自回归模型参数的最小二乘估计

利用约束规划及计算数学理论,讨论自回归模型参数的精确估计方法,给出求解参数的方法,计算量约为O（N）个运算量。此估计与原来的损失样本信息条件下的最小二乘估计法求解的工作量O（N）基本等价,因此是一个可行的精确估计方法。     

最小二乘估计的性质

估计线性模型中的回归参数的基本方法就是最小二乘法,鉴于最小二乘估计在实际生活中的作用及其地位,就最小二乘估计的性质进行分析.     

线性模型的广义最小二乘估计递推算法

基于广义线性模型,讨论了新增样品后其系数的广义最小二乘估计与原有的样品其系数的广义最小二乘估计之间的关系,在此基础上,讨论剔除某个过时的样品后,其系数的广义最小二乘估计与原有样品的系数的广义最小二乘估计之间的关系,最后研究新增样品、剔除样品和原有样品它们三个的系数的广义最小二乘估计之间的关系.     

时空变系数半参数模型的轮廓最小二乘估计

就时空变系数半参数模型进行研究,给出了该类模型的轮廓最小二乘估计方法,得到模型中时空变系数及常值系数估计的解析表达式,并进行数值模拟予以验证.结果表明,常系数的估计具有无偏性,响应变量估计值与真实值拟合程度较好,相对误差较小.     

扰动项序列自回归模型参数的最小二乘估计

提出一种求解扰动功序列自相关系数ψ及估计回归模型参数Ｂ的迭代方法,证明了该迭代方法关于残差平方和具有全局收敛性质。     

基于最小二乘估计的非线性离散系统鲁棒故障诊断

对于一类不确定非线性离散系统,提出了一种基于最小二乘估计的故障诊断(FDBLSE)方法.该方法通过构造被诊断系统的状态估计器而得到状态估计误差与故障之间的动态关系,并以此为基础,利用最小二乘直接对故障进行在线辨识.文中分析了故障辨识误差以及诊断方法的鲁棒性、灵敏度和检测时间,并与基于学习的故障诊断方法作了深入比较.FDBL方法不但能够辨识故障,而且能够给出辨识误差的上界,同时还具有辨识时间短、辨识精度高的特点.仿真表明该方法有效.     

函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究

研究了在一个完备和连续的市场模型中，资产价格的运动过程服从对数正态分布，利率的运动过程为函数型Vasicek利率模型，利用Jto引理和Black—Scholes风险中性定价原则研究了标准欧式买权和卖权的定价问题．     

对称正交反对称矩阵反问题的最小二乘解

讨论了对称正交反对称矩阵反问题的最小二乘解,得出了解的最小表达式.并讨论了用对称正交反对称矩阵构造给定矩阵的最佳逼近问题,给出了该问题有解的充要条件和解的表达式.     

Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价

在Vasicek利率模型下，采用几何平均计算资产的平均价格。并以连续时间的情形为例，得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系。     

推广的Vasicek利率模型在衍生证券定价分析中的应用

在分析Vasicek利率模型的基础上，将利率的长期均值，瞬时波动率和均值回复率为常数的情形推广为随时间t而变化的确定性函数，得到一种新的Vasicek利率模型．利用Ito引理和构建债券组合策略求得推广的Vasicek利率模型下债券价格满足的偏微分方程，进而得出了该模型下到期日为T，到期时支付1元的折价债券定价模型及债券选择权．     

时变AR模型正交最小二乘估计法及其工程应用

指出了时变AR模型LS估计中目前存在的一些问题,并提出了一种正交最小二乘估计方法,在循环冷却水pH值的动态特性的预报控制应用中达到了较高的精度。     

基于微分-差分李点对称的交换流方法（英文）

研究微分-差分方程的李对称问题。给出一个基于李点对称的有效方法,利用此方法寻找确定方程,即交换流方法。交换流方法中调优形式的优点是:它与所研究方程中的流量存在直接关系,并很容易地适应更高对称性的情况。利用该理论得到Langmuir链方程和非线性离散KleinGordon方程的李对称性。     

基于加权整体最小二乘的平面坐标转换模型精度分析

由于平面坐标转换在实际工程中应用较广且精度要求较高,故提出基于加权整体最小二乘算法求解坐标转换参数,即对系数矩阵和观测值矩阵都赋予合理权值.为进一步提高转换精度,通过实例在加权整体最小二乘求解参数的基础上,分别比较了四参数模型、六参数模型、双线性内插模型及二次曲面模型的坐标转换精度.实验表明,基于加权整体最小二乘求解的...     

多变量滑动平均模型参数估计两段最小二乘法

提出了多变量滑动平均(MA)模型参数估计的两段最小二乘法。第一段将多变量MA模型用高阶多变量自回归(AR)模型近似代替,用多变量递推最小二乘法(MRLS)估计高阶AR模型参数。第二段用最小二乘法解不相容矩阵代数方程组得MA参数估值。同多变量递推增广最小二乘法相比,可提高精度,仿真例子说明了其有效性。     

几类最小一乘估计模型的求解

本文探讨了应用最小一乘准则的多种线性和非线性回归模型,推导了各种模型中未知参数的最小一乘估计形式.并给出最小一乘准则求解的基本过程,实现了未知参数最小一乘估计求解的统一.     

带二次约束的最小二乘问题的求解

针对带二次约束的最小二乘问题提出了一种求解算法,同时给出了算法中牛顿迭代的收敛证明.数值例子说明了此算法的有效性.     

OFDM中利用酉变换和结构最小二乘的角度和时延联合估计

在正交频分复用系统中,低信噪比条件下基于子空间分解的角度和时延联合估计算法的估计精度受限,为此提出一种利用酉变换和结构最小二乘的联合估计算法.利用酉变换将接收数据转换至实数域,然后用二维结构最小二乘建立目标优化函数,计算含有角度和时延信息的两个实对角矩阵.将这两个实矩阵构成一个复矩阵后对该复矩阵进行特征值分解,通过特征值实部和虚部的对应关系实现角度和时延的配对.该算法的目标函数合理地考虑了误差项之间的耦合关系,更加精确地修正了存在误差的信号子空间矩阵,因此估计结果更接近最优解.实验结果表明,该算法的估计精度和估计成功率比传统子空间算法高.