NASA高技术项目风险管理技术与方法

现代高技术项目具有探索性强、技术管理复杂、经费投入规模大等鲜明特征，其研发过程因而充满着极大的风险，国外太空探索项目更是有着不少失败的例子。本文以美国航空航天局太空项目的风险管理为例，深入阐述了现代高技术项目风险管理的主要技术方法，结合我国高技术项目管理现状，分析我国高技术项目风险管理中存在的主要问题，提出我国高技术项目动态风险管理的模型与思路。     

软件项目中的风险管理研究

软件风险管理是对影响软件项目、过程或产品的风险进行估计和控制的实践过程,也是为了解决影响软件项目、过程或产品的风险而制定的准则.当前软件业对软件风险管理的研究越来越重视,在理论上对软件风险进行了分类,提出了风险管理的思路,在实践上也出现了一些定量管理风险的方法和风险管理的软件工具.本文叙述了在软件开发项目中风险管理的重要性及其主要内容,重点介绍了进行风险管理的5个步骤,即风险识别、风险分析、风险计划、风险跟踪和风险对策.     

大坝风险评估与管理关键技术研究进展

大坝风险客观存在,对大坝风险进行评估和管理,事关工程安全和公共安全.本文基于中国的溃坝概率统计分析,简要回顾了大坝风险评估和管理技术发展过程,阐述了大坝风险管理内涵,对溃坝模式和溃坝路径识别、溃坝概率与溃坝后果计算、人因可靠性、梯级水库群风险评估与控制、大坝风险标准和风险决策等涉及大坝风险评估与风险管理的关键技术进行了综述,对风险排序和决策、风险预警及应急预案、降等报废、大坝安全年度报告、运行维护与监测手册等风险管理实用技术和工具在中国大坝安全行业管理的应用现状进行了总结,展望了大坝风险评估与管理技术未来的研究方向,以期引起全行业更深入的探讨,促进中国大坝尽快由"工程安全管理"向"风险管理"的转变.     

跨组织项目的合作伙伴关系风险仿真研究——以民机供应链为例

作为典型的跨组织项目,大飞机项目涉及多个供应商,并面临诸多风险。为了准确描绘复杂系统的风险管理过程,与目前普遍采用的单纯数学、解析风险模型的技术视角不同,本文利用智能体仿真建模来研究民机供应链风险沟通过程及风险沟通影响因素对风险管理绩效的影响,仿真结果表明:1)民机制造商在力量格局中处于劣势状态的情况下,在供应链合作伙伴间增加沟通次数能够降低整个项目周期的风险影响;2)在民机制造商的风险控制能力一定的条件下,适当规模的供应链合作伙伴关系能够降低项目风险。最后,文章提出了管理建议。     

NASA高技木项目风险管理技术与方法

现代高技术项目具有探索性强、技术管理复杂、经费投入规模大等鲜明特征,其研发过程因而充满着极大的风险,国外太空探索项目更是有着不少失败的例子.本文以美国航空航天局太空项目的风险管理为例,深入阐述了现代高技术项目风险管理的主要技术方法,结合我国高技术项目管理现状,分析我国高技术项目风险管理中存在的主要问题,提出我国高技术项目动态风险管理的模型与思路.     

基于ISM的高速铁路工程项目风险关系分析

为获知高速铁路工程项目风险间的关系,基于解释结构模型(ISM),提出一种分析高速铁路工程项目风险相互关系的方法。首先识别出高速铁路工程项目的 17个风险因素,通过研究风险间的关系,建立邻接矩阵,利用matlab求得可达矩阵。然后根据风险的传导力和关联性进行层级划分,构建ISM图。最后在归类风险的基础上针对各类风险提出防范、治理措施。结果显示,高速铁路工程项目主要存在关联性风险和传导性风险,且各风险经过一定路径的传导放大,最终导致市场收益风险和公众风险的发生,一定程度上为项目管理者进行风险管理提供了方向,有助于提高风险管理的效率和质量。     

基于HHM的跨区域重大工程项目风险因素识别

跨区域重大工程项目是一个拥有多元利益主体的复杂项目,其风险管理是一个复杂的过程,一般的风险识别方法很难全面系统地识别和描述众多风险。本文采用等级全息模型(HHM)识别跨区域重大工程项目存在的风险因素,并从经济子系统、社会子系统、环境子系统三方面展开讨论。结合跨区域重大工程项目的全寿命周期,构建了一个基于可持续性表现的跨区域重大工程项目风险清单,为进一步开展跨区域重大工程项目的风险评估和风险控制奠定了良好的基础。     

