白噪声空间上的正态测度

白噪声空间上的正态测量是使标准过程为正态过程的概率测度，讨论了正则度的性质，并利用正态测度研究了Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ半群。     

多维正态随机变量的几个性质

设（X1，…Xn)和（ε1，…εn)分别是n维正态和n维标准正态随机变量，研究了（X1，…Xn)与（ε1，…εn)以及E（X1|X2,|…，Xn)与（X2，…，Xn)的关系，并且讨论把EПi=1^n,Xi表示成EXiYi的问题。     

正态集值随机变量的定义与性质

从集值随机变量的定义出发，利用嵌入函数这个工具，给出了集值随机变量正态的定义，并且给出了它的一个表示，揭示了它与一般的随机变量正态的关系。     

非正态随机向量分布密度函数的一个刻划

本文给出了所有边际分布是正态分布而联合分布不是正态分布的随机向量（ξ1,ξ2,…，ξn）的分布密度函数的一个刻划。     

正态随机过程平方的协方差函数的计算

在正态随机变量乘积矩基础上,给出了正态随机过程平方后的协方差函数的计算,利用均值函数,协方差函数获得平稳过程和维纳过程的平稳性,正态性的判定,结果在无线电传播,振动,疲劳和可行性研究中有着重要应用。     

正态集值随机变量的定义与性质

从集值随机变量的定义出发,利用嵌入函数这个工具,给出了集值随机变量正态的定义,并且给出了它的一个表示,揭示了它与一般的随机变量正态的关系.     

对数正态总体的似然比检验

本应用似然比检验理论，研究了对数正态总体的假设检查问题。     

均值为零的正态随机变量研究

在正态随机变量乘积矩基础上，给出了正态随机过程平方后的协方差函数的计算，这一结果在实际上有着重要应用价值。     

一种成功概率几乎完美的基于相干纠缠态的隐形传态方案

提出以四模纠缠相干态作为量子信道,待传的量子信息为三模相干叠加态,系统组成的系综态经过一个由分束器和移相器组成的线性光学系统,然后通过奇偶态测量,并把测量结果通过经典信道告诉对方,对方选择合适的幺正变换就可以恢复待传的量子信息,通过计算,该方案所得到的成功传态概率几乎完美,同时保真度也趋近于1.     

正态总体方差几类估计量的比较

对正态总体下方差σ2的三类常用估计量在无偏性、有效性、一致性等准则下进行了分析与比较,以便在实际应用中较准确选取估计量.     

均值为零的正态随机变量研究

在正态随机变量乘积矩基础上，给出了正态随机过程平方后的协方差函数的计算，这一结果在实际上有着重要的应用价值．     

正态—正态模式下结构串联系统可靠性的MVUE

本文证明R=P_(?){X_1≥Y,…,X_n≥Y}的MVUE存在的充要条件是m≥n;并得到m≥n时R的MVUE。其中:X_1,…,X_n iid.～N(u,σ~2),Y～N(0,1),Y与X_1,…,X_n独立,u、σ~2未知,Z_1,…,Z_m(m≥2)为N(u,σ~2)的iid。样本。     

关于Von-Mises统计量渐近正态收敛速度的进一步讨论

本文讨论了Von Mises统计量向正态逼近的一致收敛速度问题 ,在核函数仅满足二阶矩条件下 ,给　　出了上述收敛速度的上、下界 ,所得结果改进了 [2 ]中相应结论     

实行巴塞尔委员会96协定的正态性检验

对实行巴塞尔委员会关于银行（金融）业风险监管的１９９６协定的基本假定之一。即证券资产回报服从条件正态分布进行了实证分析。证券资产包括股票和债券，分析采用了常规的偏度、峰度检验、直观的分位图（Ｑ－Ｑ图）和对应的Ｑ－Ｑ图相关系数检验。分析结果显示，Ｊ．Ｐ．Ｍｏｇａｎ关于预测波动率σｔ的模型和标准在我国证券市场有一定的实用性，我国的金融机构可以考虑试行巴塞尔委员会关于风险监管的９６协定。     

正态总体方差最短置信区间的研究

从置信区间的本质意义出发，通过数值计算的方法，对于给定的置信度γ=0．90，0．95和0．99，在样本容量n从3到30的范围内，在正态总体均值未知的情形下，求得了方差σ^2的最短置信区间，并对用通常方法求得的置信区间的长度与最短置信区间的长度进行了对比分析。结果表明，在小样本的情形下，用最短置信区间来作未知方差σ^2的区间估计，将会使估计精度得到显著的提高。