道琼斯工业指数与纳斯达克指数的非线性协整分析

首先对道琼斯工业指数进行分整分析,长记忆的道指被分数维差分得到平稳时间序列;进而对纳指也进行分数维差分.由于两指数的分整阶数不同,故不存在线性协整关系,所以,文章着重讨论两指数的非线性协整关系.     

分数阶傅里叶变换的自适应计算

提出了一种基于最小方差算法的自适应计算分数阶傅里叶变换的方法.通过对连续型分数阶傅里叶反变换进行离散化采样,得到适合数值计算的离散形式,进而通过适当的选择输入向量和目标函数构造自适应滤波器,并采用最小均方算法进行自适应计算,所得的滤波器权向量即为分数阶傅里叶变换的结果.仿真实验表明,该方法可以用来计算连续型分数阶傅里叶变换,并且计算延时相对较小.     

基于截断需求的分布鲁棒报童问题

在实际库存决策中,通常我们只能观察到销售量而非真实需求量,这导致了库存决策的截断需求问题——部分需求信息被库存水平所截断.本文在报童问题设置下首次提出使用条件分布鲁棒优化技术来处理截断需求信息.具体而言,基于历史销售数据,我们考虑了包含需求条件分布矩信息的分布不确定集,进一步提出将库存状态信息引入该分布不确定集,并导出了两类模型的闭式解:1)在基于均值-支撑集的分布不确定集下,支撑集的上下界决定了分布鲁棒报童模型的闭式解;2)在基于均值-方差-支撑集的分布不确定集下,期望、方差以及订货价与零售价共同决定了分布鲁棒报童模型的闭式解;3)随着订货价与零售价之比增大,分布鲁棒报童问题的最优订货数量降低.实验结果表明:当订货价与零售价之比处于某一范围时,截断需求信息可以提高分布鲁棒报童模型的期望收益,并且随着截断水平增加,提升收益率增加.     

一种基于分数采样的混合盲均衡算法仿真研究

在数字通信中,盲均衡是克服多径衰落信道导致的码间干扰的一种有效方法。超指数盲均衡算法的迭代算法收敛速度快,且便于跟踪时变信道。同时由于实际信道往往为非最小相位系统,此时线性均衡器性能不佳。因此针对严重频率衰落和非线性相位失真信道,提出了一种分数采样的混合盲均衡算法,并获得了较快的收敛速度和较小的剩余均方误差。仿真结果证明了该算法的有效性。     

一种改进差分进化算法的分数阶系统辨识研究

分数阶模型需要辨识更多的参数,为了建立高精度的分数阶模型,提出一种应用于分数阶系统辨识的改进差分进化算法.在变异策略中基向量从最优个体群群中随机选取,在搜索过程中根据成功变异个体的信息自适应调整缩放因子和交叉概率因子,提高算法的勘探和开采能力.通过求解5个测试函数,证明了改进算法具有较强的求解能力.以永磁同步电机的分数...     

房地产市场信息不对称的动态博弈

通过对房地产市场信息不对称的动态博弈关系进行研究,认为目前我国房地产市场中出现问题的根本原因在于信息不对称及诚信缺失,信息不对称使得参与备方的机会主义行为盛行,正常的市场机制难以发挥应有作用.信息不对称前提下一对多的动态博弈模型能够解释目前房地产市场中出现与供求规律不相符的高空置率与高价格并存现象.研究认为,"双高"现象有利于重复博弈的开发商一方,其重要原因是讨价还价双方的信息不对称及地位不对等,使开发商具有充分的激励维持高价并在此过程中获得更多的利润,通过等待可以获得有关置业者更多风险偏好程度的信息,进而在讨价还价过程获得更多收益.信息在买卖双方之间传递的阻隔和不对称是房地产市场的普遍特征,是市场交易关系中所处地位不对等这一客观状况所造成的.为了有效地解决房地产市场的信息不对称问题,保障置业者合法利益,提高房地产市场效率,从政府、开发商和置业者等方面提出了解决房地产市场信息不对称的建议.     

天波雷达对空探测任务下积累时间自适应优化设置研究

针对人工设置天波雷达相干积累时间存在盲目性,不能充分发挥雷达探测性能的问题,以空中目标探测为研究对象,提出了自适应积累时间设置优化方法.首先,分析了积累时间对天波超视距雷达探测性能的影响.其次,计算了影响相干积累时间的信号时宽和积累点数的最优值.然后,提出了自适应设置积累点数的方法.最后,通过实验证明了本文方法比人工方...     

