带注资和交易费用的扩散模型的最优分红

在带注资和交易费用的扩散模型基础上,以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,讨论了模型的最优分红策略问题。由随机控制理论建立相应的HJB方程,得到了相应的解及最优分红策略。     

二维风险模型带交易费用的最优分红

研究带交易费用的二维风险模型的最优分红问题。以最大化分红与注资的折现之差为目标,利用随机控制理论,通过求解哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程,得到了相应的最优分红策略。     

最小盈余约束下风险模型的最优分红策略

研究带干扰的经典风险模型的最优分红和注资策略问题。在带最小盈余约束的情况下以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,利用随机控制理论建立相应的HJB方程,最终得到相应的解及最优分红策略。     

阈值分红策略影响下的最优投资和再保险

针对跳扩散风险模型,研究使保险公司期望红利最大的最优投资和最优再保险问题。在期望值保费原理以及阈值分红策略下,运用随机最优控制理论和扩散逼近理论得到了满足该模型的HJB方程,最后获得了最优策略、值函数以及分红策略的显示解,并用数值模拟分析了一些参数对最优策略的影响。     

带有双投资和分红策略Poisson-Geometric风险模型的破产概率

考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的随机扰动风险模型,其中保费过程、索赔过程及分红过程均为Poisson-Geometric过程.对模型的性质进行讨论,证明了盈利过程具有平稳独立增量,得到了盈余过程的数字特征.运用概率和随机过程基本理...     

离散更新风险模型中的红利与注资的最优控制

考虑带有红利支付和注资的离散更新风险模型,公司对红利支付和来自股东的注资进行控制,使得破产前贴现总红利减去贴现总注资和贴现总罚金(发生赤字时)的期望最大化,得到了最优控制策略的特征及最优破产条件.     

带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）

考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最后,给出了期望折现分红总量的显式解析式.     

Integrate-and-Fire模型输入的最优解码

研究了随机相关输入的Integrate-and-Fire(IF)神经元模型的最优解码问题.使用Fisher信息,在理论上解决了这样一个问题:当抑制和兴奋输入的比r取何值时,神经元能最精确地解码IF神经元的输入.指出相关输入整体上减小了解码的精确性.     

节水洗衣机的最优运行模型

在不考虑时间、温度情况下,我们讨论了洗衣机用水量与洗涤次数的关系,得出了解析式,并给出了总用水量最小值的每次加水量一定条件下成立的定理,并据解析式,列出了数据表格、讨论给出了最佳节水洗涤方案,分析了实验数据Ｕ、ＶｇＱ对结果影响,在推广中讨论了Ｖｇ的其它确定方式及自动控制洗涤次数的方案。     

赔偿限额情形下保险资金混合分红问题研究

研究索赔次数为复合Poisson-Geometric风险下索赔额的一种修正分布的保险混合分红问题,运用动态规划原理建立了混合分红函数满足的HJB方程,通过求解HJB方程得到了其显式解,最后用数值算例分析了偏离系数对混合分红的影响,对保险资金的管理具有一定的指导意义。     

随机利率下具有分红策略的马氏调控Pascal模型

本文考虑了马氏环境下带随机利率和分红策略的复合Pascal风险模型,模型中假设当保险公司的盈余不小于一个非负常数b时,保险公司以概率q0给投保人分发一个单位的红利.另外,假设保险公司的收入和利率分别受到两个独立的齐次马氏链的影响,得到了该模型下的有限时间和无限时间破产概率的递推公式,以及破产时、破产前盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.当q0=1时,我们还给出了无限时间破产概率的一个Lundberg不等式.     

线性规划问题的最优解

在标准型线性规划问题的最优单纯形表的基础上,得到规划问题的所有最优解的表达通式和从表上判定规划问题有唯一最优解还是有无穷多最优解的几个判定定理。可为用线性规划解决实际问题提供理论依据．     

一类规划问题最优解的存在性和唯一性

本文讨论了一类多目标规划问题，得到了最优解存在和唯一的充分条件。     

多主体最优协调发展模型及应用

构造了多主体最优协调发展模型,并对甘肃老贫地区种植业协调发展的关联关系与关联结构进行了讨论.     

多种群竞争最优捕捞策略模型

讨论了捕鱼业的产量模型、效益模型、具有不规则捕捞的多种群竞争模型,重点研究了生物学中的具有不规则捕捞的多种群竞争捕捞最优策略模型,模型表明海洋渔业的合理捕捞将有利于资源的合理配置,实现利润最大化,进而提高社会总产出。     

砂土液化判别最优BP神经网络模型

利用BP网络模型在解决砂土液化评价这类非线性问题方面的优势,选取不同的参数组合,建立不同的砂土液化判别BP神经网络模型,并根据现场实测资料进行比较分析.结果表明,以地震烈度、标准贯入点深度、地下水位深度、标贯击数、不均匀系数及地震剪应力比作为输入节点的砂土液化判别BP神经网络模型最为合理.     

单机排序问题最优解方法

指出并纠正了文[1]出现的错误,进一步研究了该问题。     

对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)

用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.     

最优指派问题的一种新方法

借鉴模糊数学的隶属函数思想,针对最优指派问题建立所求问题的隶属矩阵,通过对隶属矩阵的分析,得到问题的最优指派.     

有多重门限分红策略的泊松风险模型期望折现罚金函数

对一类带干扰且有多重门限分红策略的泊松风险模型,运用随机分析方法得到了Gerber期望折现罚金函数Φb(u)满足的逐段积分—微分方程;在索赔额服从指数分布的情况下,求得Φb(u)满足的条件.