不对称信息市场和极小鞅测度

市场信息在投资决策中起重要作用.在构造风险最小套期保值策略时,寻找极小鞅测度往往是最重要的一个环节.构建了2类不同信息市场,比较了其无套利性和完备性,并讨论了2类市场中极小鞅测度之间的关系.     

广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用

讨论广义布朗运动的Girsanov型测度变换,并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上的最大值的概率分布问题.     

等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用

在随机利率下，分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论，利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。     

条件g-期望与相关风险测度

利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风险测度及动态相关风险测度的公理化定义,并且给出了所定义的相关风险测度及动态相关风险测度的表示定理．最后,给出了相关风险测度及动态相关风险测度的一些重要性质。     

基于小波变换和MNF变换的遥感影像融合

随着高分辨率遥感卫星的产生,传统的融合技术难以达到较好的融合效果,如主成分分析（Principal Corn-ponents Analysis,PCA）变换融合对噪声比较敏感,受到融合区域的限制,而最小噪声分离（MinimumNoiseFrac-tion,MNF）变换考虑了噪声和融合区域,是一种完备的成分分解方法,小波变换（Wavelet Transformation,WT）融合也存在一定程度的光谱失真。由此,本文在分析MNF变换和WT的基础上,以IKONOS新型高分辨率观测卫星提供的全色和多光谱数据为实验数据,提出了一种将两者相结合的遥感影像融合方法,通过与其它融合方法的定量和视觉比较,发现该方法能得到更好的融合效果。     

鞅变换与弱Hardy鞅空间

利用鞅变换刻画了弱Hardy鞅空间之间的相互关系:当0相似文献   

鞅与鞅变换的p阶条件期望的收敛性

主要从鞅变换的p阶条件期望∞∑n=0E(|VndXn|p|Fn-1)的收敛性寻求鞅X={Xn,Fn,n 0}的收敛性,改进了文献[1]的定理3.4和文献[2]的定理2.8.9的结果,完善了鞅的收敛理论.     

与薛定谔算子相关的Riesz变换

研究了与薛定谔算子相关的Riesz变换和齐次Lipschitz函数组成的交换子的有界性问题.得到了交换子[b,T]的L~p(R~n)→F_p~(β,∞)(R~n)有界性和L~p(R~n)→L~q(R~n)有界性.     

风险资产的一般定价模型

研究了连续时间下风险资产的一般定价模型.利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价,并给出其具体的价格表达式.     

基于离散余弦变换的数字水印算法

在图像离散余弦变换重要系数的幅度成分中加入水印并利用相关监测器进行监测,以实现对多媒体数字产品的版权保护.实验证明,该算法对通常的图像处理,如剪切、噪声干扰、几何旋转等都具有一定的鲁棒性和不可见性.     

微型惯性测量组合标定技术

对微型惯性测量组合 (MIMU)的系统标定技术进行了研究 ,利用加速度计的静态输出 ,得出了初始安装角误差、零位偏差及标度因子的计算方法 ,详细介绍了各参数的测量原理及计算公式。从实际应用的角度出发 ,对加速度计零偏的实时计算方法、基座初始水平偏差的影响及横向灵敏度的影响进行了分析 ,得出了相应的数学模型及修正算法。在此基础上进行了一定距离姿态及位置测量试验 ,给出了试验结果。试验结果表明 ,位置测量精度可提高到 1～ 2 cm ;初始位置实时标定可得到与单独标定及预调整近似的结果     

考虑保证金的期货价格与远期价格的关系

在保证金为零的情况下，期货价格F0与远期价格G0相等是一个熟知的结果。本文证明，如果保证金非零，则（1 μ）^nF0=G0，其中μ=K(e^δ-e^r),n为投资天数，K为保证金率，δ为无风险利率，r为保证金利率。     

基于VaR的多阶段存货风险衡量方法

VaR(风险价值)方法在金融管理中作为一种衡量风险的有效手段,得到了越来越广泛的应用. 探讨VaR方法应用于存货的风险控制,通过将存货区分为单一阶段存货和多阶段存货,借助VaR的方法,讨论了多阶段存货管理中的风险衡量问题;介绍了存货管理中与VaR方法有关的基本概念;通过VaR方法的运用,建立了随机需求下的多阶段存货决策模型,并采用解析方法得到了VaR值的分布范围,为有效度量多阶段存货风险提供了期望最大收益(或最大成本)的界值.     

B-值正规鞅Hardy空间与BMO空间的实内插

用实方法讨论了B－值正规鞅Hardy与BMO空间的内插空间及内插空间的共轭问题。     

基于KMV模型对中国上市公司的信用风险进行度量的实证分析

针对目前上市公司的日趋增多和广大投资者对于投资股市的热情,对上市公司的信用风险进行度量和评估已显得十分迫切和必要。运用KMV模型,从我国沪深两市中共选取三十家绩优股和绩差股,以2007年9月30日为基准日,运用三种方法计算其未来一年的违约距离DD(Default Distance)和预期违约频率EDF(Expected Default Frequency),在一定程度上可以对上市公司信用风险进行评估。分别采用了三种方法来计算违约距离并进行对比。实证分析结果表明,在KMV模型中引入资产连续回报率这个模型最适合中国国情,灵敏度和预测能力较好,在一定程度上可以揭示上市公司的信用风险。     

基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度

在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资产组合收益率分布进行描述,并使用马尔克夫链蒙特卡罗的模拟方法对该分布进行模拟,计算了主观概率调整的风险值.     

企业财务风险与防范

财务风险是指由于财务状况的不确定性使企业蒙受损失的可能性.现代企业财务风险一般包括筹资风险、投资风险、经营风险和外汇风险.随着市场竞争日趋激烈,我国企业也面临着各种各样的风险,并由此带来诸多的问题.因此,迫切需要对企业的财务风险进行防范,制定一系列具有可操作性的措施.     

局部（F5）条件

本文提出了两指标随机过程理论中局部(F_5)条件的概念,它弱于(F_5)条件。在局部(F_5)条件下,未必每一鞅都是强鞅,但它仍然保证了每一L~1有界鞅都是a.s.收敛的。     

条件（P）的推广及其对幺半群的刻画

研究条件（P）的推广形式（条件（Q））及对幺半群的刻画，给出了所有挠自由右S－系满足条件（Q）的充要条件。