基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟

讨论用蒙特卡罗模拟（MC）方法计算风险价值（VAR）。分别用样本标准差和广义自回归条件异方差（GARCH）作为参数代入几何布朗运动方程中，并把计算结果进行比较，得出各模型的适用范围。     

基于资源约束的项目区域风险回应策略选择研究

根据项目区域风险的特点，从资源约束的角度建立项目区域风险回应策略选择模型，并利用动态规划设计出该模型的分步解法，较为全面科学地得出最优方案。最后，用一个算例说明方法的可行性和有效性。     

基于信用风险迁移条件风险价值最小化的贷款组合优化模型

把企业信用风险迁移引入贷款收益率的计算中,引入条件风险价值(CVaR)来度量贷款组合风险,建立了组合贷款优化决策模型.本模型的特色:① 用CVaR代替VaR,控制了贷款组合极端损失的发生;② 反映了企业信用等级迁移对企业收益率波动的影响,更加客观地反映了贷款的真实风险,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率标准差而忽略信用风险迁移的问题;③ 通过现行法律法规为约束条件,在约束条件中,控制了流动性风险,避免了资产配置的流动性危机,保证了银行资产配给的合法性与合规性.     

基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型

为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论基础和算法步骤。基于上证50指数成分股的实际数据计算了该模型的有效前沿。计算结果表明:所提出的算法具有满足投资实践所要求的可操作性;投资组合实际收益率不服从正态分布,均值-条件风险价值模型有效集并不是均值-方差模型有效集的子集;相对均值-方差模型和均值-条件风险价值模型,均值-方差-条件风险价值模型能够更好地反映金融资产的实际收益率分布,提高投资者管理投资风险的能力。     

基于随机微分方程的股权拍卖报价策略及模型研究

拍卖是实现风险投资股权退出的方式之一.在风险投资股权拍卖交易中存在的信息不对称以及外部环境的不确定性使得外部投资者难以对风险企业股权准确地定价, 鉴于此,将股权竞买系统视为一个开放系统,运用随机微分方程来描述外部投资者的报价策略状态演变过程,在此基础之上构建风险投资退出股权拍卖模型,并探讨市场出清价格的形成机理及其信息公布程度、竞买人易受影响程度等因素的影响,最后运用变分法对风险投资家的期望收益进行了分析.     

基于信任治理的中国区域碳市场企业违约风险传染阻断策略

企业违约风险制约着中国区域碳市场的可持续发展,亟需寻求风险阻断策略.本文从系统动力学视角出发,运用元胞自动机模型定量化度量了中国区域碳市场内不同类型企业违约风险,然后引入信誉水平和奖惩分担的信任治理规则,构建了违约风险阻断决策模型,探讨了有效控制中国区域碳市场事后违约风险暴露的价格调整幅度和奖惩额度区间。研究表明:基于信任治理的奖惩分担和价格调整策略是控制中国区域碳市场违约风险传染的有效手段,进一步印证了Carson等人关于信任治理的相关结论,也为中国碳市场稳定发展提供了理论和决策支持。     

基于WCVaR风险控制的投资组合

将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对整个投资过程进行风险控制的目标模型以及动态投资组合优化模型.利用向量 自回归和蒙特卡罗模拟方法给出计算最优投资策略的计算步骤.最后结合我国金融市场历史数据进行实证研究和 敏感性分析. 结果表明,该投资组合模型具有实用性. 此外, 通过敏感性分析得出,在进行投资组合时需 根据资本市场态势指标(如股票指数)设定合理的目标财富值, 同时加以适当的风险约束,可实现资产组合最优化.     

基于系统动力学的舆论风险形成及干预策略

随着Web2.0时代的到来,网络与传统媒体一起成为社会事故及其风险传播的主要途径。在这种媒介化的社会语境下,舆论风险已成为日益突出的社会风险问题,逐渐受到学者的关注和社会的重视。本文从舆论风险的基本概念入手,探讨舆论风险的基本内涵和特点,并分别对传统媒体、网络媒体和网络社区舆论风险的形成和干预路径进行分析。随后,利用系统动力学理论,分析事故风险、社会舆论和政府干预的相互影响关系,构建社会舆论形成及干预的动力学模型,并利用Stella软件对模型进行仿真分析和可视化处理。最后,本文以宁波PX项目为例,对社会舆论的系统动力学模型进行实证分析。     

基于风险管理的入侵检测数据采样策略模型

基于网络的入侵检测系统通过详细分析计算机网络中传输的网络数据包进行入侵检测,由于检测速率与数据包采集速率不匹配,以及检测所需成本的限制,在收集用于检测的网络数据包时必须选择有效的采样策略。引入了博弈模型框架上的原始入侵数据包采样策略,在此基础上再进行分析和扩展。同时,讨论了原有单一采样策略的不足,引入风险管理的思想并通过具体的实例来分析在不同风险情况下的策略选择问题。     

基于关键链和混合优化算法的舰船多项目并行建造进度管理方法

针对舰船多资源约束、多项目并行建造条件下进度优化与管理能力的不足,提出了一套进度管理方法。首先,基于关键链理论给出了多资源约束下舰船多项目并行建造进度管理步骤。其次,构建了舰船多项目并行建造进度优化模型,可实现在优化并行项目总工期的过程中通过合理分配各种资源获取最佳项目实施组合。最后,设计了适合于舰船建造等大型复杂工程项目求解的混合优化算法,并通过算例验证了方法的实用性。