融资融券业务中可充抵保证金担保证券折算方法研究

在证券市场融资融券业务中确定可充抵保证金担保证券折算率,是融资融券业务风险管理中的一个重要环节.针对股票类可充抵保证金担保证券,本文从系统性风险、行业风险、公司风险以及流动性风险、变现能力等方面进行分析,构建了可充抵保证金担保证券折算率计算模型,提供模型估值结果、市场风险评价结果等各类指标值,并以某证券公司为例,对房地产行业股票保利地产作为可充抵保证金进行实证分析.     

一种基于风险最小化下证券组合投资的计算方法

根据马科维兹的证券投资理论，提出了风险最小化下证券组合投资的计算方法，给出了评判组合有效边界的数学表示，并证明了此有效边界，是α＾２ｐ－Ｒｐ平面上的一条抛物线。     

限制卖空条件下的证券投资组合

 阐述了卖空在证券组合投资策略中的作用,并对实际证券市场中的卖空进行分析.提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法,得出较为一般的公式,对几种特殊情形作出分析,并列举实例证明其可行性.     

豚草属杂草的风险分析方法

本文根据外来有害生物入侵中国的风险,从豚草属杂草起源分布与种类、风险分析的途径、程序、地理和管理标准,及其定殖可能性、扩散的可能性分析、潜在的经济重要性分析等风险分析标准,探讨了豚草属杂草的风险分析方法,提出了豚草属杂草风险管理的备选方案,为检疫性杂草的风险分析与其管理措施提供依据。     

考虑保证金的期货价格与远期价格的关系

在保证金为零的情况下，期货价格F0与远期价格G0相等是一个熟知的结果。本文证明，如果保证金非零，则（1 μ）^nF0=G0，其中μ=K(e^δ-e^r),n为投资天数，K为保证金率，δ为无风险利率，r为保证金利率。     

深基坑支护结构的基本计算方法

文中介绍了深基坑支护结构的三种基本计算方法，并对各种方法的实用性进行了探讨。     

围海工程堵口水力计算中设计潮型的风险分析方法

围海工程堵口施工所遇到的水力条件复杂,是围海工程面临的主要技术问题.为了保证堵口合龙的成功,必须掌握堵口过程中龙口水力要素的变化规律.但是堵口工程水力计算存在设计潮型计算方法单一、设计潮型标准不统一的问题,为此,本文提出堵口期设计潮型的风险分析方法,并以深圳市赤湾站为例,计算分析了赤湾站不同重现期下的堵口期设计潮型.研究表明:①赤湾站现行典型潮型同倍比放大方法计算的堵口期设计潮型存在风险设计不足的问题;②赤湾站不同重现期下堵口期设计潮位一般差异不大,可统一取20年一遇的设计标准;③风险分析方法具有科学合理性,对围海工程堵口期设计潮型的确定具有指导意义.     

铁路信号产品接口风险分析方法研究

铁路信号产品通常由多个安全相关子系统构成,各个安全相关子系统又由安全相关子模块构成,系统内外均存在非安全相关子系统,因此,安全系统与外围系统,系统内部各模块之间构成了信息交互网络,接口风险分析方法就是用于研究、分析各内外接口之间存在哪些影响安全的风险,并给出如何防护这些风险的安全防护措施。本文将以安全级铁路信号产品模型为例,研究如何做接口风险分析,并对接口分类讨论,分别给出适用于各类接口的安全防护措施。     

VaR计算方法综述

介绍VaR理论产生的背景条件；然后对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍，突出介绍了VaR计算的参数方法；最后对各种方法的特点进行讨论和评价。     

期货组合保证金模型及其应用

期货保证金水平是保证期货市场安全有效运行的重要因素.由期货的收益率和流动性风险指标建立的核密度估计模型,可以用来设定单个期货的保证金水平.对期货组合,我们通过引入相关系数τ计算其动态迁移相关系数矩阵,由此来衡量不同期货合约之间价格相关性的变动,从而站在风险对冲的角度建立模型对期货组合的风险水平进行评估,确定其保证金水平.     

证券投资分析的可拓策略研究

在分析了影响证券市场的各种因素的相互关系之后,根据证券市场变化的特点,针对证券分析问题的复杂性,运用可拓学的理论,探讨了对证券分析过程中的可拓方法以及这些可拓方法的使用策略。     

风险与收益折衷的证券组合模型神经网络求解

通过分析证券的收益率和风险的关系，为个人或机构投资提供理论指导。根据风险与投资模型的特点，给出了不允许卖空情形下证券投资的风险与收益折衷模型的神经网络算法，找出了可行的证券组合最优决策的方法。     

证券投资的主成分因素分析方法

为了研究证券投资的规律，利用主成分因素分析方法对影响证券投资的因素进行了分析。分析结果表明，经济因素和证券市场技术因素是影响证券投资的主要因素。结果对实际有一定的指导意义，且为证券市场的研究提供了有效的分析方法和可靠的理论依据。     

基于重心法的模糊风险分析

为了使模糊风险分析理论在实际中的应用更有效,需要建立更合理的模糊数间的相似性测度公式.以往基于重心法所建立的模糊数间的相似性测度依据的都是近似的重心公式,缺乏理论根据.针对广义梯形模糊数,采用SCGM建立准确的COG公式,说明了基于此表达式计算广义梯形模糊数相似度的优势,从而克服了用近似重心公式得到的相似性测度公式的缺陷.结果表明:基于准确COG表达式所给出的相似性测度进行模糊风险分析,得到的结果可靠性更高,便于决策者作出更加准确的决策.     

基于协议树分析的概率风险评估方法研究

本文采用概率风险分析方法,对网络协议所引发的风险进行定量化分析。通过协议树模型对网络各协议进行分层处理,并建立了网络协议风险评估定量化评估模型。此模型的提出为网络安全风险评估提供了一种新思路和新的计算方法。     

企业生命周期及其风险分析

对企业生命周期的阶段与类型进行了分析 ,并运用生物生态学原理探讨了企业生命周期各阶段的风险因素 ,提出了防范企业生命周期各阶段生存风险的对策思路     

基于稳定裕度的新型IMC-PID整定方法

提出了一种针对稳定过程的内模proportion integration differentiation(IMC-PID)控制器整定方法。通过在频域内保证系统达到期望的相位裕度和幅值裕度,将内模控制器转化成PID控制器。转化过程中选用欧拉公式替代内模控制器分母中的非线性部分,并应用拟合方法得到了内模控制系统中滤波器参数与稳定裕度之间的解析关系。在整个转化过程中没有应用任何近似方法,所以最终得到的PID控制器与经典内模控制器能够取得相同的控制效果。最后通过仿真实例验证了本方法的有效性。     

网络安全的风险分析

随着计算机网络的发展，网络安全问题日益突出，对网络安全进行风险分析就变得日益重要．本文从计算机网络的特点出发，提出了网络安全风险分析的一种定量分析方法，并应用该方法，对某个单位局域网进行了风险分析．     

基于最大间隔法的蠓虫分类模型

考虑两种蠓虫Af和Apf的鉴别分类问题,通过对已知数据的分析并讨论其分布图．利用最大间隔法的思想,建立了两种蠓虫的分类模型,通过对非线性同题的分析,采用循环代替与数值计算方法,得出了所给数据的蠓虫分类结果。最后应用最大间隔法和超平面思想,讨论了高维空间的蠓虫分类问题。