变破产下限相依风险比例再保险的风险模型

研究一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,并且考虑变破产下限.保单到达是强度为入的齐次Poisson过程,个体理赔是关于保单到达过程的p-稀疏过程,文章给出模型最终破产概率的表达式.     

Poisson过程及其稀疏过程在保险公司破产问题中的应用

研究一类风险过程，其中保单的到达过程是一个强度为A的Poisson过程，索赔的出现过程是保单到达过程的p——稀疏过程。对此风险过程给出了破产概率的Lundberg不等式以及Lundberg指数，并把所得结果与经典风险过程的情形进行比较。     

退保因素影响下多险种风险模型的破产概率

建立了一个退保因素影响下基于进入过程的多险种风险模型,其中保费的收取服从Poisson过程,索赔过程和退保过程由进入过程的随机选择生成.运用鞅方法讨论了该模型盈余过程的性质,给出最终破产概率的一般表达式和Lundberg上界,并得到在保费、索赔额、退保费均服从指数分布条件下的破产概率的具体表达式.     

稀疏过程在带干扰的多险种风险模型中的应用

利用Poisson过程在随机选择下的不变性,讨论带干扰的索赔为稀疏过程的多险种风险模型的破产概率,并证明Lundberg不等式ψ(u)≤e-Ru和破产概率的一般公式ψ(u)=e-Ru/E[exp(-RR(Tu))|Tu＜∞]成立.     

稀疏过程下双Cox混合再保险风险模型的破产概率

研究了一类带投资和干扰的双险种再保险模型,考虑保单到达过程和理赔过程均为Cox过程,且后者是前者的一个p-稀疏过程,针对该改进模型,得到破产概率满足的上界及推广的Lundberg不等式。     

索赔为稀疏过程的风险模型

保费收取过程为Poisson过程时,利用Poisson过程在随机选择下的不变性,讨论索赔为稀疏过程的风险模型的破产概率,并证明Lundberg不等式和破产概率的一般公式。     

稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用

为了描述了稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用,对经典的复合poisson风险模型进行了改进,给出了关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式和它的一个上界。     

干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式和具体表达式,并且在破产下限为某些特征函数时,讨论了调节系数方程和调节系数的上下界。     

带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型

讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

一类风险模型的破产概率

考虑了一类多险种多索赔情形的风险模型.首先,证明了调节系数的存在唯一性,进而利用鞅的相关不等式及性质,得到了破产概率的Lundberg不等式及一般表达式;然后,通过模型转换,考虑充分小时段内的索赔情况,利用全概率公式得到了生存概率满足的积分-微分方程;最后,考虑两险种且索赔额服从指数分布这一特定情况,结合前面得到的积分-微分方程和经典风险理论的结果,给出了该特定情况下破产概率的显式表达式.     

带干扰的复合Poisson—Geometric过程变破产限风险模型

文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson—Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。     

复合二项风险模型的破产概率

 通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychew不等式,得到了一般情形的复合二项风险模型破产概率的表达式.     

关于复合Poisson-geometric风险模型破产概率的研究

研究将索赔次数N(t)由Poissorn过程推广为Poisson-geometric过程后的风险模型的破产概率,求出其更新方程的初始解以及近似估计.并得到了带干扰情况下的破产概率所满足的积分-微分方程,最后用鞅的方法求出了其破产概率的上界及最终表达式.     

随机利率下时间盈余风险模型的破产概率

 考虑了随机利率下的时间盈余过程,并得到相应的破产概率计算公式,所得破产概率比不考虑利率因素的破产概率更接近真实值.     

多险种风险模型的破产概率

建立了一个基于进入过程的多险种风险模型,讨论了索赔过程的性质,得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg上界.     

保费再投资下COX风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。