具有固定消费流的最优投资的CEV模型

利用随机控制方法、贝尔曼方程及最大值原理,研究了在具有固定消费流的CEV(Constant Clastic of Variance)模型下的最优投资问题,通过Lagendre变换求得此模型的Ricati方程形式,结构比较简单,得到一个反馈公式.作者的目标是期末财富效用最大化.该文的研究结论对个人投资、养老基金、保险公司的投资决策有一定的经济意义.     

基于指数效用函数的企业年金最优投资策略

在两资产世界和指数效用函数假定下,构建了反映员工自主决策的缴费确定型企业年金计划--退休前有固定投入、退休后有固定支出的连续时间随机动态规划模型,求出了退休前和退休后最优投资策略.发现最优风险资产投资比重直接取决于企业年金基金积累与连续时间无风险利率的速度.如果基金积累超过连续时间无风险利率,则该比重随着时间推移而降低,反之则随时间推移而提高,如果二者速度相当则保持稳定.缴费投入越多则最优风险资产投资比重越低,消费支出越大则最优风险资产投资比重越大.大规模的Monte Carlo模拟证明了理论推导.     

基于风格分析的基金业绩评价

风格分析是基金业绩评价的重要组成部分．通过提出一个新的风格分类方法和改进原有的基金业绩评价模型,研究了国内20个基金的风格和业绩之间的关系．研究结果表明：小市值类基金的业绩最好,投资小市值成长类股票是最优的投资策略．     

我国社保基金投资的多元化选择

本文主要以我国社保基金投资现状作为分析基础．介绍了我国现有社保基金的投资渠道，从选择投资方式和投资工具的角度进行考虑．提出我国未来社保基金投资多元化使其保值增值的方法和途径。     

基于鲁棒优化的投资组合模型在投资基金中的应用

在基于鲁棒的投资组合选择模型的基础上,根据国内实际情况,改进了模型的约束条件,建立了适合国内情况的基于鲁棒优化的投资组合选择模型.以我国"新蓝筹"投资基金的股票选择问题为背景,运用线性矩阵不等式,考虑了股票价格的期望收益和协方差矩阵及利率的不确定性,给出了"新蓝筹"基金的股票选择权重和投资收益,并与基金的实际投资收益进行了比较.结果表明,基于鲁棒优化的投资组合选择模型在我国基金管理中是有效、可行的.     

我国社保基金投资于私募股权基金的风险及其控制

在人口老龄化的压力和保证安全性的基础上，为获得较高的投资收益，社保基金可投资于私募股权基金。本文从我国社保基金投资于私募股权基金的角度出发．分析其面临的各种风险．并提出了相应的风险控制策略。     

消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究

考虑消费篮子价格部分可观察下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优消费投资策略,给出由三基金组成的修正的互助基金定理.在不变相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,得到最优消费投资策略的显式解.     

待遇预定制养老基金管理的常方差弹性模型

该文主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型，给出了相应的Beliman方程，并分析了求解过程，确定风险资产和无风险资产的投资比例以及养老金缴费水平，最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平．文中最后还就绝对扩散的CEV模型给出数值解并描绘成图，更加直观地叙述了在不同状态下养老金管理的最优决策．     

固定消费模式下的最优投资决策

在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题．把现金流分成两部分来考虑：一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资．假设投资者的消费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到了这两种情形下的最优投资决策和有效前沿．最后,分析了消费对投资决策及有效前沿的影响。     

构建我国多层次的基金评估体系

提出了建立适合我国现实要求的多层次的基金评估体系．这种评估体系分3个层次：基金评级体系，基金分析体系和基金跟踪体系．基金评级体系主要用来反映基金的历史业绩；基金分析体系是在基金评级的基础上提供更详细的信息，以满足不同投资者的需求；而基金跟踪体系是通过对基金投资组合的跟踪来更好地把握基金未来的投资价值．由此给出3个层次的具体框架，并通过实证分析，说明多层次的基金评估体系相对单一的评级具有较大的优势．     

水循环综合模拟系统的降雨产流模型研究

重点阐述国内自主研发的水循环综合模拟系统(HIMS,hydro-infomatic modelling system)降雨产流模型的新发展。HIMS原有产流计算主要是基于降雨动态入渗机制的LCM模型,该产流模型是通过大量野外小流域观测试验提出的经验模型。为进一步揭示其物理机制,HIMS研究团队基于物理机制清晰的Green-Ampt模型,提出了新的GAF模型。从理论上通过GAF模型可以直接推导出LCM模型,以及SCS-CN模型,并证明了LCM模型是GAF模型的高精度幂指数近似,而SCSCN模型是GAF模型的倒数线性近似解简化;通过对GAF模型解析解的深入分析,提出了两参数SCS-CN修正模型,使之包含了雨强的影响。     

A hybrid model of a subminiature helicopter in horizontal turn

A hybrid model of a subminiature helicopter in horizontal turn is presented. This model is based on a mechanism model and its compensated neural network （NN）. First, the nonlinear dynamics of a sub-miniature helicopter is established. Through the linearization of the nonlinear dynamics on a trim point, the linear time-invariant mechanism model in horizontal turn is obtained. Then a diagonal recursive neural network is used to compensate the model error between the mechanism model and the nonlinear model, thus the hybrid model of a subminiature helicopter in horizontal turn is achieved. Simulation results show that the hybrid model has higher accuracy than the mechanism model and the obtained compensated-NN has good generalization capability.     

