对当前CPI走高成因的若干思考

CPI指数即消费者价格指数(Consumer Price Index,英文缩写为CPI),按照国家统计局的标准解释,CPI是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品和服务项目价格变动趋势和程度的相对数,是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。CPI指数通常作为观察通货膨胀水平的重要指标,一般CPI大于3%称为通货膨胀,CPI大于5%称为严重通货     

上海市劳动关系指数研究

随着劳动力市场用工形式的多样化，劳动关系的表现呈现出日趋复杂的态势。构建劳动关系指数成为一个非常迫切的任务。本文借鉴价格指数和HDI指数构造原理，利用上海市劳动力市场的相关指标和统计数据构造了上海市劳动关系指数，这一研究在国内尚未见报道。本文根据上海市劳动关系指数对上海市劳动关系的现状进行了综合评价并提出了进一步完善劳动关系指数的建议。     

基于分形理论的居民消费价格指数预测

随着我国经济的迅速发展,物价水平明显升高,居民的正常生活受到了很大影响.以居民消费价格指数(CPI)为研究对象,运用分形理论的相关预测知识,分析了我国2000—2011年的居民消费价格指数走势,结合散点图得出CPI指数还会持续上升的结论.在此基础上分析了CPI指数上升的原因,从政策和市场等方面提出相应措施以合理控制物价,确保市场运作的协调统一.     

基于综合指数评价法的房地产价格分析

为了对某一时期的房地产价格进行评价,运用综合指数评价法,结合房地产价格指数中的房地产销售价格指数、土地交易价格指数和房屋租赁价格指数中的子项目指数,对房地产价格进行评价。从而减少现行指数编制方法中指数测算方法不完善、样本数据缺乏代表性和指数应用受限制等三方面的不足。     

琉璃厂地区艺术品指数编制方法与实证研究

近年来,随着我国经济的不断发展,国内艺术品市场呈现出繁荣态势,琉璃厂地区作为首都北京的文化符号,编制一套能够反映该区域经营现状的指数对琉璃厂地区行业发展具有重要意义。本文基于北京市西城区统计局的调查问卷数据对琉璃厂地区艺术品交易情况展开研究,通过拉氏指数、扩散指数等方法分别计算交易量指数、价格指数、交易活跃指数、经销商信心指数四种分项指数,采用层次分析法加权得到行业综合指数,最后结合所编制琉璃厂地区艺术品指数分析该地区行业发展现状并提出对策建议。     

我国居民消费价格指数灰色关联分析

采用灰色关联分析法,对我国居民消费价格指数进行了多因素关联分析.得出房屋销售价格、商品零售价格以及国内生产总值指数是我国近期CPI过快增长的主要影响因素.对此进行了原因分析并提出相应建议.     

证券价格指数复制的方法与算法模型

在回顾证券价格指数演变及指数衍生品创新的基础上，探讨了指数复制的不同方法，进而从文献综述的角度对证券价格指数复制中涉及到的方法与算法模型进行整理，总结了二次规划、线性规划、鲁棒回归、蒙特卡洛模拟以及遗传算法等不同方法与模型的具体应用，为指数衍生品产品设计、指数套利以及实施指数化投资策略提供技术参考．     

基于模拟退火算法的非平稳双线性模型估计

从非平稳双线性过程的卡尔曼滤波估计的角度,使用模拟退火优化算法计算非平稳双线性过程的极大似然函数值,并通过蒙特卡洛模拟显示,卡尔曼滤波估计的偏误与均方根误差均比最小二乘估计方法要小.利用卡尔曼滤波估计方法,通过对中国6种价格指数的检验可知,除房地产销售价格指数以外,其他5种价格指数都是非平稳双线性过程,但居民消费价格指数、商品零售价格指数和出口商品价格指数是扩散的.     

浅析现行房地产价格指数的缺陷与完善

房地产价格指数对于反映房地产市场行情走势、提供市场信息具有重要意义。然而当前我国现行房地产价格指数在数据采集和模型计算等方面存在缺陷,而且价格指数编制人员自身素质亟待提高。本文针对这些缺陷提出了改进现行房地产价格指数的建议。     

定比回归法在价格指数预测中的应用

为了解决各类统计方法在预测价格指数时精度普遍不高的问题，利用定比回归的思想，给出价格指数的一种具有较好精度和直接经济背景的预测方法，并在价格异常波动的年份通过修正回归直线的斜率的方式来得到修正的预测值，使人们在各种情况下都可以对价格指数的走向有一个较为明确的了解。这种方法，在预测各类增长指数型的指标时,可作为传统的线性回归法和灰色模型的一种有效的替代方法。     

基于IDNPSO-BP神经网络的股票市场指数预测

针对动态邻居粒子群算法的局限性,引入新的动态邻居拓扑结构,动态调整粒子群算法参数设置,提出改进的动态邻居粒子群算法(IDNPSO).为了提高BP神经网络模型的预测准确性,提出一种基于改进动态邻居粒子群算法的BP神经网络模型(IDNPSO-BP神经网络).利用IDNPSO-BP神经网络和GA-BP神经网络对上证指数、深证指数进行预测,结果表明IDNPSO-BP神经网络的预测误差优于GA-BP神经网络,具有股票市场指数预测能力.     

