基于三阶段DEA模型的中国人寿保险业规模效率

运用Fried(2002)提出的三阶段DEA模型对2002~2011年我国30家人寿保险公司规模效率进行实证分析,研究发现:我国寿险公司的规模效率还非常低,中资寿险公司规模大但效率低,外资寿险公司规模小且效率低,中资寿险公司的规模效率远高于外资寿险公司;外资寿险公司的纯技术效率高于中资寿险公司;中外资寿险公司整体技术效率值较低,中资寿险公司技术无效的主要原因是纯技术效率不足,而外资寿险公司技术效率值较低的主要原因是规模无效;人寿保险业规模效率受寿险公司成立年数、分公司数等环境变量及其随机干扰因素影响。     

环境、风险与企业技术效率:基于改进型三阶段DEA模型

针对传统企业效率评估方法没有考虑内生风险和外生环境等不足,基于风险和环境双重视角的改进型三阶段DEA模型被提出,并以此测算了1999-2009年中国保险企业经过内生风险和外生环境调整之后的技术效率值.研究表明: 保险企业所处的内生风险和外部环境均对企业效率水平产生了显著影响. 其中,风险效应显示企业通过增强自身风险管理的能力, 能够帮助改善其技术效率状况; 而环境效应则显示行业的总体外部环境趋于不利,这对企业提升技术效率起到一定的阻碍作用. 随着保险业开放程度的不断提高和市场竞争的日趋激烈,风险效应和环境效应对股份制企业效率的影响程度均要大于国有企业,而外资和中资 保险企业效率受风险效应的影响差别不大,但环境效应对外资保险企业效率的影响更大.     

基于三阶段DEA的中国环境治理投入效率

在包含污染治理的DEA三阶段模型基础上运用30个省市的数据对2004年-2008年我国区域环境治理投入效率进行研究.结果表明,区域环境治理差异在区域间投入效率差距以及累积效应的影响下呈逐渐扩大趋势.东中部效率差异更多体现在纯技术效率上,而西部除受到投入总量限制,还受到纯技术效率和规模效率低下的约束.同时,环境治理投入效率仅在中部出现收敛.     

系统思维下中国高等教育投入产出效率评价研究——基于三阶段DEA和超效率DEA的实证

本文基于系统思维建立评价指标体系,引入三阶段DEA与超效率DEA模型评价中国高等教育效率。研究表明,环境系统对高等教育效率存在显著性影响;在剥离了外部环境和随机因素的情况下,各省市高等教育技术效率发生明显变化;调整后全国高等教育综合技术效率均值、纯技术效率均值和规模效率均值均在0.90以上,整体水平较高;影响高等教育综合技术效率的主要因素是规模效率;中国有15个省市处于高等教育技术效率前沿面,但是高等教育投入产出的超效率DEA值差异明显。对此,各地区应通过管理创新、优化教育资源配置和改善外部环境来挖掘高等教育效率提升潜力等建议。     

基于DEA三阶段模型的两型农业生产效率——以湖南省为例

外部环境效应、内部管理效率以及随机误差这3个因素影响着农业生产效率。为了区分并测算这3种因素对生产效率的具体作用,单独测算内部管理效率这一因素对生产效率的具体作用,通过构建DEA三阶段模型,消除了外部环境效应和随机误差这两个外生因素对农业生产效率的影响。并以2008年湖南省14个市州为例,测算了两型农业生产的综合效率,并依据实证分析的结果,提出了相应的促进两型农业发展的政策建议。     

中国区域物流产业效率——基于三阶段DEA模型的Malmquist-luenberger指数方法

利用Malmquist-luenberger(ML)生产率指数方法测算了包含非期望产出在内的1997～2009年我国30个省级地区的物流产业效率,并借助三阶段DEA模型分析物流外部营运环境条件对我国物流产业效率变化的影响。结论显示:(1)我国物流业的ML生产率指数年均增长-0.45%,而传统的Malmquist生产率指数为1.02%,忽视非期望产出使得物流业全要素生产率估计过高,物流业普遍存在技术不环保。(2)剔除外部环境因素和随机影响因素后,物流业的技术进步率出现较大幅度的下降,技术效率则出现一定程度的上升,物流产业效率受到外部环境因素的影响显著。(3)我国物流业大多数地区的外部营运环境水平较低,优化外部环境,有助于物流产业效率的提升。     

基于两阶段非期望DEA模型的商业银行效率评估

本文将两阶段非期望DEA模型引入银行效率评估,从银行系统内部运营结构入手,构建符合银行结构特征的两阶段网络DEA非线性模型.基于合作共赢的思想,该模型使中间产出在两个子系统的权重相等,将关系模型从规模报酬不变扩展到规模报酬可变的情形,每个银行的系统效率分解为两个子系统的乘积,启发式搜索方法被用来求解新提出的模型.本文将银行经营过程分为筹资阶段和运营阶段,分别应用加权和两阶段模型与该模型对23家商业银行的效率进行测算,验证了提出新模型的合理性.     

