基于MA-EGARCH-t-Copula模型的金融市场相关关系的研究

构建MA-EGARCH-t-Copula模型研究深证综合指数和中小板指数相关关系.选取深证综合指数与中小板指数的日收盘指数序列,利用MA-EGARCH-t模型构建Copula函数的边缘分布,使用AIC准则确定模型阶数及参数,结合秩相关系数选取较优的Copula函数刻画深证综合指数与中小板指数的相关关系,进一步利用欧氏距离法进行拟合优度检验.结果表明,t-Copula可以较好地拟合深证综合股指和中小板股指的日收益率序列间关系,两股指日收益率序列呈现出较强的相关性以及对称尾部相关性.     

基于Copula函数的沪深股市相关性分析

选用GPD分布分别对沪深股市对数收益率尾部进行描述,结合样本数据的统计特征,选择合适的二元Copula函数对沪深股市对数收益率的相关性进行描述,对二元Copula函数的参数进行估计。结果表明:二元t-Copula函数比二元正态Copula函数更能捕捉沪深股市的尾部相关性。沪深股市存在着较强的相关性,线性相关系数为0.9356,Kendall相关系数为0.7611,Spearman相关系数为0.9150。     

有色金属板块指数与期货价格相关性研究——基于Copula函数的实证分析

对有色金属板块指数与期货价格相关性研究,旨在度量其相互影响的程度,而Copula函数可以准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部特征.在收益率序列存在异方差的情况下引入EGARCH模型,再进行Copula建模,实证结果表明,T-Copula函数和Gumbel Copula能很好地刻画两者的相关性.     

基于BEMD和Copula的沪港股市相关性研究

为深入探讨沪港两股市间相关结构的微观特征,本文在Copula理论的基础上引入二元经验模态分解(BEMD)算法,分别刻画了上证综指和恒生指数日收益率序列之间的整体相关性和微观相关性。研究结果表明,在港股市间整体相关性方面以及经BEMD分解后不同尺度上微观相关性刻画方面,时变SJC Copula函数都能较好地描述两收益率序列之间的相关结构,即沪港股市间存在时变的非对称尾部相关关系。此结果也进一步证实新方法在刻画相关性方面的有效性。     

基于Copula方法的股票风险的相依性分析

相依性分析在多变量随机分析研究中一直属于前沿问题,研究金融市场各股票之间的相依性,对于分析股票市场的相依性结构以及投资市场的投资组合风险有着重要的意义.选用Copula函数理论对雅虎财经数据中心的上海电力和中国石油股票日收益率数据进行数据拟合,利用核密度估计方法对股票市场估计边缘分布,结合平方欧式距离选取最优Copula函数.运用了Copula函数理论建立股票市场的相关性结构模型,更好地模拟上海电力和中国石油两股市的日收益率的观测数据.     

基于Copula模型的股市收益率与成交量的相关分析

建立了基于AR(1)-GARCH(1,1)的Gumbel Copula模型,并以此为基础刻画了中国房地产股市收益率与成交量之间的相关性.通过AIC信息准则进行拟合优度检验发现,Gumbel Copula函数模型能够更好地刻画收益率与成交量之间的相关结构,收益率与成交量之间存在上尾高的非对称相关,以及很弱的正相关的特征.     

中美贸易摩擦下大豆期货市场相关性的实证研究——基于Copula-GARCH模型

近年来,中美两国贸易摩擦加剧了金融市场之间的相关关系,期货市场作为金融市场重要的一部分,研究期货市场间的相关关系显得尤为重要。本文将GARCH模型与Copula模型相结合,建立二元金融时间序列的Copula-GARCH模型以研究中美大豆期货市场的相关关系。首先利用GARCH-t模型刻画中美两国大豆期货市场收益率的边缘分布,然后利用极大似然估计法和K-S检验进行参数估计并拟合优度检验,接着利用极大似然法估计常用Copula参数,利用AIC,BIC准则和Log likelihood最小准则选择合适的Copula函数来描述中美大豆期货市场间的相关性。实证研究表明,大连商品期货交易所大豆期货价格与芝加哥商品交易所大豆期货价格有较大相关性,t-Copula函数能较优地描述两市场的相关性,两个市场之间大豆期货的上下尾相关系数皆为0.087 019,存在同涨同跌现象。     

基于Copula GARCH MMBP的Monte Carlo期权定价方法

本文将与两种指数相关的股权挂钩票据的定价问题转化为期权定价问题,提出了一种基于Copula模型的Monte Carlo期权定价方法.针对两组对数收益率序列的相关性结构,本文运用Copula GARCH 模型进行了拟合,并采用修正的极大似然估计方法对模型的参数进行了估计.作为应用,本文对汇丰银行发行的一种股权挂钩票据进行了定价和利润分析.     

