非参数回归函数的置信区间

利用随机加权法构造非参数回归函数的随机加权统计量,证明了用随机加权统计量的分布去逼近原估计量的误差分布,其精度可达到o(n^-1/(d+2) lnnM_n),a.s.,其中0<M_n→∞.该结果可以用于构造未知回归函数m(x)的置信区间.     

分数填补下线性模型响应变量差异的经验似然置信区间

在一定条件下证明了缺失数据情形基于分数填补方法得到的线性模型响应变量一般差异指标的经验似然比统计量的渐近分布为加权χ^2（1）,由此可构造差异指标的经验似然置信区间.     

双参数指数分布顺序统计量的概率分布性质

设[Xk,1≤k≤n]独立同分布,X（1）≤X（2）≤…≤X（n）为其顺序统计量,当总体服从双参数指数分布exp（μ,σ）时,得到了其顺序统计量的联合概率密度函数和极端顺序统计量的密度函数,进一步得到X（1）和X（n）的期望与方差的表达式.此外还证明了样本间距X（1）,X（2）-X（1）,…,X（n）-X（n-1）独立不同分布,利用样本间距构造一组独立同分布的指数分布exp（1）,借助顺序统计量还构造了x2和F两组概率分布.最后研究了统计量极差Rn=X（n）-X（1）的概率分布.     

时间序列非参数回归模型的方差变点检验

研究时间序列非参数回归模型的方差变点检验.通过估计模型中的回归函数得到残差序列,利用残差序列构造Ratio检验统计量,并讨论检验统计量的极限性质,通过数值模拟验证检验方法的有效性.     

光滑Cramér-von Mises统计量的分布函数的收敛速度

用光滑的经验分布函数估计总体分布函数从而得到光滑的Ｃｒａｍéｒ－ｖｏｎＭｉｓｅｓ统计量，本文考虑了这种统计量收敛于极限分布的速度。     

线性测量误差模型中复合分位数估计的随机加权方法

给出线性测量误差模型中随机加权复合分位数估计,用随机加权方法逼近复合分位数回归的分布,并证明这种逼近是以概率1渐近有效地。模拟研究以及艾滋病的临床试验数据验证了方法的有效性。     

回归函数及其导数非参数估计的强一致收敛速度

本文研究了回归函数及其导数的非参数估计.对随机与固定设计的回归函数,分别利用核估计和非参数加权估计,在核函数及权函数满足一条件下,本文证明了估计一致强收敛于待估函数的速度可达到最优.从而进一步推广和发展了Hardle(1988)、Severini,etal.(1992)的许多结果.     

L—统计量的随机加权逼近的非一致性速度

任哲讨论了一类Ｌ－统计量的随机加权逼近的一致性速度，本文研究了其非一致性速度。     

关于素因数和函数的混合均值研究

对任意正整数n,素因数和函数ω(n)为ω(1) =1,当n＞1且n的标准分解式为n=P11 P22 …Prr时,ω(n)=p1+p2+…+pk…利用初等及解析的方法,给出了ω(n)与数论函数L(n)的复合函数ω(L(n))的加权均值分布,并给出一个有趣的加权均值分布的渐近公式.     

关于L-函数的四次加权均值公式

本文利用特征和估计，L-函数的均值及其解析方法研究了L-函数的四次加权均值，得到一个加权均值分布的渐近公式.     

基于单方程计量经济模型的贝叶斯分析

研究了关于单方程计量经济模型的贝叶斯统计推断问题,即根据样本似然函数的形式构造出未知参数的先验分布,选取正态-Gamma分布为先验分布,对后验分布进行统计推断.最后推导了未知参数在二次损失函数下的贝叶斯估计.     

非参数回归模型中方差函数的小波估计

讨论了随机设计变量下,回归模型中方差函数的小波估计问题,构造了方差函数的小波估计、并在一定的条件下证明了该估计是相合估计。     

关于双参数指数型分布次序统计量的分布性质

给出了双参数指数型分布的分布函数和密度函数,探讨了双参数指数型分布的次序统计量的一些重要分布性质。证明了服从双参数指数分布的随机变量X_(1),X_(2),…,X_(n)不相互独立,且不服从同一分布,但是得到了X_(i),X_(j)之间满足TP_2依赖;同时证明了对于任意ij,有RTI(X_(j)|X_(i))、LTD(X_(i)|X_(j))和RSCI成立。     

两个基本原理在平衡态统计中的作用

以统计物理的两个基本原理为根据引出统计分布函数、系统的各热力学量的统计表达式和热力学基本方程。撇开繁杂的数学运算，抽象的物理概念，勾画出统计物理的基础理论体系。     

基于深度函数的秩检验的注记

初步论述了基于深度函数D的秩向量R^*在何种情况下服从用上的均匀分布，从而说明线性秩统计量SN的渐近正态性仍成立，然后利用这一性质讨论了多维随机向量的独立性检验，两样本位置与刻度问题，并粗略讨论了检验的功效与分布的关系。     

关于在多元正态分布中期望和协方差同时检验的问题(Ⅰ)

设V～W_P(∑,n),■～N_p(■,∑)且相互独立。本文讨论了相应于备择假设A■H,检验零假设H:期望■=■且协方差阵∑=σ~`2I(其中σ~2>0为未知的正数)的似然比值统计量的确切分布问题,在第3部分中给出了当p=1,2,3,4,6时该统计量的确切分布和累积分布函数,函数。     

关于加权经验分布函数的渐近正态性

文献１中给出了加权经验分布函数的概念,本文对加权经验分布函数的渐近正态性加以证明。     

具有Markov切换的非线性随机SIQS传染病模型的动力学行为

本文主要研究具有马尔可夫切换的非线性随机SIQS传染病模型的动力学行为。建立一个白色噪声与彩色噪声同时干扰的非线性随机SIQS传染病模型，通过构造合适的Lyapunov函数来研究系统的遍历性，从而证明出系统存在平稳分布。     

具有Markov切换的非线性随机SIQS传染病模型的动力学行为

本文主要研究具有马尔可夫切换的非线性随机SIQS传染病模型的动力学行为。建立一个白色噪声与彩色噪声同时干扰的非线性随机SIQS传染病模型，通过构造合适的Lyapunov函数来研究系统的遍历性，从而证明出系统存在平稳分布。     

时空加权回归模型的非平稳性检验

时空数据具有空间非平稳性和时间相关性的特征,单纯考虑空间因素或时间因素,用地理加权回归模型或时间加权回归模型来拟合时空数据,其分析结果不能全面反映时空数据的真实特征．时空加权回归模型通过在线性回归模型中假定回归系数为地理位置和观测时刻的函数,将数据的时空特性纳入到模型中,为探索回归关系的时空平稳性创造了条件．基于加权最小二乘估计理论,给出了时空加权回归模型回归关系的空间平稳性检验和时间相关性检验方法．