基于动态DEA模型的证券投资基金绩效评价

证券投资基金是中国资本市场上一支重要的力量,对其绩效进行客观评价是一项极为复杂的系统工程。本文试图选取一种适合目前中国投资基金市场的动态DEA模型对基金绩效进行评价,为证券基金绩效评价问题提供一条新的思路,并采用该方法对2003年12月前成立的15只开放式基金进行实证分析。     

基于扩展有效的逆DEA模型

为了克服决策单元在有效性的评价和排序方面占主导地位的缺陷,在扩展DEA模型的基础上,对于输出减少时的逆DEA问题进行了讨论.通过求解相应的多目标规划问题(VP),得到了多目标规划(VP)的Pareto弱有效解与评价减少了输出的决策单元的规划问题的最优值之间的一些相关性质.对于决策单元为弱DEA有效的情形,也进行了类似的讨论.最后用数值实例加以说明.     

基于极效率DEA模型的港口绩效评价

对集装箱港口的绩效进行评价一直是港口当局关心的问题，现有文献尚未提出比较有效的方法，尝试利用极效率(super-efficiency)DEA模型对集装箱港口的绩效进行评价。极效率DEA模型能够有效地区别出有效(绩效值1)决策单元之间的绩效差异，可以对所评价的决策单元进行有效的排序。此方法已在城市和企业的评价中得到了应用，但尚未在港口得到应用。在案例中，汉堡港最有效率，新加坡港次之，然后是香港港、泽布勒赫港和基隆港，香港港由于船舶的无效逗留时间长、新加坡港集卡数配置不合理，导致两者的绩效低于吞吐量远小于它们的港口。     

中国高技术产业研发创新效率研究——基于资源约束型两阶段DEA模型的新视角

针对传统数据包络分析（DEA）模型的不足,结合高技术产业研发创新过程的特征,将其研发创新过程分解为技术开发和经济转化两个前后相续的子阶段,考虑“子阶段之间的关联关系”和“初始投入在两个子阶段间的分配结构”,构建了资源约束型两阶段DEA模型,从而实现了对高技术产业研发创新效率测算方法的改进,运用该模型实证测评了中国高技术产业17个细分行业研发创新的整体及各子阶段的效率,并同时得到初始投入的配置信息. 与现有研究相比,该模型突破了传统DEA模型无视高技术产业研发创新系统内部组织结构的限制. 实证结果表明：中国高技术产业17个细分行业不论是从研发创新整体上,还是从研发创新的两个子阶段,效率值都偏低,均有很大的提升空间;根据高技术产业研发创新两阶段效率矩阵图可知,除了电子计算机外部设备制造业等3个细分行业属于高效集约型研发创新,大部分行业表现为两个子阶段效率双差或一强一差;根据17个细分行业所隶属的5个产业大类来分析,电子计算机及办公设备制造业研发创新过程的整体效率最高、航空航天器制造业最低.     

综合DEA模型的理论研究

针对传统DEA模型的局限性,本文提出综合DEA模型,以投入、产出同时达到最优为出发点来判断决策单元的相对有效性,并优化决策单元。     

循环经济视角下的中国区域工业生态效率——基于Pareto改进的两阶段DEA交叉效率模型

从循环经济视角将中国区域工业生态系统分解为兼具共享资源和反馈资源的两阶段网络结构.针对两阶段DEA模型和基于Pareto改进的DEA交叉效率模型测度该系统时存在的不足,建立基于Pareto改进的两阶段DEA交叉效率模型,并通过模型对比验证其合理性.随后,根据建立的模型研究中国29个省级区域在2012-2015年的工业生...     

