方差缩减中的控制变量方法研究

方差缩减方法是提高仿真效率的重要手段.针对方差缩减中广泛应用的控制变量法,在国内外研究基础上,综合考虑对仿真变量进行估计所需的样本量和对控制变量进行估计所需的样本量,给出了控制变量均值未知并且有偏时的估计,以及控制变量方差已知时依赖于样本量和样本协方差的复合估计.引入控制变量的计算效率比,综合考虑各种估计方法的方差及其...     

一类线性二次问题及解的误差

本文简要地提出最优控制中的线性二次问题,在一般意义下提出并讨论了Ritz逼近解的控制变量,状态变量及指标泛函的误差界的估计问题。     

控制变量能力的研究进展

从皮亚杰的研究入手,介绍了关于儿童控制变量能力的一些研究,大致包括三个方面:(1)儿童控制变量能力发展的研究;(2)影响儿童控制变量的因素;(3)控制变量能力是否可习得以及训练是否有效。     

初中化学教材控制变量实验的系统性分析

控制变量法是化学学科中一种重要的科学研究方法,它的概念虽没有在课本中明确提出,然而以它的思想设计的实验却是贯穿始终的,另外在实验试题评价中也是考察的重点和难点,因此中学化学教学中控制变量探究能力的培养非常重要.探究能力的培养是以课本中探究性实验为载体、以探究活动为基础来实现的,并且思维能力的培养要遵循循序渐进的认知规律,这就需要大量的控制变量探究性实验学习资源.课本中相关的实验资源有些是显性存在的,有些是隐性的,会被大多数教师所忽略,为了达到控制变量探究能力培养的目标,教师必须要创造性的使用教材,对课本中相关实验做系统化的梳理     

控制论在热学中的应用

将控制理论应用于热力学中的一个混合问题，并求出了该混合过程中控制变量的最佳规律     

对高中物理比值定义法和控制变量法的再思考

针对高中物理教学中控制变量法滥用的现状,通过比值定义法和控制变量法在比较形式、认知路径及思维方法三个方面的对比研究的基础上,厘清它们的适用范围与教育价值,为科学方法教育的稳步推进提供参考。     

梁结构振动分析的一种半解析法

本文采用了一种非均匀控制变量、将结构离散成有限元模型，利用子结构内部的解析，研究了非均匀的梁式结构的振动问题，其中还包含了轴的扭振和杆的纵振问题。并结合了两个算例，对比了采用不同的非均匀控制变量对计算结果的影响。算例表明，采用非均匀控制变量可使计算工作量大为减小同时又能保证了一定的精度。     

美式期权定价的拟蒙特卡罗模拟及其方差减小技术

在研究拟蒙特卡罗方法的基础上，选择对美式期权定价有较好稳定结果的Faure序列代替原来的伪随机序列，得到了优于LSM模拟的结果，使模拟方差得到缩减。在此基础上，综合考虑蒙特卡罗模拟的方差减少技术，把控制变量技术与对偶变量技术相结合的复合方差减少技术运用到美式期权定价的过程中。通过模拟结果发现，控制变量技术对LSM模拟和LSQM模拟都能产生较理想的方差缩减效果，结合使用控制变量技术的LSQM模拟无论是在计算效率还是结果的稳定性方面，都比使用控制变量技术的LSM模拟好。如果再将控制变量技术与对偶变量技术相结合的复合方差减少技术与LSQM模拟方法相结合，得到的模拟结果则更精确。     

速滑弯道技术的生物力学分析

本文根据生物力学理论和弯道技术动作的特点，建立人体五杆模型，以蹬冰腿的膝关节角为控制变量，给出弯道上人体姿势控制方程，其中控制变量包括人体尺寸、倾斜角度等，方程的数值解同实际观察的现象相吻合。     

控制变量法在中学物理教学中的应用

<正>自然界中发生的各种物理现象往往是错综复杂的,因此影响物理学研究对象的因素在许多情况下并不是单一的,而是多种因素相互交错、共同起作用的。为了弄清事物变化的原因和规律,必须设法把其中的一个或几个因素用人为的方法控制起来,使其保持不变,然后比较、研究其它两个量之间的关系,这种研究问题的方法就是控制变量法。下面谈谈控制变量法在中学物理教学中的几点应用。     

关于亚洲期权定价

亚洲期权是路径依赖期权的一个突出的例子，路径依赖期权费用不仅依赖于标的资产当前的价格，而且依赖于在给定的时期内标的资产的历史价格，考克斯等人在1979年首先提出的二叉树方法是很广泛的期权定价方法，在本文中，二叉树方法被推广到亚洲期权定价上去，并建立了二叉树方法与有限差分方法在亚洲期权定价上的关系。     

高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法

研究蒙特卡罗控制变量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphic processing unit)计算环境中的实现问题.以离散取样的随机波动率下的算术平均亚式期权为例,选取合适的控制变量,分别研究了在CPU集群和GPU计算中算法与硬件并行加速两者的运算效率,并讨论了模型参数的变化对计算结果的影响.数值试验表明采用算法与硬件加速相结合的方法可以极大提高计算效率、缩短运算时间.     

