双险种的离散风险模型

 由于保险公司经营的快速发展,单一险种的风险经营过程存在局限性,因而需要建立多险种的风险模型.研究了一类双险种的离散风险模型,得到了该模型下的生存概率,并通过2种方法得出了初始准备金为零的破产概率.     

广义二元复合Cox风险模型的破产问题

研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论.     

再保险对时间盈余多元风险模型的影响

文章提出了一种研究风险模型的新思路,构造了一个再保险条件下多险种风险模型的时间盈余过程,从一个新的方面给出了破产概率的定义;研究了时间盈余多险种风险模型中再保险对调节系数的影响;讨论了理赔分布为均匀和指数分布时,调节系数与自留水平的关系,并得到相应的表达式.     

稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用

将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计.这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用.     

稀疏过程下退保相依多险种风险模型的破产概率

随着保险业务种类的多样化,用单一险种来描述风险过程就显得不够,因此建立多险种的风险模型就尤为必要。考虑到保费收取的随机性和退保风险的可能性,建立了保费收取和理赔次数均为泊松过程、退保为基于保费收取的q-稀疏过程的多险种随机风险模型,通过分析盈余过程的性质,得到最终破产概率的表达式和破产概率上界的Lundberg不等式。     

一类两险种双Cox风险过程的破产概率估计

经典风险模型描述了单一险种且保费率是常数的经营模式.事实上保险公司经营是复杂的,险种是多元化的.考虑保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的两险种的风险模型,运用鞅论的方法,给出初始资本为u时破产概率Ψ(u)的明确表达式和其上界估计,以及累积强度相同且理赔额服从指数分布时的两险种双Cox风险模型的破产概率Ψ(u)的表达式.     

一类带双稀疏过程的双险种风险模型

讨论了一类带干扰且索赔为双稀疏过程的双险种风险模型．该模型假设两险种的保费收入均为复合Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式．     

保费随机收取双险种Poisson风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式.     

具有退保事件的双险种风险模型

研究了一类带有退保事件且退保和索赔均为稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到退保事件、随机扰动、保险公司的综合利率,分析了盈余过程及调节系数的性质,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

两险种风险模型在人寿保险中的应用

建立了两险种风险模型,两险种在{0,t}时间内的索赔次数是相互独立的齐次poisson过程。并将建立的新模型运用于人寿保险问题。从人寿保险过程分析入手,在"模拟假设"条件下研究了新模型的一些特性。     

推广风险模型的破产概率

将经典风险模型进行了推广，使保单以Poisson分布流到达，且收取的保费为随机变量，而理赔过程则服从Poisson-Geomtric分布，建立了一种新的风险模型．对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和起一个上界估计值．     

施工导流系统风险控制

论文在风险分析理论基础上，结合控制论思想研究了施工导流系统的风险控制问题，提出了风险控制模型。数值算例表明，该控制模型是可行的，为施工导流系统的风险控制提供了科学的理论依据。     

负半方差风险下的证券组合投资模型研究

在分析Markowitz模型、E-Sh风险测度模型及一种半方差模型的基础上，提出了一种新的半方差风险测度方法--负半方差风险，并结合案例说明了负半方差模型的优越性。     

商业银行操作风险管理价值评估模型

操作风险管理价值是银行风险管理的一个前沿问题,合理的风险管理价值评估需要通过一个科学的评估模型来实现.运用风险管理、信息经济学和控制论的基本原理和方法,从初始风险价值的计量、管理后风险价值的评估、风险管理成本的归集和银行声誉提升价值的评估等四个模块,构建了商业银行操作风险管理价值的评估模型,对商业银行对操作风险实施科学有效的管理具有一定的理论价值和实践意义.操作风险管理价值评估模型存在一定的模型风险,在实务应用中应注意加以克服.     

双险种双复合Poisson-Geometric风险模型

对单险种的双复合Poisson-Geometric风险模型进行了推广,建立了双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并对带干扰和不带干扰的情形进行了研究,得出当不带干扰时其调节系数是不存在的,而带干扰时,其调节系数是存在的．     

移动通信网络风险评价指标体系的分析与模型建立

针对人群密集度高、人员流动度大的大型赛事对移动通信网络的要求,分别从网络风险、业务风险、配套风险与安全风险、质量风险等几个方面分析研究了移动通信网络风险因素,构建了通信网络风险综合评价指标体系;提出了基于层次分析法并综合了熵权法、模糊数学算法的风险评价模型;模型中同时加入了主观权重和客观权重,并采用了新的结合方法包括对中间层指标比重关系的考虑计算出综合权重,减小了因权重分配不均产生的误差;最后通过实例验证风险评价模型输出的结果与实际情况较为接近,表明模型能较好地完成对移动通信网络风险状况的预测和评价。     

多智能体仿真的装配式项目风险对策选择

从动态、系统的角度探究装配式建筑项目的风险对策选择问题.梳理装配式建筑项目中主要的风险问题,并建立基于多智能体仿真(MAS)技术的风险控制机制.采用MAS技术构建风险对策选择模型,建立了Agent间的交互关系及参数设置.选取实际案例中的风险对策代入模型,仿真结果验证了模型的可行性.研究结果表明:该模型从动态的角度考虑装配式建筑项目的风险,更加贴合实际情境,且能够准确地衡量不同风险对策的实施对项目目标的影响,有利于合理选择风险对策.     

基于改进的贝叶斯网络的机场外来物风险评估方法

为了减少机场机场外来物（foreign object debris,FOD）的风险,辨别了机场外来物的风险源,分析了机场FOD的危险性,提出了一种针对机场外来物的风险评估模型。该模型通过贝叶斯网络和灰色马尔可夫的方法分别估算跑道和机坪的FOD事故概率,然后结合事故的危险性分析结果,得到了机场外来物的风险值。最后以澳大利亚机场和中国某机场为例,检验了风险评估模型的可行性。 发现跑道FOD的风险比机坪和滑行道FOD的风险高,结果与美国联邦航空局（FAA）一致,证明了风险评估模型是可靠的。     

基于云模型和熵权法的配电网项目融资租赁风险评估

为合理评估配电网项目融资租赁的风险,构建了全面的配电网项目融资租赁风险评估指标体系,提出了一种基于云模型和熵权法的综合评估模型,用于对配电网项目融资租赁风险进行评估。云模型能够实现定性概念与定量数据之间的自由转换;并能够同时表征风险的随机性和模糊性。熵权法则可以客观地确定各指标的权重。选取某个省公司配电网融资租赁项目,运用云模型和熵权法对其风险进行了评估,评估结果直观且符合实际。     

RiskRank:一种网络风险传播分析方法

通过研究网络风险传播途径和规律,提出一种RiskRank网络风险传播分析方法.通过计算网络节点间相似关系和临近关系,以构建网络风险传播图谱,并基于随机游走方法迭代计算网络风险传播模型,以动态分析网络风险传播过程并量化评估网络风险程度,最后采用密度聚类算法识别高风险簇,通过隔离高风险簇以控制安全态势.实验结果表明,提出的RiskRank网络风险传播模型的准确率为97.4、精度为98.1％、召回率为86.4％.