跨区域重大工程项目风险相互关系的社会网络分析

运用社会网络分析的方法,对跨区域重大工程项目风险间相互关系进行了研究和探讨。首先识别出了跨区域重大工程项目的 18个风险因素,通过识别其相互关系、计算可达矩阵构建风险网络。然后计算风险网络的密度、节点中心度和中间中心度,并结合跨区域重大工程项目的特点对计算结果进行分析。最后基于社会网络分析将风险分类,并针对不同类别风险的特点提出不同的风险管理策略。研究对于加深对跨区域重大工程项目风险的认识、提高管理效率和管理质量具有重要意义。     

证券市场中的直接贷款及其风险衡量

证券市场风险对出资人来说意味着预期回报甚至本金的减少或消失。这种风险对中国股市中的分散股民已领教深刻。然而，作为广大储户委托人的银行中介在对上市公司的直接贷款行动中也同样承受了市场风险，这种处于隐蔽状态的风险在一些上市公司退市后已具有显性特征。本文试图从理论上解释与商业银行相关的两种风险，即储蓄转化为金融资产的投入风险，银行向上市公司提供直接贷款所承受的金融资产回报风险，从而提出了规避风险的关系组合均衡和管理对策。     

基于证据推理的工程项目投标风险决策方法

针对工程项目投标决策中涉及处理大量不确定性和未知信息问题，从业主情况、自身情况、项目情况、竞争对手情况以及项目所在地的社会环境状况5个角度分析了工程投标风险决策应考虑的主要因素，建立工程项目投标风险综合评价体系。在此基础上，提出了基于D—S证据推理的工程项目投标风险方法，介绍了具体的决策过程及风险评价算法的步骤。算例验证了该方法在工程项目投标风险评价领域的可行性、有效性和实用性。     

基于结构方程模型的大型工程建设项目关键风险因素及作用机理研究

在分析我国大型工程建设项目风险特征的基础上，构建项目风险识别框架。并通过因子分析识别出自然环境、技术、组织管理、资源管理、分包商管理、环保等6方面是大型工程建设项目的关键风险因素。此外，还研究了大型工程建设项目关键风险因素的作用机理及作用模型，并采用结构方程模型检验。     

Predicting Systemic Risk with Entropic Indicators

This paper concentrates on quantifying the behavioral aspects of systemic risk by using a novel approach based on entropy. More specifically, we study aggregate market expectations and the predictability of systemic risk before and during the financial crisis in 2008. Two underlying signals for estimating entropic risk measures are considered: (i) skewness premium of deepest out‐of‐the‐money options; and (ii) implied volatility ratio in regard to deepest out‐of‐the‐money options. The findings confirm the predictive and contemporaneous usefulness of our entropy setting in market risk management. The degree of predictability is closely linked to both the type of entropy and the nature of the underlying signal. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd.     

International Evidence on GFC‐Robust Forecasts for Risk Management under the Basel Accord

A risk management strategy designed to be robust to the global financial crisis (GFC), in the sense of selecting a value‐at‐risk (VaR) forecast that combines the forecasts of different VaR models, was proposed by McAleer and coworkers in 2010. The robust forecast is based on the median of the point VaR forecasts of a set of conditional volatility models. Such a risk management strategy is robust to the GFC in the sense that, while maintaining the same risk management strategy before, during and after a financial crisis, it will lead to comparatively low daily capital charges and violation penalties for the entire period. This paper presents evidence to support the claim that the median point forecast of VaR is generally GFC robust. We investigate the performance of a variety of single and combined VaR forecasts in terms of daily capital requirements and violation penalties under the Basel II Accord, as well as other criteria. In the empirical analysis we choose several major indexes, namely French CAC, German DAX, US Dow Jones, UK FTSE100, Hong Kong Hang Seng, Spanish Ibex 35, Japanese Nikkei, Swiss SMI and US S&P 500. The GARCH, EGARCH, GJR and RiskMetrics models as well as several other strategies, are used in the comparison. Backtesting is performed on each of these indexes using the Basel II Accord regulations for 2008–10 to examine the performance of the median strategy in terms of the number of violations and daily capital charges, among other criteria. The median is shown to be a profitable and safe strategy for risk management, both in calm and turbulent periods, as it provides a reasonable number of violations and daily capital charges. The median also performs well when both total losses and the asymmetric linear tick loss function are considered Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.     

