基于快速响应及成本控制的风场备件管控模型

研究风场备件精益管理问题,建立风场备件最优订货量模型、最优库存分配模型、最优响应方式模型。对模型进行数值分析得出结论:备件价格及残值不变时,最优订货量及期望总成本随缺货成本增加而增加;备件价格及缺货成本不变时,最优订货量随备件残值增加而增加,期望总成本随备件残值增加而下降;备件残值及缺货成本不变时,最优订货量随备件价格增加而下降,期望总成本随备件价格增加而增加。备件响应方式主要依赖于运输成本、备件安装提前期及备件响应时间的间接损失,间接损失越大,越倾向于快速运输方式。备件服务期望成本随风场需求波动增加而增加;将需求波动小的风场的部分备件储存于中心库,能降低期望成本。最后分析了前三条模型假设不满足时的结果调整。     

模糊线性规划的γ-鲁棒解

对于不确定系统的优化问题,模糊线性规划是一种常用的建模方法,但得到的最优解或满意解,往往对参数的变动缺少"免疫"能力,即参数受到扰动后,最初的最优解会变得不再最优甚至不可行.首先针对λ-截集水平下的模糊线性规划,给出了λ-鲁棒解的定义.利用模糊结构元理论对λ-鲁棒解的定义进行表示,得到了求解模型.由于决策者的不同,对解的可实现程度要求不同,故在模型中加入了能够反映决策者风险偏好的测度约束,该模型的解即为γ-鲁棒解,该解既有鲁棒性、优化性,又能体现决策者的风险偏好程度.通过算例可以看出,γ-鲁棒解对参数的变动具有"免疫"能力,能为决策者提供更为丰富的信息,体现出了更好的实用价值.     

提前期、构建成本和短缺量滞后供给率均可控的EOQ模型

经典库存模型通常将提前期和构建成本视为不可控制的，但在现实库存系统中，经常可以通过追加投资来缩短提前期和降低构建成本。当仓库缺货时．为获得更多订单以及补偿顾客因滞后供给遭受的损失．供应商会给予一定价格折扣。考虑短缺量滞后供给率与价格折扣和缺货期间库存水平相关，提出了一种需求为正态分布且提前期和构建成本均可控的EOQ模型，对模型的最优解进行了理论分析。数值算例和灵敏度分析显示，短缺量滞后供给系数和缺货概率对采购批量和年期望库存总成本的影响较大，资本年收益率和投资因子对构建成本的影响较大。     

集群式供应链跨链间库存协作模型

以集群式供应链为背景,针对客户需求不确定性,考察一供应链零售商的紧急库存补充渠道来自于另一供应链零售商的跨链间库存协作问题。提出了跨链间库存协作机制,并将纵向正常补货的经济订购批量策略与横向紧急补货的库存协作机制相结合建立了数学模型,给出了模型有解的判别式和模型存在最优解的条件,提出求最优解的搜索算法。仿真结果表明:库存协作机制显著提高协作各方的利润,同时有效降低了库存成本。     

随机需求下供应链库存协调策略研究

在随机需求下,库存决策的核心是对库存积压风险与缺货风险的权衡。随着企业承担的库存风险大小的改变，企业会做出不同的决策，从而影响供应链的总收益。首先分析供应链无合作时，采购商独自承担全部库存风险的情况下，其订货决策模型，导出最优订货量计算公式；然后分析在可调数量策略下，供应商分担部分库存风险时，供需双方的利润模型，在此基础上得出供应链Pareto优化模型；最后通过算例说明库存风险分担策略在供应链库存协调中是有效的。市场需求波动越大，供需双方及整个供应链从库存风险分担策略中获得的收益越大。     

风险偏好和需求依赖质量状态的报童模型

本文在质量具有随机波动的环境下,考虑风险态度和市场需求依赖于质量状态的报童问题,并构建了带有CVaR准则的风险厌恶库存模型。同时,利用随机过程中的首达性、遍历性、不可约性等基本属性,提出了随机库存系统在运作和管理过程中的下行风险性与可靠性评估机制。本研究获得几个重要的结论:其一、在随机质量条件下,最优库存订购决策是由各个质量状态的转移概率和决策者的敏感阈值所确定,即当敏感阈值越小时,库存管理者对质量的要求就越高,库存系统的最优期望订购量就越低,否则反之。其二、根据质量水平的统计规律性,给出了多个周期的最优订购策略和期望偏度,以及分析了库存系统的下行风险的稳定性。其三、决策者可以通过本文提出首达风险评估准则刻画随机库存系统的风险变化趋势,以解决供应商的最佳选择问题,从而达到了规避风险的运营目标。     

基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究

分别考虑期货机会成本和期权预算约束,建立最优期货和期权套期保值模型.通过构造等价鞅测度,在风险厌恶型一般效用函数下证明了模型最优解是唯一存在的,给出了求解模型的算法步骤;并在负指数效用函数下得到期货和期权最优头寸的显式表达式.实证研究表明:为规避上证50ETF价格风险,期货和期权套期保值都获得了正收益.期货(权)套期保值收益随着投资者风险厌恶系数的增加而增加(减少).通过分析预算的影响建议风险厌恶系数较小的投资者在预算较大时选择期货套期保值,而风险厌恶系数小预算较少或风险厌恶系数较大的投资者选择期权套期保值;通过模拟金融危机情景发现随着标的价格波动的增大,期货套期保值收益增大、期权套保收益减少,建议投资者在现货价格波动较大时优先采取期货套期保值.     

