汇率时间序列非线性特征分析及实证研究

为了更好地描述汇率行为特征,改善对其的短期预测能力,本文分析汇率时间序列的非线性依赖性.通过正态性检验和BDS统计检验,实证研究6种货币兑美元日汇率序列的非线性依赖性;在确定存在非线性依赖的基础上,对子样本序列及标准化序列进行BDS检验,试图确定非线性依赖的来源.结果表明,除欧元外其余5种货币兑美元的汇率序列均存在非线性依赖特征,其形式可能是混沌.     

定时间隔测试时指数分布可靠性增长的Bayes分析方法

本文给出了定时间隔测试时指数分布可靠性增长的Bayes推断方法。在假设研制过程中失效率是非增的约束下,导出了最末阶段失效率的边缘验后分布。     

宏观经济规划多变量摄动区间分析

在各种内、外因素的影响下 ,宏观经济规划 LP模型中常常出现多变量摄动 ,影响规划的最优解 .这一问题是传统的灵敏度分析所无法解决的 .本文从动态投入产出模型最优解的角度 ,运用凸集理论和线性规划理论探讨模型参数变动对一国宏观经济的影响 ,推出了模型最优解变化区间的估计式.     

时间连续的马尔柯夫过程在汇率预测中的应用

为克服应用传统统计方法进行汇率预测时,因误选模型而导致的误差,提出了基于时间连续马尔柯夫过程的汇率预测方法。通过确定马尔柯夫过程的转移速度矩阵,建立汇率短期预测模型,并对其用拉普拉斯变换进行求解。将此模型应用于欧元/美元汇率的短期波动预测,实例表明,预测结果与实际观测值符合较好。     

基于标准化区间权重向量的层次分析法研究

AHP(analytichierarchyprocess)的判断矩阵不满足一致性时 ,传统方法导出的权向量只能近似反应排序结果 ,有时甚至可能出错。针对这一问题 ,对传统的AHP进行了扩展 ,提出了具有标准化区间权重的层次分析法 ,结果更具柔性。首先通过建立线性规划模型求解判断矩阵的区间权向量 ,然后在分析以往通过区间数运算计算组合权重可能存在错误的基础上 ,再次通过建立线性规划模型 ,自下而上计算各方案相对于各指标的组合区间权重 ,计算结果比较合理。最后给出算例加以说明     

人民币汇率决定模型的实证分析

应用多种经济计量学方法实证分析宏观经济变量对人民币汇率的影响 .研究结果表明 ,1994年以来的人民币汇率稳定主要归因于中央银行的外汇干预、适度从紧的货币政策、高速的经济增长以及对外债余额与通货膨胀的有效控制 ,日元的大幅度贬值对我国实施人民币汇率稳定政策带来了巨大压力 .1996年以来的多次降息使得国内外利率差的作用逐渐消失 .而未来的人民币汇率稳定将主要取决于上述宏观经济变量和国际金融环境 ,特别是日元不再进一步贬值.     

结构时间序列模型在季节调整方面的应用——与X-12季节调整方法的比较分析

建立一种基于结构时间序列模型的新的时间序列季节调整方法.首先,利用ARIMA模型研究时间序列的结构,根据序列的单整阶数(d)建立趋势循环分量的表达式,并在此基础上构建不同形式的结构时间序列模型.在结构时间序列模型中,针对经济指标分解得到的趋势、循环、季节及不规则因素是不可观测的变量,不能利用回归分析方法求解模型,因此,采用状态空间形式来求解模型.最后,利用结构时间序列模型对我国国内生产总值(GDP)和社会消费品零售总额等宏观经济时间序列进行了季节调整,并与目前广泛使用的X-12季节调整方法进行对比分析,实证结果表明,基于结构时间序列模型的季节调整方法具有相对较强的稳定性.     

AR(1)-MA(1)模型的矩估计及其渐近分布

利用矩方法 ,给出了双重时间序列 AR( 1) - MA ( 1)模型的矩估计 ;并证明了该估计的渐近正态性.     

具有纯滞后的皮带配料系统控制器设计与应用

介绍了大间隔采样积分控制方法在具有纯滞后特性的皮带配料系统中的应用,讨论了在实际应用中需要考虑的几个问题.理论分析和仿真结果表明本文所介绍的方法具有不需精确对象模型、对滞后时间参数具有一定鲁棒性等特点.金川选矿厂皮带配料系统的实验数据也表明了本方法的有效性.     

汽车道路双轮辙多点随机激励建模与仿真研究

道路随机过程通用的描述方法为频域的功率谱密度函数方法。基于道路频域模型，研究了用白噪声滤波方法得到与给定谱特征相对应的道路时延相关性模型的模拟原理及其数学方法，同时提出了针对车辆道路空间相关的双轮辙激励模拟的有效途径——激励输入白噪声的传递函数法，并应用该方法再现了道路不平度的有代表性的时间历程。通过计算机仿真实例，证明了所用方法的正确性和精确性。     

层次分析法在我国中小企业竞争力评价中的应用

采用层次分析法模型 ,建立了我国中小企业竞争力评价系统 .并以广东、湖北为样本进行了实证分析 ,发现了影响我国中小企业竞争力的一些关键因素 .     

非平稳时序模型在三江平原井灌水稻区地下水动态变化中的应用

针对三江平原广大井灌水稻区地下水严重紧缺、地下水位持续下降、漏斗与“吊泵”现象时有发生等问题 ,以建三江管局创业农场为例 ,运用随机过程建立随机模型模拟地下水动态变化 ,并预测未来变化趋势 ,渴望对该地区今后的农业及地下水资源可持续发展提供参考.     

齐次马尔柯夫链分析法在教学效率评价中的应用

本文研究了教学效率评价中的一种定量分析方法─齐次马尔柯夫链分析法，阐明了这种方法的理论依据及其计算程序，并利用四所中学的数据进行了实际分析，解决了根据高考成绩正确评价中学教学效率的问题．     

考虑轮廓间一阶自相关的二项响应轮廓控制图

轮廓数据是一类广泛存在于复杂制造过程中的质量数据类型.针对轮廓间存在一阶自相关的情形,本文通过引入广义线性混合模型用来描述轮廓间的相关性,进而通过转化得到了独立轮廓数据的模型,并设计了详细的参数估计方法及步骤.在此基础上,提出了一种基于似然比统计量的简单的休哈特类型控制图.同时,针对休哈特类型控制图对于小偏移不敏感的问题,构建了基于标准化似然比统计量的累积和控制图.仿真结果表明,无论是本文所提出的休哈特类型控制图还是累积和控制图都具有较好的性能,而累积和控制图整体上优于休哈特类型控制图.     

与“层次分析法在机械总体性能评价中的应用”一文作者商榷

本文首先分析了“层次分析法在机械总体性能评价中应用”一文给出的适中型指标量化的隶属函数的错误之处,进而给出正确的适中型指标量化的隶属函数,并辅以实例进行了对比和说明。