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应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式. 相似文献
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钟朝艳 《曲靖师范学院学报》2009,28(3)
考虑一类广义离散双险种风险模型,其一类险种的索赔为复合负二项分布,另一类险种的索赔为复合二项分布,保费收取为复合负二项分布,讨论了其盈余的性质,给出了关于破产概率的一个定理及上界． 相似文献
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常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题 总被引：1，自引：0，他引：1
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式. 相似文献
4.
研究了一类随机保费下带常利率的特殊双险种风险模型的破产问题,得到了该模型下破产概率和生存概率的递推表达式及所满足的积分方程。 相似文献
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常利率因素的双险种风险模型 总被引：8，自引：1，他引：8
引入了一类常利率因素的双险种风险模型,给出了初始准备金为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式,初始准备金为u时破产概率的Cram啨r-Lundberg近似,及Ψ(u)的显式表达式和Lundberg上界. 相似文献
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讨论二阶相依的利率模型，引入两类离散的一般化风险模型并对两类模型的破产概率的上界和Lundberg上界进行了比较． 相似文献
7.
由于保险公司经营的快速发展,单一险种的风险经营过程存在局限性,因而需要建立多险种的风险模型.研究了一类双险种的离散风险模型,得到了该模型下的生存概率,并通过2种方法得出了初始准备金为零的破产概率. 相似文献
8.
首先建立了带随机利率、通货膨胀率和干扰项的双险种风险模型,对保费收取和理赔次数都是随机变量的情况,最后得到破产概率的一般表达式。 相似文献
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研究了一类理赔到达受同一马氏跳过程调制的双险种风险模型, 得到了其条件破产概率及最终破产概率的积分方程. 相似文献
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常利率两险种的风险模型的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
由于保险公司经营规模的扩大和保险业务经营受货币利率的影响,用原来的古典风险模型来描述风险经营的过程已存在局限性.我们构造了常利率下两险种的风险模型,利用后项微分法和Lap lace变换,给出了破产概率Ψδ(u)的积分方程和破产概率Lap lace变换表达式,以及Ψδ(0)的确切值. 相似文献
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混合双险种风险模型的破产概率 总被引：1，自引：1，他引：0
在经典风险模型(Lumdberg-Gramér风险模型)和基于进入过程风险模型的基础上,考虑了一类新的混合双险种风险保险模型.在该模型中,保险公司所经营的两种风险分别由上述两种模型描述,利用鞅方法给出了该模型的破产概率以及它的一个上界估计. 相似文献
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经典风险模型描述了单一险种的经营模式,本文将其推广为带干扰的双险种Poisson风险模型,应用鞅论的方法得到了其最终破产概率的Lundberg不等式及一般表达式. 相似文献
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本文讨论一类保单到达过程为Poisson随机序列,一类险种的索赔为复合Poisson过程,另一类险种的索赔为复合负二项过程的双险种风险模型,得到最终破产概率的Lundberg不等式及一般表达式。 相似文献
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随机利率下多险种时间盈余风险模型的破产概率 总被引：1，自引：2，他引：1
丁秀丽 《安庆师范学院学报(自然科学版)》2009,15(1):34-37
考虑随机利率下多险种时间盈余过程,证明了随机利率下多险种时间盈余过程与随机利率下多险种经典盈余过程的一致性,并得到相应的破产概率的计算公式,所得破产概率比不考虑利率因素的破产概率略小些,且更接近真实值。 相似文献
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根据现实环境中保险公司的经营情况,由于在一定时间段内,利率比较稳定,因此考虑的利率为常利率.在考虑常利率及通货膨胀率下研究了带投资的多险种风险模型的破产概率,运用鞅方法得出了此模型最终破产概率满足的一般表达式. 相似文献
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《云南民族大学学报(自然科学版)》2016,(1):57-60
研究了理赔额达到某一值时理赔次数服从Poisson过程的双险种时间盈余风险模型,并求出该模型的调节系数、破产概率以及破产概率上界. 相似文献
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对单险种的双复合Poisson-Geometric风险模型进行了推广,建立了双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并对带干扰和不带干扰的情形进行了研究,得出当不带干扰时其调节系数是不存在的,而带干扰时,其调节系数是存在的． 相似文献