仓储能力约束和缺货下两易逝品联合采购动态批量决策

研究了两种仓储能力约束情形下两易逝品联合采购动态批量决策问题。易逝品的特征是库存损失率及库存持有成本依赖于产品库存持有时间,在需求损失(缺货)的情况下将构建的收益最大化模型转化为成本最小化模型,成本最小化模型中包含联合启动成本,两产品单独启动成本、变动采购成本、库存持有成本和缺货成本,分析得出了最优解的结构特性,在此基础上,设计动态规划算法求解问题。同时分析了无投机性成本结构的特殊情形,设计了前向算法求解问题。     

基于期望收益和差异系数的供应链风险池效应

针对已有供应链风险池效应的研究大多是单环节多源性的且主要是基于供应链成本的不足,考虑由一个供应商和多个零售商组成的二级供应链,从期望收益和差异系数的角度对比分析两种情景下集中库存系统和分散库存系统的表现以及是否存在风险池效应。结果表明:当需求确定而供应随机时,由于风险分散化效应,企业采取分散库存系统能减少收益差异系数,此时分散库存系统是最优的;当提前期和需求都不确定且需求会随着提前期而变化时,由于多环节多源性风险池效应,企业采取集中库存系统能增加期望收益。数值分析结果表明:供需都不确定下风险偏好型零售商应采取集中库存系统,且提前期标准差的增大或产品销售价格的降低都会增强风险池效应。有望帮助企业识别风险池效应发生的条件,提高其规避风险能力。     

碳限额与交易机制下考虑汇率波动的供应商选择与分配

全球采购背景下,供应商选择成为企业运营决策的关键.为研究碳限额与交易机制以及汇率波动对企业供应商选择策略的影响,本文以包括管理成本、采购成本、运输成本、库存成本以及碳交易成本的总成本最小化为目标,建立随机混合整数规划模型,探讨拥有多个采购站点的一个企业向不同的供应商采购产品的供应商选择和分配问题.研究表明,汇率波动会对供应商的选择产生影响,波动的不确定性对供应商选择决策的影响不同.相较于固定汇率确定性模型,浮动汇率确定性模型可以增加期望利润.另外,无论是否存在汇率波动,采用随机模型代替确定性模型会进一步增加期望利润.同时,碳限额与碳价格也会对供应商的选择决策产生影响.碳限额低时,企业的采购成本会逐渐上升,进而影响企业的采购决策;碳价格上升也会增加企业的采购成本,此时企业的订购量会呈"阶梯状"变化.     

库存能力约束下损失规避型零售商的鲜活农产品订货决策

本文研究了库存能力约束下损失规避型零售商的鲜活农产品订货决策问题.建立了基于库存能力约束的鲜活农产品订货决策模型，证明了最优解的存在性，分析了库存约束、损失规避度、残值和价格等参数对鲜活农产品最优订货量的影响，并通过算例进行了验证.算例分析结果表明，损失规避度和库存约束均能够影响最优订货量，且当损失规避度在一定范围内时，库存约束对最优订货量的影响较明显；库存约束情况下，残值和价格对损失规避型零售商订货量决策的影响较大.     

基于混合型消费者的最佳库存策略

针对市场中短视型消费者和策略型消费者并存的情况,研究了垄断销售商销售季节性产品的最佳库存策略,分析消费者与销售商间的博弈过程,确定了消费者的最优购买决策与销售商的最优库存策略。研究显示:如果消费者是风险规避的,且对商品估价较高的顾客数量不是很少,那么销售商分两阶段销售商品从而制造产品的配给风险是一项有利可图的策略;但是如果消费者是风险中性的,那么制造产品的配给风险不再是有利可图的。     

不确定性规避下的动态资产组合选择

在Heston(1993) 随机波动模型中引入一个新的随机变量,用以测度风险资产价格未来实际运动与模型描述之间的不确定性差异,研究投资者面对时变投资机会和规避该不确定性差异下的动态资产组合选择问题.通过设定不确定性规避状态函数,运用稳健控制方法获得最优动态资产组合选择的封闭解.分析表明,当投资者的风险规避程度大于(小于)1时,时变投资机会导致正(负)投资期效应;规避不确定性差异导致风险资产投资减少;动态资产组合选择行为可解释非市场参与之迷.最后,以上证综指1991-01-2006-10间的月度收益数据为样本,用谱广义矩法估计随机波动模型中的参数进一步验证和量化上述分析.     

