一类Riccati方程解析解

研究一类代数Ｒｉｃｃａｔｉ方程求解问题．在较弱的条件（即，系统（Ａ，Ｂ）能稳定，矩阵对（Ｃ，Ａ）能检测，Ｃ∈Ｒｎ×ｎ为满秩阵且ＣＴＣＡ为对称阵）下，得到了一类代数Ｒｉｃｃａｔｉ方程的显式解析解．     

线性随机系统的最优反馈控制及拟Riccati方程的解

主要研究了多维线性随机系统在非二次的目标泛函下的最优控制问题,给出了最优闭环控制以及系统对应的拟Riccati方程的表达式,讨论了特殊情况下的拟Riccati方程的经典解的存在惟一性,最后还求出了一类拟Riccati方程的经典解并通过求解拟Riccati方程得到了最优投资组合的解.     

用Riccati方程方法解Burgers方程

利用Riccati方程方法求Burgers方程的精确解,得到了Burgers方程的冲击波解及相应的孤立波解,并用Matlab作图说明.     

广义系统的Riccati方程

研究了广义系统Ｒｉｃｃａｔｉ方程的结构性质，给出了有关Ｒｉｃｃａｔｉ方程性质的最基本结论。     

一类可积的Riccati方程

讨论了一类可积的Ｒｉｃａｔｉ方程，给出了可积条件及求解方法．     

二阶常微分与Riccati方程

给出了变系数二阶齐次线性常微分方程的一种积分形式解和几类变系数二阶齐线性常微分方程的普遍解。     

Riccati方程与Bernoulli方程的解关联

给出Ｒｉｃｃａｔｉ方程和Ｂｅｒｎｏｕｌｌｉ方程的统一求积方法，揭示两类方程的解关系。     

一类随机Riccati矩阵微分方程的解的存在性

随机最优控制(SLQR)问题中得到广泛而深入研究的一类是随机线性二次型最优控制问题.本文给出了当C≡I时的这类SRE问题存在解的充分必要条件。     

一类随机Riccati方程解的存在性

考虑一类随机Riccati方程解的存在性条件.首先,基于随机Riccati方程自身结构的特点,利用It8公式,构造一个不带限制条件的倒向随机微分方程;其次,在倒向随机微分方程的构造中先使其解满足随机Riccati方程中相应的代数限制条件,再利用二者间的关系给出随机Riccati方程解的存在性条件.     

分数布朗运动驱动的分数阶Benjamin-Ono方程的适定性

主要考虑分数次布朗运动驱动的随机分数阶Benjamin-Ono方程,利用随机卷积在空间Xs,b中的估计,三线性估计和压缩映射原理得到了随机分数次Benjamin-Ono方程的适定性.     

关于分式布朗运动(H<1/2)可积的随机过程的正则性

给出了关于分式布朗运动的一类由Nualart等人给出的积分随机过程.考虑了该积分过程的正则性.     

布朗运动的扩散方程

对离散时间和连续时间马氏链,Chapman-Kolmogorov方程和Kolmogorov微分方程分别描述了其特征.对布朗运动,研究得出了类似的方程,称作扩散方程,同时提供了一种新的证明方法.     

混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型

讨论风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的欧式幂期权定价问题.在风险中性概率测度的基础上并在有红利支付且红利率及无风险利率为非随机函数情况下给出了两类欧式幂期权的定价公式,且分别得出了涨跌欧式幂期权对应的平价关系.     

有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权定价

基于标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用的假设下,在存在交易费用的实际金融市场中,利用Ito公式,保值策略,得出了该形式下的欧式期权定价模型。并利用随机微分方程的有关知识给出了模型的求解。     

一类奇异型随机控制平稳问题的推广

研究了一类受控状态是一类带有不连续漂移项的随机微分方程的解过程的奇异型随机控制模型的平稳问题,得到了最优控制策略和最优费用函数.     

有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的多因素期权定价

在交易费用的金融市场中,且两个标的资产同时在布朗运动和泊松运动共同作用下,得出了彩虹期权的定价模型.进而继续推广,在多因素期权中也得出了类似的结论。     

多参数布朗运动驱动的随机微分方程解的存在性

给出了多参数布朗运动驱动的随机微分方程在飘逸系数满足非连续性条件和扩散系数满足某种非Lipschitz条件下解的存在性定理。为此,利用截断和罚则函数法给出了非Lipschitz条件下方程解的比较性定理。最后利用Lipschitz函数逼近的方法给出了连续性飘逸系数满足线性增长条件下解的存在性定理。     

奇异型随机控制中的一个变分方程问题

讨论了一类带停时的奇异型随机控制问题中的一个变分方程问题,并且在两种不同的情况下给出了该变分方程的解,即为一阶连续可导凹函数,并在两种情况下给出了此函数的具体形式.     

带分数布朗运动的随机时滞Lotka-Volterra模型的有界性

文章给出了带有分数布朗运动的随机延迟LotKa-Volterra模型dx(t)=diag(x1(t),…,xn(t))[(b+Ax(t-τ)dt+σx(t)dBtH],利用It形式,Barkholder-Davis-Gundy不等式,Chebyshev不等式,讨论了随机延迟LotKa-Volterra的有界性.得到的结果显示环境噪声不仅可以抑制人口爆破,而且使得其解是随机毕竟有界.