理赔额服从指数分布的多险种的风险模型

建立了多险种的泊松风险模型,并给出了破产概率满足的微积分方程以及初始资本为0时破产概率Ψ(0)的表达式,并就理赔额服从指数分布的情况给出了初始资本为u时破产概率Ψ(u)的表达式.     

理赔额服从混合指数分布的泊松风险模型

不同风险模型下的破产概率研究是风险理论的重要课题,但在一般情况下其精确表达式不易求得。本文研究了理赔额服从混合指数分布时的泊松风险模型,并给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的精确表达式以及初始资本为u时破产概率Ψ(u)的精确表达式。     

聚合风险模型下的信度估计

利用信度理论的方法,建立了Bayes聚合风险的信度模型,得到未来年总索赔的信度保费.进一步地,在多合同模型下,提出了结构参数的无偏估计,并证明了这些估计的统计性质.     

财险公司理赔环节风险管控研究

财险公司理赔环节的风险是所有环节风险中最大的风险,本文对财险公司理赔环节存在的风险问题进行分析,并提出了相应解决对策。     

再保险对时间盈余风险模型破产概率的影响

研究时间盈余风险模型中再保险对调节系数或破产概率的影响，分别讨论了理赔分布为均匀分布和指数分布时。调节系数或破产概率与自留水平的关系，并得到相应的表达式。     

理赔额分布为病态情形的经典风险过程的Lundberg指数

用鞅方法对理赔额分布为病态情形的经典风险过程进行了讨论。求出了相应的Lundberg指数，证明了对于这种情形Lundberg不等式仍然成立。     

带干扰的两类理赔更新风险模型的Gerber-Shiu函数

考虑一类带干扰的两类理赔更新风险模型, 假设两类理赔的到来过程都是以时间间隔为Phase分布的更新过程, 得到了Gerber Shiu函数满足的积分微分方程及其解析解, 并且当两类理赔额的密度函数均属于有理分布族时, 给出了一些具体表达式.     

一类带干扰风险模型的推广

对一类带干扰的风险模型进行推广，并针对此模型给出了相应的破产概率上界。     

两险种Poisson风险模型和破产概率

经典风险模型描述了单一险种的经营模式，事实上，保险公司经营的是多元化的险种.本文对两险种Poisson风险模型的破产概率进行了研究，给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)以及理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资本为“时破产概率Ψ(u)的明确表达式．     

索赔额服从混合指数分布的破产概率及其渐近估计

运用古典概率论的有关知识,针对个体索赔额服从混合指数分布的破产概率问题,通过建立合适的数学模型导出了它的最终破产概率的显式表达式,并得到了它的渐近估计.所得结果包含了现有文献的相关结论.     

两个指数分布总体的刻度参数比的估计

通过引入两个新的随机变量,给出了两个指数分布总体的刻度参数比的点估计与区间估计.     

一类索赔额相依风险模型的研究

讨论了一类离散时间模型,包含了两种索赔:主索赔和由它产生的副索赔,得到了该模型下有限时间生存概率的递推公式.     

保费收入服从一类指数分布风险过程下的三特征联合分布函数

将经典风险模型中Poisson索赔过程推广为广义Poisson过程,给出破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征联合分布函数.在此基础上再将广义Poisson风险模型中的保费收入由线性过程推广为服从一类指数分布,并给出了符合以下3种条件:1)保费收入服从参数为λ的指数分布;2)a=1且保费收入服从b维的Bessel过程;3)当a≠1,a≠0且保费收入服从M(t)=∫_0~t exp(bs+a B_s)ds时相应的复合广义Poisson风险模型下的三特征联合分布函数.     

分组数据场合指数分布参数的渐近置信估计

利用指数分布的若干个样本分位数,建立线性回归模型,由获得的广义最小二乘估计的渐近正态性,得到分组数据场合分布参数的渐近置信估计.在样本足够大的情况下,该方法简单有效.     

指数分布场合下基于步进应力加速寿命试验数据的区间估计

在定数截尾和定时截尾步加试验情形,导出了加速系数的置信区间。     

基于熵的单一指数投资组合模型的应用研究

在分析马科维茨的均值方差模型及威廉·夏普的单一指数模型的基础上：将熵的概念引入到证券投资的风险度量中，提出一种新的投资组合模型，并进行了实证研究     

多个子总体混合分布的参数估计

混合分布是数据分析中一个重要的统计模型,但是利用正规的统计方法如矩估计,极大似然估计等估计模型的参数比较困难,而应用EM算法可研究多个子总体的混合分布在正常工作条件下的参数估计问题.