考虑战略顾客行为时的两阶段报童模型

在季节性产品销售环境下,考虑由一个零售商和可以无限细分的顾客群体组成的两级供应链系统,研究了考虑战略顾客行为时两阶段报童模型的库存与定价决策问题.传统的两阶段报童模型没有考虑战略顾客行为对于零售商的库存和定价决策的影响,实际上顾客在购买时将会考虑产品在销售期内完整的价格路径,以最大化期望效用为目标确定最优购买时机,而零售商则以最大化期望收益为目标确定最优订货数量和设定价格路径.引入理性预期均衡分析,研究了零售商和战略顾客双方同时行动静态博弈时的理性预期均衡解,并进一步分析了零售商承诺销售价格不变时的理性预期均衡解,最后,通过2组数值算例对模型进行了说明.     

周期风险模型下的保险基金最优投资研究

考虑周期风险模型下保险人的最优投资问题.假设保险人可投资于多种风险资产,投资目标是最大化风险过程的调节系数.当风险资产的价格过程服从几何布朗运动时,采用鞅方法给出保险人破产概率的指数型上界,得到了最优投资策略的解析解.最后根据国内股票市场的实际数据进行了实证分析.     

基于二层模糊多目标模型的IT服务外包互动研究

概述了外包理论核心思想及信息技术外包在中国的发展现状和趋势,假设IT（information technology）服务使用方追求成本最小化与顾客服务水平的最大化而IT服务提供方则追求信息服务质量的最大化与成本的最小化,同时考虑到双方分阶段协商互动的特点,使用二层模糊多目标模型进行了分析研究; 作为上层决策者的IT 服务需求方与作为下层决策者的IT服务使用方首先针对所面对的问题共同提出与问题有关的各种约束和目标函数;然后,双方分别求解自身问题的最优解,若双方解不相符合,双方再根据前面所求解对目标函数值与特定变量值设定可容忍变化范围再对新问题求解,直到双方接受妥协解,文章最后给出了具体算例。     

集约生产计划问题最佳平衡模型的仿真分析

集约生产计划最佳平衡模型由参数规划模型导出,由此给出决策者在各个时段对总费用的满意水平的隶属函数,将最佳平衡模型转换成非线性规划模型,并进行了实例仿真,结果表明,最佳平衡模型的最优解与满足市场需求、能力消耗和总费用之间的最佳平衡点相对应。     

基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略

亚式期权具有强的路径依赖性质,传统投资组合保险中期末价值会受到投资期价格波动的影响,将几何平均价格的亚式期权思路引入到投资组合保险中,构造一种基于几何平均价格的投资组合保险策略(GAPPI),一方面,避免了投机者在接近到期日时通过操纵风险资产价格来牟取暴利的可能;另一方面,随着到期日的临近,通过对过去价格依赖性的增强将降低投资组合的波动性。结合我国金融市场的实际情况,采用上证综指的日收盘数据,在不同的风险乘数和要保额度下,分析了GAPPI策略在多头、空头和震荡行情下该策略的表现,并与传统的CPPI策略和TIPP策略进行对比。通过实证发现,多头市场中,由于CPPI策略更具有进攻性,其表现优于GAPPI策略和TIPP策略;空头和震荡市场中,GAPPI策略更为稳健保守,其表现均比CPPI策略和TIPP策略更优;如果市场走势不明朗或投资者难以做出判断时,可以根据投资者的风险喜好程度进行策略选择,对风险喜好型投资者而言,可以选择CPPI策略,以期在价格大幅上涨时获得较大收益;对风险厌恶型投资者而言,可以选择更为稳健保守的GAPPI策略。     

突发事件持续时间不确定条件下的WCVaR库存策略

持续时间不确定是突发事件的重要特征,然而其影响还鲜有研究。考虑应急决策者的鲁棒行为,以最坏情形CVaR为风险控制目标,刻画了突发事件持续时间不确定和需求波动不确定2个重要特征,研究了这2个不确定因素下的最优库存问题并求解。通过Monte Carlo数值仿真进一步说明该策略的稳健性,能有效防范小概率事件风险。     

一般需求函数下报童模型的定价与库存控制

研究单周期联合定价与库存控制问题,即决策者同时决定产品的售价和库存水平.引进了一个新的概念:销售弹性, 并利用这一新的概念研究其最优解的性质.对一般需求函数,证明了解的存在性,唯一性,并证明了最优定价是订货量的减函数以及最优订货量是定价的减函数.推广了现有的关于单周期联合定价与库存控制问题的结果.