供应不可靠下库存定价联合决策的CVaR研究

该文研究风险规避下供应不可靠时报童模型的库存与定价联合决策问题.对于加式需求函数情形,利用CVaR风险准则得到随机生产能力下零售商的最优定价与最优订购量所满足的方程组,并进一步证明供应可靠时为其特殊情形.最后,通过算例进行数值模拟.     

CVaR准则下带有随机紧急订购费用的报童模型

该文研究带有随机紧急订购费用的报童模型.首先,对于风险中性下随机紧急订购费用的报童模型,得到最优订购量与单位售价无关.然后,利用CVaR准则研究带有随机紧急订购费用的报童模型,得到其最优订购量与最优目标利润所满足的方程组.最后,通过算例进行数值模拟.     

基于CVaR的债券投资组合模型及求解

针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.考虑了一种光滑化技术,将非光滑的债券投资组合优化模型转化为一种光滑化的优化模型,该模型具有全局最优解.针对模型的求解,给出了光滑化方法和基于线性规划的方法,数值结果表明光滑化方法具有更好的计算性能,并且两种方法都能有效地求解债券组合投资优化模型.     

基于多目标条件风险值模型的房地产组合投资研究

研究了基于多目标条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题,定义了一种基于权值的多目标CVaR模型,给出了求解它的近似CVaR模型.据此,建立了一个基于多目标CVaR的房地产组合投资优化模型,通过计算这个模型可以得到在一定置信水平下的房地产投资的风险损失值和组合投资比例.应用这个模型对2005年7月到2007年6月全国70个大中城市的房屋价格数据进行了风险值和投资比例数值计算,结果表明,全国仍然存在一些城市的房屋投资是低风险的,但全国大部分城市的房屋投资具有明显的风险性,房地产行业正进入风险投资时期.     

逆向拍卖采购下报童模型中的CVaR研究

研究逆向拍卖采购下具有风险规避的报童模型,其中报童的采购数量和采购价格均需通过逆向拍卖的方式来发现.利用CVaR理论,得到逆向拍卖采购下的报童在风险规避时的最优采购量小于风险中性时的最优采购量,且报童对风险越规避其采购量越少.同时,该研究结果也表明了报童的最优采购量与商品的零售价无关,而且我们也就各种费用参数对最优采购量的影响做了比较静态分析.     

供应不可靠下的库存定价联合决策研究

供应不可靠是零售商订购商品时的难题,因此在面临供应不可靠时,只考虑单源供应是不够的.基于此,该文研究供应不可靠以及双源供应两种情形下的库存与定价联合决策.针对加式随机需求情形,给出零售商的最优订购量以及最优定价的解析解.然后通过数值模拟探讨最大供应比率对两种供应环境下库存定价联合决策的影响.     

最小盈余约束下风险模型的最优分红策略

研究带干扰的经典风险模型的最优分红和注资策略问题。在带最小盈余约束的情况下以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,利用随机控制理论建立相应的HJB方程,最终得到相应的解及最优分红策略。     

基于战略顾客与零售商非理性心理的报童模型

研究具有缺货与浪费规避偏差的零售商面对风险厌恶型战略顾客时的订货与定价问题,建立了理性预期均衡条件下的最优定价与订货模型,并分析了最优解的性质。研究发现顾客的战略行为和零售商的非理性心理影响了零售商的定价与订货策略。通过灵敏度分析探讨了缺货规避偏差与浪费规避偏差对零售商定价与订货的影响,证明了在分析战略顾客行为对零售商决策影响时考虑缺货规避偏差与浪费规避偏差的合理性。     

基于非正态稳定分布的均值-尺度参数多期投资组合模型

在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合．与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率-风险占优框架下的最优投资组合的均值一尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析．     

时变需求下“苹果”型产品库存运输整合优化

“苹果”型产品属于典型的物理性变质产品,这种产品在库存运输过程中,随着时间的推移会产生变质成本.由于这种产品需求具有季节性和不稳定性,致使产品需求的随机性比一般产品更强,相应库存运输总成本更难以确定.本文在时变需求条件下,假定产品变质率分两阶段跳跃变化,建立了“苹果”型产品库存运输整合优化模型与算法,进而求得成本最小时产品的最优订购周期和订购量.算例说明,模型与算法是有效的.     

