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保险公司破产概率的估计及随机模拟 总被引:21,自引:0,他引:21
研究人寿保险的破产模型 ,其中保单到达和索赔发生时刻为相互独立的 Poisson流 ,索赔额服从指数分布 .针对此模型给出了 t时刻之前破产概率的一个上界估计 ,并给出了破产概率的随机模拟计算流程和一个具体例子的数值模拟结果. 相似文献
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定期人寿保险中的破产模型 总被引:2,自引:1,他引:1
利用风除理论 ,研究了定期人寿保险破产模型 ,并设计了求解定期人寿保险中的破产概率的一种算法 ,得到定期人寿保险破产概率的一个上界. 相似文献
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关于“定期人寿保险中的破产模型”的注记 总被引:1,自引:0,他引:1
林祥 《系统工程理论与实践》2005,25(4):141-144
利用风险理论,对定期人寿保险模型进行了研究,得到了定期人寿保险模型的破产概率的表达式. 相似文献
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两类相关索赔模型下破产概率的若干结果 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程,求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系. 相似文献
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应用 Markov骨架过程的方法 ,研究了索赔为两类一般到达的保险风险模型 ,分别得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布以及破产时间的分布 .由此可计算出人们关心的一些重要指标 ,为保险公司的安全运营提供决策依据. 相似文献