城市拆除爆破工程风险评价与预测

为实现对城市拆除爆破工程风险的动态分析,构建城市拆除爆破安全评价指标体系,从爆区环境、安全管理、设计安全及施工安全4个方面提出16个评价指标;结合物元分析与层次分析法(AHP)进行合成,确定各评价指标权重,并以五元联系数作为评价工具,构建城市拆除爆破工程安全评价预测模型;最后,以某城市拆除爆破工程为例,进行评价和预测分析。结果表明:基于物元分析和五元联系数的城市拆除爆破工程安全评价预测模型实现了安全评价时静态与动态的结合,评价结果符合专家思维,在实际应用中具有可操作性。     

区域水库群大坝安全评价体系的构建

结合江西省水库群大坝安全评价工作，介绍了区域水库群大坝安全评价体系的构建过程，包括大坝安全评价技术标准的制定、单座水库大坝工程险度评价和风险评估、区域性水库群除险加固全面规划、水库群大坝安全风险排序、大坝病险原因分析及对策研究、除险加固方案的实施效果评价及区域性水库群除险加固动态管理信息系统的建立等内容。该体系在江西省水库群大坝安全评价中的应用效果良好，可为决策者提供科学依据。     

Forecasting of dependence,market, and investment risks of a global index portfolio

This paper undertakes an in-sample and rolling-window comparative analysis of dependence, market, and portfolio investment risks on a 10-year global index portfolio of developed, emerging, and commodity markets. We draw our empirical results by fitting vine copulas (e.g., r-vines, c-vines, d-vines), IGARCH(1,1) RiskMetrics value-at-risk (VaR), and portfolio optimization methods based on risk measures such as the variance, conditional value-at-risk, conditional drawdown-at-risk, minimizing regret (Minimax), and mean absolute deviation. The empirical results indicate that all international indices tend to correlate strongly in the negative tail of the return distribution; however, emerging markets, relative to developed and commodity markets, exhibit greater dependence, market, and portfolio investment risks. The portfolio optimization shows a clear preference towards the gold commodity for investment, while Japan and Canada are found to have the highest and lowest market risk, respectively. The vine copula analysis identifies symmetry in the dependence dynamics of the global index portfolio modeled. Large VaR diversification benefits are produced at the 95% and 99% confidence levels by the modeled international index portfolio. The empirical results may appeal to international portfolio investors and risk managers for advanced portfolio management, hedging, and risk forecasting.     

Evaluation of correlation forecasting models for risk management

Reliable correlation forecasts are of paramount importance in modern risk management systems. A plethora of correlation forecasting models have been proposed in the open literature, yet their impact on the accuracy of value‐at‐risk calculations has not been explicitly investigated. In this paper, traditional and modern correlation forecasting techniques are compared using standard statistical and risk management loss functions. Three portfolios consisting of stocks, bonds and currencies are considered. We find that GARCH models can better account for the correlation's dynamic structure in the stock and bond portfolios. On the other hand, simpler specifications such as the historical mean model or simple moving average models are better suited for the currency portfolio. Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd.     

Forecasting energy prices: Quantile-based risk models

The goal of this paper is to use a new modelling approach to extract quantile-based oil and natural gas risk measures using quantile autoregressive distributed lag mixed-frequency data sampling (QADL-MIDAS) regression models. The analysis compares this model to a standard quantile auto-regression (QAR) model and shows that it delivers better quantile forecasts at the majority of forecasting horizons. The analysis also uses the QADL-MIDAS model to construct oil and natural gas prices risk measures proxying for uncertainty, third-moment dynamics, and the risk of extreme energy realizations. The results document that these risk measures are linked to the future evolution of energy prices, while they are linked to the future evolution of US economic growth.     

项目干系人理性与项目风险沟通

项目实施过程中存在的各种风险对项目的顺利进行具有非常重要的影响,本文通过分析干系人理性的核心因素和项目风险沟通的特征,运用社会心理学中普遍研究人类行为意向的计划行为理论（TPB）,初步探讨了项目干系人的风险认知,心理噪音。负面特性和信任特质等理性行为对项目风险沟通的影响因素。为改善项目风险沟通打下基础。