中国与海外股指的混沌特征的比较实证

通过深沪综合指数的5天收益率分布规律以及用R／S方法研究收益率序列得出这样的结论,即深沪综合指数的收益率不服从正态分布,并且收益率是负斜,呈现出胖尾和峰态;中国股票市场不是一个有效的市场,其收益率序列均为服从分形概率分布的持久性时间序列,它们遵循有偏随机游动,市场表现出较强的趋势行为;深综指的赫斯特指数H为0．87,非周期循环为16周(4个月),而沪综指的赫斯特指数H为0．85,非周期循环为25周(6个月)。也就是中国股市呈现出长期记忆等非线性的混沌特征。     

城镇地价指数的编制方法

城镇地价指数是反映城镇区内各类土地价格及其总体价格水平变化趋势及程度的一种重要参数，本文基于对我国地产市场的实际情况，地价自身特点及其对地价指数编制的影响等的分析，在阐述城镇地价指数的基本属性的基础上，着重对城镇地价指数的编制方法进行了探讨。     

基于DFA的股价指数自相关分析

以股价指数的自相关函数为时间序列,运用非趋势波动分析DFA方法研究我国股票市场的长期相关性,结果表明,上海股票市场和深圳股票市场在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,呈现为持久性的时间序列,随机游走不再适用,股价指数的有偏随机游走是当下投资者对信息反应生成的,由于市场信息不具有同质等量分布,造成交锗 对信息理解的差异,信息不能瞬间或及时反映到股票价格中,存在着复杂滞后交易,导致了股价指数的有偏随机游走。     

造价指数动态管理工程

介绍工程造价指数及其作用、工程造价指数和工程量清单价格的编制。阐述了工程造价指数与地区已成造价资料相结合,可以解决拟建工程在“量”与“价”上都具有可比性和动态控制工程造价的问题。提出了为适应工程量清单报价和动态管理工程造价的需要,工程造价管理机构或企业、工程造价咨询单位编制的计价依据或造价文件,应具有人工、主要材料、主要机械台班的量和单价,并不是完全单价的形式,配合计价依据的使用应定期编制工程造价指数,使工程造价的动态管理和控制落到实处。     

Malmquist指数与Malmquist-Luenberger指数的比较研究

提出了基于减少有害产出同时增加有益产出的Malmquist-Luenberger生产力指数评价方法．分析了该指数与Malmquist指数联系与差异，并通过美国电力产业的数据(1996～2000)对两种指数进行了实证对比．与Malmquist生产效率评价方法相比较，本文中所提出的方法可用于企业面对环境约束下的生产效率评价，并且在评价中不需要有关投入和产出的价格信息，评价指数也可以通过求解一个简单的线性规划模型来计算．     

中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应

运用EC-EGARCH-GED模型,分析了中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应.研究结果表明股指期货增大了股指的波动性.从长期看,股指期货的价格影响股票指数的价格;而短期内股指期货价格对股指价格的影响比长期均衡的影响大.最后还考察了中国新上市的股指期货对沪深300指数的影响,认为股指期货的上市给股指带来了一定的冲击力.     

昆明市2010年季度地价指数编制研究

重复交易模型是目前房地产价格指数编制中被普遍运用的一种方法,但是目前国内外关于重复交易模型的研究基本都是针对房产价格的,本文研究目的在于探讨运用重复交易模型编制地价指数的可行性,结果表明,重复交易模型在地价指数编制中可行,且将Hedonic模型与重复交易模型联合应用效果更好。     

中国股票市场指数效应的实证研究

选取截至2003年6月底之前调入和调出上证30指数、上证180指数、深证40指数、深证100指数的股票为样 本,对我国股市的指数效应进行实证研究.研究发现,调出指数的股票组合大多具有显著的负价格效应和正成交量 效应,而调入指数的股票组合大多不具有显著的正价格效应和正成交量效应.其中,调出深证40的股票和调出上 证180的股票的指数效应符合价格压力假说,调入和调出上证30的指数效应符合信号假说.指数效应原因的不同 反映了我国股票市场发展的实际情况.     

基于TARMA模型的上证综合指数趋势演变研究

通过对自回归滑动平均模型的扩展,建立门限自回归滑动平均模型．在时间序列的取值范围内,引入不同的门限值,并在不同的区间考虑时间序列受历史值及当期与前期的误差项的影响．并基于门限自回归滑动平均模型对我国上证综合指数2005年6月1日至2008年4月21日的周收盘对数百分比收益率进行实证研究．研究结果表明,此非线性模型适合我国股市,我国上证综合指数的区间分成3个区间,分别为高速上升、稳定上升、下降3种趋势走向．