广义二元复合Cox风险模型的破产问题

研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论.     

带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型

讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

一类带双稀疏过程的双险种风险模型

讨论了一类带干扰且索赔为双稀疏过程的双险种风险模型．该模型假设两险种的保费收入均为复合Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式．     

基于复合Poisson—Geometric过程的负风险模型的破产概率

将经典负风险模型进行了推广,建立了索赔到达为Poisson—Geometric过程的负风险模型,运用矩母函数的相关性质推导了模型的基本性质,给出了调节系数所满足的方程,并利用鞅方法及模型本身的性质得到了该模型的破产概率的一般表达式,同时得出Lundberg不等式。     

带干扰两险种风险模型的破产概率

经典破产理论假设保险公司的盈余过程是时齐的独立平稳增量过程．但是,由于保险公司业务种类的日益增多和复杂,经典的破产模型已经不能很好地描述现实过程．随着研究的深入,人们对经典风险模型进行了各种推广,建立了更符合实际的破产模型．假设理赔额到达过程和保单的到达过程为Poisson过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了一类带干扰的两险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界．     

干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率

对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广, 研究了带有干扰条件下保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了多险种风险模型下破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。     

一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析

在经典带干扰Poisson模型的基础上,假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率的通货膨胀率,讨论了一类带干扰的保费随机收取的双险种风险模型.利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

推广后的复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的破产概率

对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,考虑保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式．     

具有退保事件的双险种风险模型

研究了一类带有退保事件且退保和索赔均为稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到退保事件、随机扰动、保险公司的综合利率,分析了盈余过程及调节系数的性质,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

多险种风险模型的一个不等式

本文考虑了多险种Poisson风险模型的破产概率,对保单到达时保费收取的随机化进行了研究,得到了其破产概率的Lundberg不等式,对经典风险模型得到的结果进行了推广。     

企业业务流程及核心业务流程的识别

通过对企业业务流程定义的分析,抽象出企业流程的要素,提出了企业流程的形式化描述的方法,以及企业流程的基本构成要素和联系.针对企业再造失败率高的原因,分析了再造过程中核心流程识别的重要性及方法,认为企业应将再造的重点放在核心业务流程上.     

平稳过程、鞅及马氏过程的相互关系

系统研究了严平稳过程,宽平稳过程与鞅及马氏过程的相互关系,得到许多有趣的结果。     

关联于分数Bessel过程的一些过程的局部时

假设B^H=（ B1^H,B2^H…,Bd^H ）是一个Hurst指数0〈H〈1的d-维分数布朗运动，而 √（B1^H）2＋）（B2^H）2＋…＋（Bd^H）2 分数Bessel过程。考虑过程X^H={X^H（t），f≥0}， X^H（t）=d∑j=1∫ο^ι Bj^H（S）/R^H（s）dBi^H（s）证明这个过程的局部时存在，并且建立了Tanaka公式。作为一个结论给出了该过程的局部时与1-维分数布朗运动的赋权局部时之间的一个等式。     

进程的归约

给出了进程归约语义的一般方法，并用例子说明归约语义和转换语义的对应关系。     

Poisson分形过程(英文)

提出了一类叫做Poisson分形过程W(j)H(t)的非Gauss的平稳增量过程,它可以用来研究包括金融和物理等许多领域中的长期依赖性.此过程W(j)H(t)在宽的意义下是自相似的,并且比Gauss过程展现出更厚的尾部.     

二氧化碳输送过程的优化

针对以超临界和液体方式输送C02的问题，考虑环境温度变化对C02输送管道设计的影响，采用ASPEN PLUS10．1软件对输送管道直径和加压站数目进行了定量分析和优化设计．结果表明，采用液体输送方式可以降低系统能耗和成本．在绝热和相同入口压力条件下，一次加压后的许用距离随着管道C02入口温度的升高近似线性减小．在同等条件下，管道等温输送比绝热输送减少的输送距离随管道C02入口温度的升高而增大，但C02在入口为液态时的输送距离差别则很小．     

两指标强马尔可夫过程

本文对两指标(不必齐次的)马氏过程提出了强马氏性的一般定义,讨论了各种强马氏性之间的关系。证明了轨道右连续的两指标Feller过程是强右选马氏过程,这些结果是[1]中对两指标齐次马氏过程的相应结果的推广。     

两指标强马尔可夫过程

本文对两指标(不必齐次的)马氏过程提出了强马氏性的一般定义,讨论了各种强马氏性之间的关系。证明了轨道右连续的两指标 Fellor 过程是强右选马氏过程,这些结果是[1]中对两指标齐次马氏过程的相应结果的推广。     

倾听-与学生进行实效沟通的金钥匙

All of the word formation can be mainly divided into two types： changing from the living words or making new words. Most of the new words came from those which are still living now.     

English Word Formation Processes

All of the word formation can be mainly divided into two types:changing from the living words or making new words. Most of the newwords came from those which are still living now.