.操作风险频繁引爆,破坏力量之大令人震惊,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题.     

人民币远期外汇市场的风险及其控制

建立人民币远期外汇市场， 能够为保值者提供规避汇率风险的工具， 促进我国外汇市场的发展， 但因远期交易的特点而存在着风险性。本文分析了该市场可能存在的信用风险、未轧平远期外汇头寸的汇率风险、违规操作风险以及投机冲击市场的风险， 并在此基础上提出了控制风险的措施     

商业银行信用风险管理——基于贷款的信用风险控制

信用风险一直以来是商业银行经营所面临的最主要的风险。因此,对信用风险进行识别、估计和处理并预防、回避、分散或转移经营中的信用风险,对于减少或避免经济损失,保证经营安全有重要的意义。信用风险的控制与商业银行的可持续经营关系密切,具备领先的风险控制能力和水平亦是商业银行最为重要的核心竞争力。     

农业产业化经营风险及其防范

我国农业产业化经营的风险较大,主要表现在自然风险、市场风险、信用风险和技术风险;其原因主要在于农业生产自身的特点、市场的不确定性、农民素质偏低及合同不规范;针对风险的表现和形成的原因,应该从利用期货市场规避经营风险,建立风险基金制度、引导经营主体参与商业投保和合作保险、建立合同约束机制及提高农民素质四个方面进行防范。     

基于帕累托最优的港口企业投资风险控制研究

港口建设项目投资大、建设周期长,面临着巨大的投资风险,因而港口企业经营者从事港口项目投资最为重要的就是进行投资风险控制.该文通过对港口企业投资过程中所面临的环境风险、信用风险和市场风险的分析,揭示港口企业投资过程中,公共部门和私营部门通过帕累托改进达到风险共担帕累托最优状态的风险控制机理,进而提出理顺风险转移渠道、加强信息沟通及实现充分市场竞争的对策建议.     

商业银行内部评级体系的改进

对比国内外信用风险评价体系,发现我国银行业信用风险评价体系的不足和差距主要集中表现在内部风险评级阶段上的一些方面。这里主要针对国内银行信用管理与国外先进水平所存在的差距予以讨论,试图相应给予适当的改进对策。     

国内银行业呼唤全面风险管理

随着金融全球化、自由化趋势的加强,尤其是我国国有商业银行面临股份制改革加快上市步伐的要求,国内银行业进行全面风险管理显得尤为重要.全面风险管理主要包括信用风险、市场风险和操作风险.针对这3方面,我国银行业应积极培养全面风险管理理念、提高管理技术和建立科学的风险管理体系.同时,人民银行也要加强金融监管,从而全面提高我国银行业的全面风险管理水平.     

基于结构化模型的金融衍生品流动性分析

主要用损失现金流来刻画信用风险和流动性风险给投资者可能带来的风险损失,用结构化方法给出了相应的风险损失模型,进一步给出刻画金融衍生品的利差模型,并得到相应的定价;金融合约的流动性由宏观市场及本身特点所决定,利用金融市场实际数据,借助损失模型,对债券市场的流动性进行实证分析.     

论我国商业银行的操作风险管理

商业银行的操作风险是伴随着商业银行的诞生而产生的,对操作风险来说,尽管这一概念已有很长的历史,但由于对操作风险的认知比较晚,把操作风险作为银行三大风险（另两个为信用风险和市场风险）之一进行风险管控的时间却并不长。因此,对银行的操作管理风险远不及信用风险、市场风险那样深入,需要学界和银行业共同关注。     

信用衍生产品及信用违约互换的定价

信用衍生产品(CD)是一种于20世纪90年代在国际金融市场兴起的新型信用风险管理工具,它成功的把信用风险从资产中分离出去,改变了商业银行传统的信用风险管理机制,得到了迅速发展。本文介绍了该产品的种类,并着重阐述了CD的主要品种——信用违约互换(CDS)的特征,并在风险中性假设下得到了CDS定价公式。     

经济下行周期下信用风险的防范策略——着手建立内部评级体系

2004年,巴塞尔银行监管委员会出台了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（简称《巴塞尔新资本协议》）,确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架。在经济周期下行阶段,宏观经济环境和市场环境日趋紧缩。这一时期银行尤其需要防范其所面临的信用风险。在这一国际大背景下,我国大中型银行逐步借鉴国际银行业风险管理实践,加强了信用风险管理,初步建立了内部评级体系,积极准备实施《巴塞尔新资本协议》内部评级法。本文重点介绍了我国银行内部评级体系的实施情况以及近期实施内部评级体系所面临的困难。