基于变精度动态容差关系的扩充粗糙集模型

在分析已有扩充粗糙集模型的基础上提出了一种变精度动态容差关系的新模型.设置动态容差度参数来控制该扩展模型的容差关系强度,并且给出了该参教的动态曼新算法.设置精度参数来处理存在一定误差的数据,增强了模型的泛化和抗噪能力.最后用UCI中大量不完备数据验证了该模型的有效性.     

BH-3hBAC:一种稳定的MANET分簇策略

移动自组织网络(MANET)是一种无需基础设施支持的新型无线网络,其具有很大的动态性.分簇作为一种提高网络可扩展性的方法,在移动自组织网络中有着广泛的应用.在分簇策略3hBAC的基础上,引入了簇头备份机制,提出了一种稳定的MANET分簇策略BH-3hBAC.模拟实验表明,新策略在不影响网络性能的情况下,提高了簇覆盖率、簇的生存时间、平均成员时间,提升了分簇的稳定性,进一步优化了网络的整体性能     

基于插值理论的分数延迟杂波自适应对消算法

针对无源雷达信号处理中分数延迟直达波及多径杂波不能被完全对消的问题,提出了一种非因果的归一化最小均方（normalized least mean square, NLMS）自适应对消算法。根据采样信号的插值理论,推导出了分数延迟直达波相对于参考信号具有非因果系统响应的特点,然后在传统NLMS对消器的基础上,通过增加部分非因果的滤波网〖JP3〗络同时实现了最小均方误差（least mean square error, LMSE）准则下的自适应插值和杂波抑制。经过计算机仿真及实测数据验证,该算法相较于目前已有方法能够降低计算复杂度,并在相同条件下获得更高的杂波相消比。     

Optimal reserve price in static and dynamic sponsored search auctions

Sponsored search advertising is a significant revenue source for search engines. To ameliorate revenues, search engines often set fixed or variable reserve price to in influence advertisers＇ bidding. This paper studies the optimal reserve price for a generalized second-price auction （GSP） under both static and dynamic settings. We show that if advertisers＇ per-click value has an increasing generalized failure rate, the search engine＇s revenue rate is quasi-concave and hence there exists an optimal reserve price under both settings. Different from a static GSP auction where the optimal reserve price is proved to be constant, in a dynamic setting the optimal reserve price is dependent on not only advertisers＇ per-click values, but also the number of ad links sold. A search engine should gradually raise reserve price as more qualified advertisers arrive, and maintain the same threshold after all first-page positions are occupied.     

参与人不同风险偏好的拍卖在生态补偿中的应用——以肃南县退牧还草为例

生态补偿是解决环境问题的有效方式, 而确定补偿标准是其中最重要的指标之一, 也是保证项目能长久有效实施的关键. 拍卖方式能平衡生态系统服务提供者和支付者之间的成本效益, 考虑自愿和公平的原则, 是确定补偿标准的较好方法. 通过构建不同风险偏好的拍卖投标者的最优报价模型, 结合肃南县退牧还草生态补偿项目, 分析了对保留价不同的预估范围下当地104户牧民的风险偏好和风险溢价差值. 结果表明: 当风险溢价差值为零、大于零以及小于零时, 投标者分别为风险中性、风险厌恶和风险喜好的类型; 肃南县参与此次拍卖竞标的牧民随着机会成本的增加, 风险偏好从厌恶,到趋于中性, 最后表现为风险喜好, 其中当机会成本增加到一定额度时, 风险偏好又从风险喜好反弹回风险厌恶再回到风险喜好; 而随着对预估保留价不确定性程度增加, 风险溢价差值表现为逐渐增大的趋势. 另外, 实证结果还表明, 对于风险中性的投标者应公开保留价, 而对风险厌恶者则应保密.     

基于实物期权契约的应急物资政企联合储备模型

根据我国应急管理实践需求，研究了基于实物期权契约的应急物资政企联合储备模式，并针对适合实物期权契约的应急物资特性，构建政府期望成本函数和企业期望利润函数，提出了政企联合储备模型。分析比较了有无期权合作契约的最优储备问题，揭示了不同储备模式下影响政府储备决策的关键因素。讨论合作可行性的约束条件，通过算例研究期权价格和执行价格的取值范围，分析政企单位库存成本比值和突发事件发生概率对储备决策及合作可行性的影响。研究表明，政企之间的实物期权契约能有效提高应急系统的保障能力，并降低政府的单位应急保障成本，提高企业利润，实现合作双赢。     