一个关于数字图像处理的变精度形态学模型

基于形态学的基本理论,通过包含度和集合间大包含度包含关系的定义,建立一种新的变精度形态学模型.该模型与经典形态学相比,在使用上具有更强的灵活性,且经典形态学只是该模型的一种特殊形式.最后通过实验仿真,将其用于图像去噪和边界提取,验证了该模型的灵活性,并且所得效果明显优于经典形态学算法.     

BP神经网络在车辆制动性能预测中的应用

首先建立了车辆制动过程数学模型,利用该数学模型对JS2310农用运输车的制动性能进行了计算机仿真,并与试验结果进行了比较,表明模型是正确的为进一步提高该车辆制动性能预测的精度,引入了神经网络技术使用BP网络对不同条件下的多次仿真结果进行第一步学习,将数学模型转化为车辆制动性能预测的神经网络模型,再进一步使用整车部分试验结果对已得到的神经网络进行训练,得到最终的预测模型结果表明使用神经网络模型可以提高车辆制动性能预测的精度     

基于等时距处理和IOWHA算子的路基沉降预测

为避免随机因素对单一预测模型影响,建立更符合软土路基沉降规律的模型和方法以提高预测模型的精度和可靠性,分别以原始沉降数据、经三次样条插值和经分段三次Hermite插值处理的数据为样本值建立Gompertz模型、Logistic模型和灰色Verhulst模型3种预测模型,将每种模型的3种情况的预测值同实测值进行对比分析,选出每种模型对样本处理的优势方法。以每种模型的优势方法为单一模型,建立基于IOWHA算子的组合模型,该组合模型按照每个时刻单一模型的预测精度的高低对最优权系数进行求解。研究结果表明:在沉降速率发生明显变化时刻的数据作为最后一组样本值进行预测时,Gompertz模型和Logistic模型以分段三次Hermite插值等时距处理的数据为样本值预测效果更好,灰色Verhulst模型以原始沉降数据为样本值预测结果精度更高。求解基于IOWHA算子的组合预测模型的赋权系数时,GA比使用MATLAB的非线性优化的工具箱的求解方法更为可靠,得到的组合模型预测精度更高。     

一类耦合去噪-分割的新模型在图像处理中的应用

 针对被噪声严重污染的图像的分割结果很不理想的现象, 提出一类耦合去噪-分割的新模型, 先采用一种组合的去噪模型去噪, 然后用新的分割模型进行分割。实验结果表明, 提出的组合去噪模型(采用AOS算法)比现有的一些去噪模型的去噪效果更好; 而在分割方面,文中提出的耦合去噪-分割的方法也显示出有效性和可靠性, 特别是对含有较高噪声的图像分割比CV模型更有优势。     

单模强光场中的非线性二能级原子模型

目的修正传统JC(Jaynes-Cummings)模型中省略的A2项对原子模型的影响,得到强光场中比较精确和实用的量子光学模型。方法利用二次量子化的方法,严格推导了A2项对原子模型的影响。结果得到了一种简单的非线性量子光学模型,该模型可用于在强光场中原子行为的研究。最后给出了这个模型的场为相干态时的一个解,并对解进行了分析。结论在强光场中A2项对系统行为有较大的影响,该模型则在强光场中给出了一个比较精确的结果。     

基于支持向量机和Wiener模型的内模控制方法研究

针对工业过程的被控对象许多是非线性的问题,采用由一个线性模型和一个静态非线性模型组成的Wiener模型来代表过程对象的模型。对于Wiener模型中的非线性部分,提出利用支持向量机求取α阶逆模型,从而将非线性模型转化为线性模型,进而设计内模控制器。直流电机的控制和pH中和反应过程控制的仿真实例表明,本文所提方法建立的逆模型精度高、控制跟踪性好,并对扰动体现出较强的鲁棒性和较好的控制精度,是解决Wiener模型控制的一种可行的方法。     

一种离散非线性随机系统模型及其自校正调节器

建立了一种描述离散非线性随机系统新的数学模型,它是CARMA模型的一种扩展,双线性系统模型是它的一种特殊形式,参考CARMA模型下自交正调节器控制律的算法结构,同时给出了新模型了自校正调节器的算法,它将CARMA模型的算法在结构上从线性扩展到非线性。     

一个带单洞区域和一个简单区域间的拓扑关系表示

基于扩展4 交集矩阵提出一个8-交集模型, 解决了一个带单洞区域和一个简单区域间拓扑关系的表示问题, 得到一个带单洞区域和一个简单区域间的17种拓扑关系图, 并证明了所提出的8 交集模型比扩展4-交集模型表达能力更强及8-交集模型中基本关系的完备性和互斥性.