基于非线性价格冲击的沪市隐性交易成本

综合考虑订单流不平衡和价格冲击的非线性特征,引入一种估计价格冲击的新方法,更准确地估计有效价格和摩擦价差.使用沪市超高频数据进行实证研究的结果表明,本文所定义的有效价差估计值比报价中值更接近有效价格,即以其为基准计算得到的摩擦价差更适合表示隐性交易成本的大小,并且发现通过报价中值计算得到的有效价差、报价差和摩擦价差相比明显高估了隐性交易成本.     

分类约束问题的模拟退火算法

在传统组合投资模型的基础上 ,讨论了加入风险偏好系数的新的组合投资模型 ,及其有效边界的形式 ,通过引入分类约束 ,限制了属于不同风险类型的资产中的投资比例 ,对实际有效的投资活动有一定的指导意义。最后对带有分类约束的优化问题 ,采用模拟退火算法进行了求解     

收益率为模糊数的加权证券组合选择模型

Markowitz基于概率理论建立了有名的均值方差证券组合模型，文章则基于模糊理论建立了一类具有权系数的均值方差证券组合模型，首先对证券市场上的收益与风险特性重新进行度量和刻画，提出了一类新的具有加权的可能性均值、方差及协方差的概念，类似于概率论中均值方差的分析讨论了这些概念的性质．其次基于该文定义的均值方差，建立了以收益率为模糊数的加权可能性证券组合投资模型，并给出了相应的加权可能性有效证券组合及有效前沿概念，通过求解两个相对应的优化模型得到了一个具有带状投资区域的有效前沿．尤其当资产收益率具有线性或分段线性隶属函数的模糊数时，该证券组合选择模型实质上为一个线性规划问题，因此有效前沿可化为一个具有折线段的带状投资区域。     

基于扩展有效的逆DEA模型

为了克服决策单元在有效性的评价和排序方面占主导地位的缺陷,在扩展DEA模型的基础上,对于输出减少时的逆DEA问题进行了讨论.通过求解相应的多目标规划问题(VP),得到了多目标规划(VP)的Pareto弱有效解与评价减少了输出的决策单元的规划问题的最优值之间的一些相关性质.对于决策单元为弱DEA有效的情形,也进行了类似的讨论.最后用数值实例加以说明.     

基于粗集理论的多目标规划问题的约束度分析

给出了有冗余约束条件的多目标规划问题的模型约简方法。对于无冗余约束条件的决策系统 ,决策者可通过对约束条件的重要性分析而按其重要性大小适当删除不重要约束 ,从而得到原问题的核心约束条件组和相应核心有效解。原问题的有效解和核心有效解的关系可以用粗糙近似来刻画。用算例说明了这种方法的应用。     

证券组合M-V有效边缘动态分析

研究了在证券市场存在或不存在无风险收益证券且允许卖空条件下风险证券数的增加或减少对Ｍ－Ｖ证券组合有效边缘的影响，给出了Ｍ－Ｖ有效边缘的漂移方向及漂移距离公式，研究结果表明，一般情形下，证券数的减少将使有效边缘向右下方漂移，证券数增加将使有效边缘向左上方漂移。并引入一个新概念－有效证券，借助于此，可以对原有选择投资证券集进行调整，吸收强有效证券，排除弱有效或无效证券，从而使用Ｍ－Ｖ有效边缘达到最佳，     

有限方案多目标决策问题β-较重有效解与β-较重最优解的求解方法

描述了多目标决策β－较重有效解与β－较重最优解的涵义。针对决策方案个数为有限的多目标决策问题,提出了有效等价点集的概念,并给出了通过有效等价点集求解β－较重有效解与β－较重最优解的过程。     

DEA灵敏度分析的进一步探讨与应用

针对相对误差对 DEA方法的影响 ,利用线性规划方法 ,提出一种保持 DEA方法有效性分类的模型 ,然后分别得到有效单元和无效单元保持有效性分类的充分和必要条件 .在此基础上给出了最坏条件下 DMU保持有效性分类的充分条件 .最后通过一个测度创新型企业竞争力的例子对其进行灵敏度分析 ,验证所得到的结论 ,从而表明此方法是有效的.     

中国股票市场的弱式有效性检验:基于单位根方法

中国股票市场是否达到弱式有效一直是理论界讨论的重要课题，具有重要的理论价值和实战意义。由于股价指数时间序列的单位根检验能够满足鞅假定的要求，故较之随机游走检验对股票市场弱式有效性的验证更具合理性。本文采用单位根方法对中固股市开市以来的数据进行了有效性检验，并运用游程检验对之进行分年度检验，其结果除上海综合指数外，其他的指数都通过了检验，呈现出弱式有效．     

无圈超图对策上的有效平均树解

在超图对策中,平均树解(简称AT值)是一类重要的分支有效解.本文在大联盟能够形成的假设下,基于单而芳等(2017)和Béal等(2018)在无圈图对策上提出的有效平均树解,进一步提出了无圈超图对策上基于平均树解的一类有效解.该有效解先给每个参与者进行AT值分配,再将大联盟收益超出分支收益之和的剩余部分平均分配给每个参与者.首先,证明了该有效解可以由有效性、分支公平性和分支内盈余等分性这三个公理所唯一刻画.其次,通过算例分析了该有效解.通过与其他值比较发现,对处于关键位置的参与者,在该解下会获得更多的收益.     

