避免矿产的再保费用与投资基金的防护

本文讨论了风险模型中盈余过程的破产时刻和即将破产前的盈余破产赤字三个变量之间的分布关系，指出保险人为避免发生破产，可购买再保险，使盈余过程总取正值。给出了再保险的净保费的表示式。研究了风险模型在金融领域中的投资基金的防护问题，指出基金所有人可购买担保契约，使基金累积植总有防护水平之此外给出了购买担保契约的成本的表示式。     

几类离散时间二元风险模型的破产概率及比较

将离散时间双Poisson模型推广到双险种情形,依据双险种的独立和相依结构分别得出三类风险过程,并将此三类过程转化为单险种双Poisson模型,给出三类过程在有限时间内破产概率的数值解.证明离散时间双Poisson模型满足Lundberg不等式,并比较推广后的三类过程的调节系数.     

基于复合Poisson—Geometric过程的负风险模型的破产概率

将经典负风险模型进行了推广,建立了索赔到达为Poisson—Geometric过程的负风险模型,运用矩母函数的相关性质推导了模型的基本性质,给出了调节系数所满足的方程,并利用鞅方法及模型本身的性质得到了该模型的破产概率的一般表达式,同时得出Lundberg不等式。     

双Cox风险模型的破产概率

在假设保单的到达和理赔的发生都为Cox过程,而每份保单的价格和理赔额分别为独立同分布的随机序列时,得出了破产概率的上界,并在两Cox过程简化为两混合Poisson过程时,给出了最终破产概率的明确表达式和更明确的上界.     

论两类风险过程的破产概率

在含两个险种的离散时间风险模型的基础上引进两个不同的风险过程,比较这两个模型的破产概率,主要比较它们的Lundberg指数的大小.     

带有随机利率的复合Poisson-Geometric过程的破产问题

考虑利率的随机性,通过标准布朗运动和泊松-几何过程来描述一类破产问题,利用鞅方法,得到了Lund-berg基本方程,并给出了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率Ψ(u)和盈余首次到达某给定水平x(x>u)概率Ψx(u)的一般表达式。最后给出了当个体理赔服从参数α为指数分布的Lundberg基本方程的两个具体解,由此可以进一步得到破产概率Ψ(u)和盈余首次到达某给定水平x(x>u)概率Ψx(u)的具体表达式。     

保险费收取次数为Poisson过程的破产概率

经典的破产模型都是假定保险公司按照意境全时间常数速率收取保险费。在考虑保险费收入是一个Ｐｏｓｉｉｏｎ过程的基础上，讨论了盈余过程｛Ｒ（ｔ）ｔ≥０｝的性质，利用这些性质，给出了关于破产概率的一个定理，得到了与经典破产模型相同的不等式。     

带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率

考虑带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率,运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出当理赔额与收取的保费均服从指数分布时破产概率的具体表达式.     

带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型

讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

一类风险模型的破产概率

考虑了一类多险种多索赔情形的风险模型.首先,证明了调节系数的存在唯一性,进而利用鞅的相关不等式及性质,得到了破产概率的Lundberg不等式及一般表达式;然后,通过模型转换,考虑充分小时段内的索赔情况,利用全概率公式得到了生存概率满足的积分-微分方程;最后,考虑两险种且索赔额服从指数分布这一特定情况,结合前面得到的积分-微分方程和经典风险理论的结果,给出了该特定情况下破产概率的显式表达式.     

退保因素下带有随机保费和分红的风险模型

在经典风险模型基础上,考虑到退保事件的发生,讨论含退保因素下保费到达过程、理赔过程、支付红利过程及退保过程均为二项过程。运用鞅方法讨论了该模型盈余过程的性质,给出最终破产概率的表达式和Lundberg上界,并得到在保费额、理赔额、退保额、支付红利额均服从指数分布条件下的破产概率的具体表达式。     

混合保费收取下带有扰动双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型

考虑混合保费收取下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型,对模型的性质进行讨论,证明盈利过程具有平稳独立增量和数字特征。运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg不等式。当保费、理赔过程服从特定指数分布时,得到破产概率的具体表达式。     

Optimal dividend strategies in a double compound poisson risk process

In this paper, we consider a double compound Poisson risk model involving two independent classes ofinsurance risks with a threshold dividend strategy. We derived the integro-differential equations (IDE) with certain boundary conditions for the present value of dividends until ruin. When the claims from both classes are exponentially distributed, we show that the threshold dividend strategy is an optimal dividend strategy.     

单生过程击中时与平稳分布

给出了单生过程首中时、击中时一阶矩的显式表达,由此得到了单生过程平稳分布的显式表达,并计算了3个具体例子的平稳分布.     

环境保护管理信息系统的设计与实现

设计与开发环境保护管理信息系统是一项非常重要的课题,本文主要介绍基于计算机网络的通用型环境保护管理信息系统的功能和实现方法。     

Landau-lifshitz方程的正则解与解的渐近行为

借助于带参数的Gronwall不等式,证明了二维柱对称Landau-lifshitz方程解的正则性及渐进行为.     

半线性抛物型方程的防爆与防熄问题

本文研究半线性抛物型方程初边值问题和初值问题的全局解.通过引入适当的防爆因子或防熄因子,可排除解的爆破或熄灭.     

微分差分方程非平凡周期解存在的一个充分必要条件

本文研究了一类带参数的微分差分方程非平凡周期解的存在性,得到了周期解存在的一个充分必要     

改良的大豆种皮过氧化物酶纯化方法及酶的底物氧化特性研究

由大豆壳中分离出一种过氧化物酶-大豆种皮过氧化物酶(soybeanhullperoxidase,SHP,EC1.11.1.7),经硫酸铵分级沉淀,DEAE-SephdexA-50离子交换层析,Bio-GelP-60凝胶过滤,DEAE-SephadexA-25二次离子交换和SephdexG-100凝胶过滤纯化了该酶.分子量为3.8×104u,薄层等电聚焦电泳测得SHP等电点为3.9.SHP的底物范围较宽,以H2O2为电子受体,可以氧化多种木素单体模型物,包括愈创木酚、2,3-二甲氧基酚、2,6-二甲氧基酚、3,4-二甲氧基酚、3,5-二甲氧基酚、1,2,4-三甲氧基苯、阿魏酸、咖啡酸、异丁子香酚和丁香醛联氮,提示该酶在木素的生物降解中有潜在的应用价值.