Copula熵方法及其在三变量洪水频率计算中的应用

为解决传统Copula方法在进行联合概率分布拟合过程中要先进行函数类型选择的问题,将Copula函数和最大熵原理进行耦合,通过求解具有最大熵的Copula方程,求得二维联合分布函数,即Copula熵方法。用求得的Copula函数对洪水事件的3个相关变量(洪峰流量、洪水总量和洪水历时)进行两两配对的二维联合分布拟合,并利用Gibbs采样方法和Copula函数实现三变量洪水事件的随机模拟。以淮河鲁台子水文站的实测洪水资料为研究对象,进行实例分析,并通过拟合优度的计算,证明Copula熵方法对多维相关变量概率拟合的有效性以及Gibbs采样方法在三变量洪水事件模拟过程中的有效性。     

基于Eviews 与GS Copula 的金融市场相依性研究

为解决金融市场间波动的相依性问题, 对不同金融市场间高频数据极小值的相依性进行研究。在分析GS Copula 函数的模型方法和模型特点基础上, 研究了估计GS Copula 函数中参数的方法及正尾部相依性和负尾部相依性的模型, 并基于Eviews 软件和GS Copula 函数等理论对上证000001 指数和股指期货IF1112 指数5 min极小值的收益率序列数据的相依性进行了分析, 得出其收益率序列数据有很强的上尾部相依性。为在金融决策中降低风险提供了理论依据。     

土壤和气候条件对除草剂药效的影响

概述了土壤因素和气候条件对除草剂药效影响。     

阅读教学与创造性思维能力的培养

本文主要从营造创造性思维能力的环境、开掘主题的新意义、培植学生的想象力及改进阅读教学的方法四大方面较详尽地论述了在阅读教学中培养学生造性思维能力的方式与方法。     

对技术等要素参与分配的调查报告

在对部分企业调查的基础上,论述了技术要素参与分配的理论创新和制度创新意义,分析了影响企业实施技术要素参与分配的问题,并提出了相应的对策与措施。     

论网络赌球活动的危害及其现存的法律问题

运用文献资料法等研究方法,对我国网络赌球活动的特点、发展及其危害进行了分析,研究认为：相关法律法规的不完善是我国治理赌球活动所凸显出来的一个重要问题,主要表现在电子证据的合法性与易销毁问题、管辖权的归属问题与调查取证问题、网络赌球犯罪的主观认定等多个方面,建议：尽早制定和出台防控赌球活动的法律法规,完善法律体系,同时,一方面在国际上要加强司法合作,另一方面在国内要强化多部门协同执法意识,齐抓共管,才能够有效的遏制网络赌球行为。     

对滑坡预报中力和强度因素的探讨

通过引进不平衡滑动力的概念,分析滑坡体内应力、强度和位移速度的变化规律,结合滑坡的滑动类型探讨了滑坡发生的运动机制,并提出了一次滑动型滑坡阶段划分的定性标准．     

揭榜挂帅关键问题分析及优化策略探讨

技术创新是区域经济发展的最直接动力源。企业是技术创新的主力军,而突破关键核心技术是其提升竞争力、赢得市场的的法宝。随着创新协作化、研发全球化的发展,现有科学基金制存在由入口竞争、过程管理引发的重申报轻结果等诸多不足,难以有效满足企业技术创新需求,以需求和问题为导向的揭榜挂帅应势而生。它不仅能激发社会科技创新伟力,还能促进产学研各环节的紧密黏合、提高技术攻关的效率。然而对于如何科学征集项目,并对人才、经费等灵活管理以保证揭榜挂帅的有效实施,国内未见有系统全面的报道。鉴于此,本文在深入分析揭榜挂帅的内涵、流程,系统梳理国内外科技悬赏奖典型案例之亮点的基础上,结合国内技术创新环境特点,找准关键环节,针对多来源征集悬赏项目、多途径优化资助方式、多措施激发人才创新潜力、构建政策储备库等提出具体的优化策略,旨在为国内创新性组织设置个性化悬赏项目、提升实施效能、提高创新治理及科研服务水平提供参考。     

基于Muhisim的信号抽样与恢复仿真设计与分析

介绍了仿真软件Multisim常用仿真工具的特点，并综合利用Muhisim仿真工具对信号抽样与恢复电路进行了仿真分析。仿真得到了与现有教材对该电路分析一致的结果。充分利用分析图表和测量数据，使课堂教学更形象、灵活，更贴近工程实际，从而加深了学生对理论知识的理解，提高学生动手能力和分析问题、解决问题的能力。     

基于公理设计的软件构件设计优化

为了提高软件开发的有效性和正确性,提出了一种基于公理设计的构件设计与优化新方法,详细给出了该方法的设计和实现过程.在此基础上,以调度构件的开发作为研究实例,分别对按照公理设计和传统方法得到的两种设计方案进行了设计、分析、比较和优化,验证了该方法在软件开发方面的有效性和正确性.     

借款约束、分配与增长的理论与实证分析

作者构建了内生增长模型，分析了在信用市场不完善时收入分配对经济增长影响的作用机制，理论分析表明在有借款约束时初始收入分配差距不利于经济增长。利用我国两个时期的跨省横截面数据进行了实证分析，结果表明我国90年代后期的收入分配差距阻碍了经济增长，人力资本的积累特别是初等和中等教育以上的人力资本积累有利于经济增长。