一类新型的指派问题的多目标模型

针对传统的指派问题在实际应用中的局限性，提出了一类新型的指派问题，基于其特殊性建立了相应的多目标模型，并通过化为单目标问题而获得的有效解，同时，模型学考虑了给被分配者有多次选择机会的情形，最后给出实例分析。     

基于最优分配的多目标滤波系统性能评估

针对现有多目标滤波性能评估方法中存在的目标源分配不合理问题,提出一种新的目标源最优分配方法。所提方法首先利用估计目标的协方差矩阵和标准椭球波门初步检测出虚假估计和漏检目标,然后利用最优分配法完成剩余估计目标和剩余源目标间的分配。由于采用马氏距离测度和标准椭球波门,使得目标源分配不受量纲选取的影响且与具体应用背景无关。在此基础上,推广了一种多目标误差距离测度对多目标滤波性能进行评估。实验分析和比较验证了所提方法的合理有效性。     

一种新的离散型网络平衡设计模型与算法

随机平衡分配模型与基于效用理论的Logit分配模型是两种有效的非平衡交通分配模型,二者具有等价性,本文将Logit模型替代常用的随机平衡分配模型应用于具有多级选择的离散型网络平衡设计模型中,构建了这类网络平衡设计问题的新模型;模型求解中,上层模型采用带自适应正态变异因子的粒子群算法,而下层问题直接利用Logit模型求解.仿真结果表明该模型与算法是有效的,适合在大型路网上应用.     

防空C3I目标分配问题的ACO-SA混合优化策略研究

防空C3I系统的目标分配已成为现代防空作战指挥不可缺少的决策支持,针对这一问题,提出了蚁群-模拟退火(ACO-SA)混合优化策略。在该策略中,蚁群系统的一次周游过程中的最优路线作为模拟退火算法的初始解,在每个退火温度上进行抽样准则检验并产生新解,然后更新新解对应路径上的信息素,蚁群算法(ACO)再根据新的信息素分布进行并行搜索。实验表明,与单一ACO和SA算法相比,这种ACO-SA混合优化策略在解决同一防空C3I系统的目标分配问题上有较强的寻优能力和较快的收敛速度。     

RBAC的数字证书实现方案

Intranet资源共享需要强有力的访问控制 ,防止非授权行为发生 ,基于角色的访问控制( RBAC)是解决这一问题的有效方法 .本文提出了在企业 PKI和目录服务的基础上 ,使用 X.5 0 9证书和属性证书实现 RBAC的方案 ,分析了单纯使用 X.5 0 9证书实现 RBAC所面临的安全性和灵活性问题 ,设计了一种组合式属性证书 ,并提出了角色赋予、权限赋予和角色层次的实现方法.     

基于关联度的决策概率转换方法

针对基本概率赋值转换为决策概率的问题,提出一种新的基于关联度的决策概率转换方法.该方法将单子集命题的基本概率赋值和转换后的决策概率之间的关联度作为评价转换方法的标准,并用其对比例信度转换方法和比例似然度转换方法进行线性组合,得出命题的决策概率.通过算例对比新方法与已有方法,结果表明新方法更加合理有效.     

无冲突可重复网极小活标识的配置

首先给出无冲突可重复网的定义,并证明无冲突可重复网是结构活的.然后将无冲突可重复网的极小活标识的配置化为强连通T_图极小活标识的配置.文[2]虽然给出T_图极小活标识的判断方法,但是对于一个比较复杂的T_图的极小活标识的配置是无法实现的.本文通过求解强连通T_图的m-n+1个线性无关的极小S_不变量的支集,找出m-n+1个线性无关的有向回路组,然后给出构造强连通T_图以任一变迁为根的有向生成树,最后给出配置强连通T_图极小活标识的有效算法.     

基于遗传算法的序贯诊断测试策略生成

针对序贯故障诊断问题,提出一种基于遗传算法的诊断测试策略生成方法。采用变长度染色体表示有效测试策略,根据测试费用排序进行适应度分配,设计了适于顺序编码的遗传操作,竟过进化计算获得期望费用最小的测试策略。对飞船发射前测试进行的仿真结果表明,本文方法与基于信息增益最大的测试策略相比,测试费用显著降低,适于解决大规模诊断测试问题。     

一种关联历史数据的催化裂化在线仿真

针对催化裂化数学模型建立的技术瓶颈问题,提出了关联历史数据解决问题的创新方法。从在线工艺参数历史数据库中获取"有效历史数据",并运用一些技巧处理这些数据建立有效历史数据库;用有效历史数据库对当前原料油的性质进行针对性的"等价划分"及"比对";对于已经建立的集总动力学模型关联有效历史数据库对其模型参数运用数理统计方法进行校正;依靠有效历史数据库建立针对性的经验统计模型,并且与机理模型协调互补。实践证明了伴随生产越来越多的有效历史数据使得模型精度越来越高。     

不确定二阶动力学系统的鲁棒特征结构配置设计

考虑了一类具有参数摄动的二阶动力学系统通过比例加微分反馈控制的鲁棒特征结构配置设计问题。首先利用定常二阶动力学系统的比例加微分反馈特征结构配置参数化方法提供的自由度,将鲁棒特征结构配置问题转化为具有约束条件的优化问题。在此基础上,给出了求解该优化问题的算法,即鲁棒特征结构配置算法。数值例子及仿真结果表明,该算法对参数摄动二阶动力学系统鲁棒性设计的简单及有效性。