基于参数化分位回归模型的非寿险准备金评估

准备金及其风险边际对保险公司的偿付能力具有决定性影响.均值回归模型在非寿险准备金评估中的应用较为普遍,但需要通过Bootstrap等方法计算准备金的风险边际.分位回归模型可以一次性求得准备金及其风险边际的预测值,所以在非寿险准备金评估中具有独特的应用价值.基于GB2(Generalized Beta type 2)分布建立了一种参数化分位回归模型,该模型首先对GB2分布中的位置参数和尺度参数同时引入流量三角形数据中的事故年和进展年作为解释变量,增加了模型的灵活性;其次,根据模型参数的极大似然估计结果,借助分位数函数的表达式,计算了不同分位数水平下的准备金预测值;最后,利用极大似然估计的渐近性质,通过Delta方法给出了准备金预测值的误差.基于一组增量赔款数据的实证研究结果表明,GB2参数化分位回归模型在非寿险准备金评估及其风险边际的预测中具有良好的应用价值.     

地空导弹弹目视线指向预定角误差协方差分析

建立了地空导弹六自由度弹道方程,推导了弹体系弹目视线指向角误差,分析了不同雷达测量误差和导弹位置采用不同测量值的指向角误差协方差。结果表明,基于Kalman滤波的导弹位置融合可以减少捷联惯导初始对准误差引起的指向角误差,而直接采用惯导或雷达测量导弹位置,则初始对准误差的影响一直存在。     

储备偏好影响下中国与欧盟天然气进口博弈

中国目前是世界第一大天然气进口国,但与欧盟相比,其天然气储备水平很低.为了应对各种不确定性以保障天然气的稳定供应,中国天然气储备水平未来将会有明显提升.天然气储备水平的变化将引起天然气进口需求的变化,进而通过中俄管道天然气的贯通影响欧盟天然气的进口策略.旨在从理论上分析中国天然气储备偏好变化对不同信息结构下天然气进口博...     

政企联合储备模式下应急物资储备及采购定价研究

为提高灾害发生后应急物资的供给能力，降低政府单独储备应急物资时承担的风险及成本，文章设计了一个基于政府主导的政企联合储备应急物资模型，并对合作中的两个关键问题——物资储备量及采购定价进行了研究.在考虑政企双方同时参与现货市场的情形下，文章通过逆序推导法给出了企业最优储备量决策及政府最优采购定价，并与政府单独储备模式进行了对比分析，发现联合储备模式能够有效降低政府采购成本，提高企业收益，实现双方合作共赢.此外，文章还进一步分析了灾害事件发生概率，政府自身储备量等因素对政企双方决策，各自成本收益及增减变化的影响，发现随着灾害事件发生概率和现货市场采购价格的增加，联合储备模式的优越性越发明显，而过多的政府自身储备量及企业参与现货市场的行为则会阻碍企业参与合作的积极性，削弱联合储备的优越性.文章的研究为政府联合企业开展应急物资储备工作提供了操作策略和指导法则.     

多隶属关系下的两级可修复航材储备模型研究

针对系统中LRU,SRU之间由于存在隶属关系而导致在使用中的重要程度不同的实际情况,以稳态条件下的两级航材保障模式为研究对象,构建了多隶属关系下的可修复航材储备模型.引入了期望缺件数的概念,从而将航材的储备和飞机的完好率结合起来,通过在飞机完好率和经费间的综合权衡,分别得到了基地级和基层级的LRU、SRU的最优储备方案.     

责任准备金的最优投资计划

给出两种责任准备金的投资模型—单纯存款模型和既可存款又可购买国债模型,都使原本无收益的保险基金产生了经济效益.并从中找到一个最优的投资方式—既存款又购买国债.最后用一个简单的实例模拟,取得良好的效果.期望本模型为我国的保险基金提供可以借鉴的方法.     

考虑佣金率的一口价拍卖模型

针对现实拍卖中卖方通常将拍品委托给拍卖行进行拍卖,建立了带佣金率和保留价的一口价拍卖模型.运用博弈理论,首先分析了投标者的均衡策略,然后在给定佣金率的前提下研究了卖方的最优保留价和最优一口价,接着在给定保留价和一口价的前提下研究了拍卖行的最优佣金率研究发现:与不考虑佣金率的情形不同,在考虑佣金率的模型中,一口价有正的概率被投标者选择,即卖方在拍卖中设置一口价可以提高其收益,且卖方的最优保留价大于不设置一口价的模型中的最优保留价;拍卖行的最优佣金率小于不设置一口价的模型中的最优佣金率.