基于市场规模不确定的预售与回购策略研究

考虑在市场规模不确定条件下,对双寡头竞争时的预售与回购联合决策问题进行研究.通过构建预售与回购联合策略下双寡头的收益模型,得出相应的最优预售价格、最优订购量与最优利润.研究发现,双寡头在静态博弈过程中的稳定状态是双寡头的预售价格和回购价格均相等.回购价格和成本的大小会影响双寡头的决策,预售价格是回购价格和成本的单调递增函数,当回购价格和成本变大时双寡头需要提高预售价格才有利可图.     

风险规避下的随机现金流管理

利用消费决策模型研究了风险规避下的随机现金流管理问题,得到了该问题的最优策略,同时证明了指数效用函数下决策者的最优策略与风险中性时决策者的最优策略具有相同的结构.     

基于遗传/自适应神经网络混合算法求解作业车间调度问题

本文针对一类加工时间可变的调度问题,用遗传算法和基于约束满足的自适应神经网络混合算法进行了研究.遗传算法迭代生成的染色体对应非可行解,由自适应神经网络运算后得到可行解,对应的染色体作为新一代染色体.本算例的目标函数是基于任务的提前/拖期惩罚、附加惩罚以及加工时间的偏离量惩罚,目标是确定最优加工时间和最优加工顺序极小化目标函数,并与一般的遗传算法相比较,最后结果证明了本文算法的有效性.     

一组实用的Z规格说明度量准则

众所周知,软件开发越到后期,为纠正或弥补错误所付出的代价会呈几何级数增长,因此规格说明的质量成为影响软件开发的难点和关键因素之一.为此,文中给出了一组针对形式规格说明语言Z模式的度量准则.该组准则考虑了模式修饰、模式包含、模式类型和模式出现在其他模式的变量说明和谓词约束部分的可能.根据这些度量准则,可以发现一些问题并把问题杜绝在软件开发的早期阶段,减少由于错误或不合理分析导致的浪费,并可对系统进行有效的评估.     

带注资和交易费用的扩散模型的最优分红

在带注资和交易费用的扩散模型基础上,以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,讨论了模型的最优分红策略问题。由随机控制理论建立相应的HJB方程,得到了相应的解及最优分红策略。     

自然资源利用与可持续发展的随机模型及其动态分析

将确定性条件下社会计划者关于消费和不可再生资源利用的最优决策问题拓展到随机环境中,构建了一个社会计划者的随机最优决策模型,运用随机分析方法,得到了最优资本存量的显示路径及稳态分布密度,并给出了模型的政策含义.     

几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险

研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.     

基于ACO算法的危险化学品车辆运输路径优化方法

城市中危险化学品的运输直接影响人民人身安全,为了合理规划运输路线,提出了一种基于蚁群优化(ACO)算法的多目标路线规划方案.首先,将运输路线图和相关属性建模成一个有向图.然后,根据路线距离、车辆负载和人口分布等属性,构建运输风险和运输时间的计算方法 .最后,综合考虑运输风险和运输时间构建一个目标函数,通过ACO算法来寻找最优路线.仿真结果表明,该方法能够得到最优路线,有效降低运输风险.     

约束最优化问题的一种进化规划方法

用进化规划对约束最优化问题提出了一种新的惩罚函数方法,该方法含有一个自适应惩罚参数校正方法,可以随个体的总数变化进行调整,它可以很快地脱离局部最优解而收敛于全局最优解.算法中只有很少的几个参数需要校正,故其比较简单且计算便捷.给出的仿真例子表明算法具有很好的收敛速度和很高的精确性.     

一类离散时间风险模型的广义期望贴现惩罚函数

研究一类具有随机保费收入的离散时间更新风险过程,并且假设无风险利率是一个齐次不可约的马尔可夫链.通过讨论Lundberg基本方程的根,得到了广义期望贴现惩罚函数的解析表达,给出了一些相关破产量的分析表达式.