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带有基数约束的指数跟踪问题及其粒子群算法求解 总被引:1,自引:0,他引:1
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被传统的消极基金管理者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所以指数的最优误差追踪就显得更加重要。将追踪误差定义为证券投资组合收益率与所追踪的指数基准收益率之差的均值平方和的平方根,建立了基数约束(即总资产数不超过某个特定整数K)下的跟踪误差最小化模型。由于引入显示的基数约束使得该模型是一个非线性混合整数规划问题,传统算法难以有效求解,为此设计了一个粒子群算法求解基数约束下的指数跟踪模型,实际算例表明,算法是有效的。 相似文献
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本给出Markowitz的M—V证券组合模型的一个修正模型,并就证券市场存在和不存在无风险收益证券两种情形给出模型的解析解,分析了解的性态.研究结果表明,该模型不仅保持了Markowitz模型良好的解的形态和较强的几何直观,且不需要估计证券间的协方差,大大简化了最优证券组合计算过程,可用于大规模证券组合. 相似文献
3.
利用协整技术,从具体个股而不是从整个大盘的角度出发,来分析公司股价和公司经营业绩之间的关系,从微观的角度探讨股票市场的理性问题.实证的结果表明,公司的经营业绩与股票的价格不存在协整关系,即股价与公司的经营业绩脱钩.因此,在我国证券市场,基本面的分析对证券分析无任何作用;整个市场以投机行为为主;投资者的行为没有理性. 相似文献
4.
诸多求解证券组合问题的方法是基于Markowitz模型中协方差矩阵是正定的前提条件,但该条件不具有一般性.本文着重对预期收益固定、风险最小的证券最优组合的投资比例向量的求解,提出了一种基于模拟退火算法的解决方法,避免了协方差矩阵是正定的问题,更具有实用性. 相似文献
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M—V证券组合投资决策的风险厌恶模型 总被引:1,自引:0,他引:1
引入风险厌恶函数作为投资对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合,简化了证券组合选择过程。中给出了该模型的解析解,并通过数值例子检验了该模型的解。结果表明,该模型所确定的最佳证券组合为M-V有效证券组合。 相似文献
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卢育发 《哈尔滨师范大学自然科学学报》2014,(4):48-51
采取主动和被动相结合的方式分别控制方位角和仰角的自动跟踪,结合不需解决散热问题的尖顶型聚光方式,设计制造低成本和高可靠性的跟踪式尖顶型聚光光伏发电装置,使光伏发电量理论上增加1.9倍,较大地降低光伏发电成本,是实用的能够产业化推广的跟踪式聚光光伏发电技术.同时,通过分析实测发电数据,得出跟踪式聚光发电更适合建在直射光成分含量较多的地方. 相似文献
8.
针对欠驱动系统的跟踪控制问题,在被跟踪目标指数收敛情形下,利用基于膨胀的时变变换和非自治系统的级联控制方法,将非线性误差系统的镇定问题转化为两个简单线性时变级联系统的镇定问题,并设计了全局–K指数收敛的跟踪控制律. 所给跟踪控制律亦适用于参考轨迹为直线或圆情况下的一般跟踪控制问题. 数值仿真验证了控制方法的有效性. 相似文献
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基于DAM6416P图像处理平台设计了运动目标检测跟踪系统.该系统采用预置点之间循环扫描的方式对场景进行监控,用帧差法检测有无运动目标出现;发现运动目标后根据目标质心的运动情况控制云台的运动.实现对运动目标的跟踪。实验结果表明系统能够对运动目标进行及时准确地检测和跟踪。 相似文献
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建设项目工程造价跟踪审计在如今的建设项目中应用广泛,在建设项目工程中实施建设项目工程造价跟踪审计有利于提高建设项目的资金使用率。通过对工程造价跟踪审计运行模式的分析,给出了其选择策略以及主要问题。 相似文献
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将所有资金投资于单只股票风险太大,投资者通常选取适当的投资组合以降低风险。探讨股票投资组合管理问题,描述了由5个关键部分组成的股票投资组合管理的基本过程,即投资政策、投资分析、资产配置、投资组合修正和投资组合业绩评估。给出了一种新的风险度量指标,同时考虑了风险的潜在损失危害性和风险的投机收益性。并根据该指标,提出了股票投资组合的优化模型。 相似文献
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为在低耗能下完成更为精确的目标全程跟踪,提出了基于动态子网思想的目标探测定位和跟踪算法,并按照目标跟踪流程分别从簇头选择、目标探测、目标定位和目标跟踪4个阶段设计.仿真结果表明,相比于全网激活和固定子网策略,本算法在定位误差、预计误差和整体能耗三项指标中均处于最佳地位,有着极强的性能优势. 相似文献
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提出了一种包含随机运动的复杂密集场景下的目标跟踪方法. 在跟踪算法中,将稀疏模型与多模块彩色特征相结合,并通过将其转化为l1正则化最小二乘问题实现对特征的稀疏投影. 跟踪过程中利用粒子滤波得到预测跟踪点,并将对应于最小投影差的预测点模块作为最优跟踪. 为适应特征变化,在跟踪完成后根据新的跟踪结果自动更新目标模板. 大量包含遮挡和光照变化的不同类型密集场景测试验证了该方法的有效性,与其他算法的比较说明了其优良性能. 相似文献