Heston随机波动率模型的Multilevel Monte Carlo方法

在市场并非完全有效的前提下,波动率为常数的Black-Scholes模型已不能准确刻画现实世界中的金融市场,提出了用波动率不为常数的Heston随机波动率模型来刻画资产收益的运动过程,进而研究一种路径依赖形衍生产品,亚氏期权和回望期权;在模型下,通过Milstein离散和Multilevel Monte Carlo法对奇异期权中这两种期权的期权价格进行模拟,最后与普通Monte Carlo法模拟的结果进行比较,数值实验从方差、期望、样本数及计算成本方面验证了Multilevel Monte Carlo方法的高效性。     

方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法

建立了方差互换金融衍生产品的定价模型,基于控制变量技巧,对随机波动率情形下的一类方差互换产品的定价问题,提出了一种有效的蒙特卡罗计算方法.通过进一步的理论分析和高效率控制变量的选取,大大减小了模拟误差,提高了计算效率.最后,对数值结果进行了分析,并考察了影响方差互换产品价格的因素.该计算方法可为其他方差互换衍生产品,如Corridor方差互换、Gamma方差互换和Conditional方差互换等产品以及其他多因子模型假设下的衍生产品定价提供有效思路.     

随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用

主要研究CIR(cox-ingersoll-ross)随机利率模型下欧式期权定价的蒙特卡罗加速模拟问题,提出了一种新的控制变量,基于此变量结合条件蒙特卡罗方法可对普通蒙特卡罗方法有显著加速效果.理论及数值计算表明,该方法能有效地提高计算效率.同时,提出了基于条件蒙特卡罗方法求解Greeks的算法,与经典的蒙特卡罗方法比较,能更精确、稳定地求解Greeks的值.所提出的方法同样适用于一篮子期权、离散取样亚式期权等高维期权.     

企业并购中利用市场信息的实物期权方法

通过分析传统估价方法在企业价值评估中的不足,针对目前实物期权方法在并购价值评估中的不完善,从一个全新的视角,提出了充分利用价格、成本和产量等市场信息的实物期权价值评估方法,使实物期权方法在企业价值评估中得到了进一步发展．     

用户接受:企业信息技术实施的新视角

信息技术价值的实现依赖于用户的接受和正确使用,技术、用户以及技术与用户的相互作用3方面因素通过用户的技术知觉影响用户的技术接受程度。在信息技术实施的不同阶段,通过管理用户期望、减少用户对于变化的抵制以及营造鼓励创新的企业文化扭转等措施,能够有效促进用户的技术接受,充分实现信息技术的价值。     

带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法

利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式．此方法简单可行，并可推广到其他相关问题的求解中去，例如a-分位数期权，部分观察期回望期权等。     

分形Hurst指数在彩虹期权定价中的应用

1991年Rubinstein把“彩虹”这个标签引入期权当中,他强调基于多种资产组合起来的期权就像五颜六色的彩虹一样,期权中的每一种标的资产可以用彩虹中的一种颜色来表示,即彩虹期权不但是一种基于多种标的资产的期权,而且也被当作是一种关联期权.交割时期权交割价格依赖于这些资产的综合表现.在讨论股票对数价格的动力学行为时引入分形中Hurst指数,并当Hurst指数取值于区间(1/2,1)时推导出相应的彩虹期权的定价公式.     

美氏卖权定价逐次逼近算法的构建和实现

在期权定价理论中，美氏卖权定价问题是相当重要又是相当复杂的，迄今还未找到恰当的美氏卖权连续时间定价模型和紧凑的定价公式，笔者在Black、scholes、Parkinson、Brennan、Schwartz、Rendleman、Bartter、Cox、Ross和Rubinstein等人研究工作的基础上，利用极限思想和二项式方法构建和实现了美氏卖权定价的通用逐次逼近算法，并借助计算机编程对该算法的合理性、收敛性和有效性进行了验证，结果表明，该算法能够较好地解决美氏卖权定价问题。