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1.
孙信秀 《徐州师范大学学报(自然科学版)》2005,23(4):37-40
王赢等人给出了一类非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的适应解.本文建立了其解的比较定理,并获得了非线性期望的一些性质. 相似文献
2.
通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系,在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下,证明了一个反比较定理. 相似文献
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4.
一类倒向随机微分方程的比较定理 总被引:1,自引:0,他引:1
倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理是BSDE理论的基本定理,本文在漂移系数满足一类非Lipschitz条件下利用停时证明了倒向随机微分方程的比较定理,结果可以得到广泛的应用。 相似文献
5.
林清泉 《华中科技大学学报(自然科学版)》2001,29(Z1):1-3
讨论一类漂移系数g(s,y,z)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理.首先定义停时列使得线性倒向随机微分方程的系数有界,从而得到相应的BSDE存在唯一解,再令n趋于无穷,由此得到原BSDE的比较定理,并利用此结果定义一类更广的(是g满足Lipchitz条件的推广)非线性数学期望(g-期望),并进一步讨论其性质. 相似文献
6.
无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理 总被引:1,自引:0,他引:1
运用鞅方法,建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理,简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质,推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相关结果。 相似文献
7.
研究了无穷水平跳扩散正—倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。 相似文献
8.
为研究倒向随机微分方程第二部分解的比较性质,利用倒向随机微分方程解的Malli-avin微分,第二部分解可化为一个线性倒向随机微分方程的第一部分解,再结合经典的比较定理,给出第二部分解的比较定理成立的一个充分条件。通过该比较定理,可以把第二部分解控制在一个确定的闭区间,并由此指出一类可以退化为常微分方程的倒向随机微分方程。 相似文献
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10.
在一种描述方法下,研究了当m>1,n=1,系数满足一定的务件时的一类高维正倒向随机微分方程的比较定理。 相似文献
11.
主要证明了漂移系数关于变量y不连续和变量z利普希茨的带有两个反射壁的倒向随机微分方程的解的存在性定理. 相似文献
12.
给出了一个新的共单调定理,利用这个定理讨论了倒向随机微分方程的解zt的一些性质.本文的结果推广了已有的结果. 相似文献
13.
在Lipschitz条件下,利用Gronwall不等式、Young不等式和Ito公式等,得到了带跳的倒向重随机微分方程解的比较定理,说明了带跳的倒向重随机微分方程的系数和终端值越大,其解越大. 相似文献
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15.
宋丽 《江西师范大学学报(自然科学版)》2012,36(2):160-164
利用倒向重随机微分方程解的比较定理和函数逼近方法讨论了一类具有一致连续系数的1维倒向重随机微分方程,得到了此类方程解的存在定理,推广了系数满足Lipschitz条件的情形. 相似文献
16.
讨论了随机微分方程的拟比较定理,即给出一种比较方法,对于两个任意维数的随机微分方程,比较一下两个方程的解,发现在一定条件下都会有类似于比较定理的关系成立. 相似文献
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18.
在复变函数论中,用了两种不同的方法证明了代数基本定理。文章从另一种角度:用映射的观点证明该定理。 相似文献