综合网络DEA模型有效性理论分析

针对综合DEA模型无法反映系统内部子过程的相互作用对绩效的影响,提出一种综合网络DEA模型,并给出该混合模型的相关定义及定理,得到综合网络DEA模型由参数取值不同,各(弱)网络DEA有效性间的关系;指出了综合网络DEA有效的决策单元,也为评价决策单元总体有效性的综合DEA有效,同时该单元内部子过程也均为综合DEA有效;证明决策单元为(弱)综合网络DEA有效时,评价决策单元总体有效性的综合DEA最优解与相应综合多目标规划的(弱)Pareto解之间的对应关系。这些结果进一步丰富了DEA有效性理论。     

扩展的DEA模型的最优值的研究

讨论扩展的C^2GS^2(C^2R)模型的最优解的存在性，论证在一定条件下其最优值与C^2GS^2(C^2R)模型的最优值相等，讨论用扩展的DEA模型来判断决策单元的DEA有效性(C^2GS^2或C^2R)，证明若所有输入与输出都取正值，则某决策单元的阀值就等于对应的扩展DEA模型的最优值(若它存在)。     

两阶段DEA分析框架下的环境效率测度与分解

本文根据传统CCR模型和两阶段DEA模型进行环境效率评价时所存在的问题,针对兼具复杂内部结构和非期望要素的生产系统,提出基于合作博弈的两阶段模型,用以评价该系统的环境效率.随后,构建基于协调效率最优的效率分解方法,客观地解决了两阶段DEA模型最优解不唯一的问题,有效衡量两个子系统各自的效率与它们之间的协调度,并从更深的层面挖掘影响生产系统环境效率的因素,为推进经济发展与环境保护协同共进提供有力工具.最后,通过对中国各地区工业生产系统水环境效率的评价来验证模型的合理性与有效性.     

基于未来DEA效率的贷款定价模型

一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色一是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解DEA效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.     

包含共享投入与自由中间产出的技术创新两阶段DEA效率评价

关联两阶段DEA模型能够打开技术创新"黑箱"进入过程内部,评价不同阶段以及过程整体的效率,成为客观分析技术创新效率的重要工具。基于两阶段三时期的技术创新过程假设,建立了包含共享科技资源投入和自由中间产品产出的两阶段DEA效率评价模型,并将其应用于我国按注册类型分类的大中型工业企业技术创新效率的测度与分解中。与忽略或者单独考虑共享投入和中间产品产出结构问题的关联两阶段DEA模型相比,本文提出的模型能够同时考虑技术创新投入与产出的复杂结构,体现出更强的子阶段效率判别能力和更优的效率测度调整能力。应用分析验证了模型的可行性和有效性。     

基于DEA的中国铁路运营绩效分析及评价

研究通过DEA分析分两个阶段考察了中国铁路的绩效。分析1949~1978年整个行业运营效率,发现中国铁路在解放后到60年代初期间的运营效率提升明显,60年代中期以后到改革开放前的效率水平具有波动性。1965年以前劳动利用效率相对较高,70年代初最差。同时,改革开放前中国铁路的产出效率很高。改革开放后到80年代中期的相对效率水平为上升趋势,但80年代末以来的运营绩效没有得到进一步改善,其中劳动力、营业里程等没有得到充分利用。虽然客车得到了充分利用,但客运能力不足的矛盾相当突出。劳动力的相对效率下降,营业里程相对效率提高,而机车的相对利用效率变化不大,货车1994年以后的利用效率相对较差,改革开放后的投入产出效率几乎没有变化。90年代虽然铁路行业技术水平提高以及铁路不断提速,但并未导致整体铁路运营效率同比的增长。     

基于三阶段故障过程的多重点检策略优化模型

针对工程系统检测中常采用小检和大检相结合的方式,在基于三阶段故障延迟时间的概念上提出了多重点检策略.三阶段故障延迟 时间的概念将系统的寿命分为三阶段,即,正常,初始缺陷和严重缺陷阶段.通过考虑故障更新,小检更新和大检更新,采用更新收益 理论对单部件系统建立了一个多重点检策略模型.该模型以小检和大检间隔期为决策变量,单位时间内的期望费用最小为决策目标. 为了分析多重点检策略的有效性,本文也建立了一个对应的仅含有大检的单一点检策略模型,并通过将这两种策略模型进行比较得 出了多重点检优于单一点检的小检成本的临界阈值表达式,最后通过算例进行了分析.结果证明：在其他参数不变的情况下,当小检成本小于阈值时多重点检策略是最优的.