中国股市波动集簇性和不对称性研究

利用GARCH类模型，以上证综合指数为对象对中国股市波动进行实证研究。新的证据显示中国股市波动的集簇性和不对称性是显的，并在中国股市的背景下对集簇性和不对称性的几种经济解释进行了理论分析。     

波动地质学研究中资料的收集与整理

波动地质学是进行盆地定量分析的重要理论之一，本文结合黄骅坳陷实际工作经验和成果，详细介绍了波动地质学研究中资料收集，整理的基本过程和原则，阐述了资料准备工作在波动分析中的重要作用，根据黄骅坳陷的地质条件，将坳陷划分成９个研究小区，进行了岩性－厚度剖面向岩性－时间剖面的转化；恢复了各组段的原始地层厚度和沉积速率；利用滑动窗口绘制了沉积速率曲线并建立了相应的波动方程，得出了东营时期坳陷抬升的扩散过程；     

时间序列与证券价格周期

利用时间序列的隐周期理论，对证券价格的周期波动建立数学模型，并结合深、沪证券市场的指数数据进行分析，得到了指数波动的周期，结果表明，中国证券指数存在波动周期。     

管窥投资与中国经济周期

改革开放以来,中国经济周期波动大致经历了4个周期,投资周期的相聚在是中国经济周期性波动的主要原因。     

一维齐次波动方程cauchy问题的解法

一维齐次波动方程是最简单的一种双曲型方程,其中一维波动方程主要可分为两大类：齐次波动方程的cauchy问题和非齐次波动方程的cauchy问题。本文对一维齐次波动方程cauchy问题的解法进行了讨论,求解有以下几种方法：特征线法、算子法。     

计算机在波动膜流方程求解中的应用

波动降膜显著地促进了传热传质，为了计算波动降膜传热传质，求解得到波动膜流解是非常重要的。本文采用数值方法求解周期性波动膜流方程，结果表明，所求得的解是可靠的。     

中国股市波动测度实证研究

提出了一种基于非参数波动测度的综合测度方法,该方法以已实现极差波动测度为基础,根据混合抽样模型(MIDAS)的思想,利用多元回归方法将基于高频数据的不同时间尺度的已实现极差波动测度组合成综合测度.通过对中国股票市场综合指数分析,发现利用综合测度方法可以更好描述高频数据的波动行为.     

考虑风电波动率的储能系统优化配置策略

为了减缓风电出力波动性对电网的影响,提出应用模型预测控制算法来分析不同波动率风电的储能系统的优化配置.首先,基于模型预测控制方法,研究储能平抑风电波动的控制策略,并建立优化配置模型;其次,提出风电的正负波动率和累计波动率的概念,并梯次分析了3种典型波动率下的储能系统功率和容量的配置策略;最后,基于MATLAB软件,从构建的标准正弦风电到随机选取的风电等3种典型场景进行算例分析,验证本文所提出的基于模型预测控制的风电波动平抑策略和采用累计波动率差值作为储能容量的评价指标有效性,为可再生能源的友好并网及储能优化配置提供一种参考.     

基于RecurDyn软件的偏心链轮、带传动等柔性传动分析

简要介绍了RecurDyn软件的常规用法,通过建立偏心链轮、带等柔性传动模型,仿真了其运动学、动力学结果,得出了柔性传动系统都存在传动速度、作用力波动的结论,同时验证了链传动中运动多边形效应。     

建立薛定谔方程的另一种方法

薛定谔方程是量子力学的重要基本方程，许多量子力学教材都是用微分或算符的方法来建立该方程的．本文将讨论另一种用类比来建立薛定谔方程的方法     

基于RecurDyn软件的偏心链轮、带传动等柔性传动分析

简要介绍了RecurDyn软件的常规用法,通过建立偏心链轮、带等柔性传动模型,仿真了其运动学、动力学结果,得出了柔性传动系统都存在传动速度、作用力波动的结论,同时验证了链传动中运动多边形效应。     

基于跳跃厚尾随机波动模型的股市波动研究

通过对4个不同SV模型对比分析,试图了解股市收益序列中具有较大波动幅度的极端实现值能够被解释为一个非高斯分布的尾部行为,还是高斯扩散中一个跳跃组分的叠加,抑或是这两种设定同时起作用.采用两种具有不同波动程度的上证综指日收益数据进行的实证研究发现,我国股市日收益序列不仅存在显著的尖峰(厚尾)特征,而且波动持续性较低,以及受政府政策影响较多.此外,两组收益数据所对应模型的实证比较发现,跳跃设定有助于SV模型描述波动剧烈的收益序列,但却不适合波动平缓的收益序列.     

精密直线滚动导轨副的动态摩擦力波动实验研究

本文用实验方法对直线滚动导轨副的动态摩擦力波动进行分析，实验证明，是钢球进入和退出导轨工作滚道的周期性运动导致了摩擦力的周期性波动。     

沙生植物花棒气孔导度的周期波动

研究了沙漠地区典型的高温低温条件下，沙生植物花棒的气体交换特征。结果表明，花椿叶片气孔导度日变化呈现为周期波动曲线粒体其波动周期除中午外均为２ｈ，在１９：００时后波动消失。与气孔导率波动变化相对应，净光合速率和蒸腾速率也同步地呈现周期波动，但蒸腾速度周期波动起始时间滞后于气孔导度与光合速率的起始时间。     

滚筒式采煤机滚筒载荷谱的模拟分析与研究

根据单个截齿的受力模型和计算公式,建立了采煤机滚筒力矩模型和载荷波动模型.在此基础上,利用MATLAB编写了截割面积最大和波动系数最小时,转角与截齿力的关系程序和转角与力矩的关系程序,并对某型号采煤机滚筒进行了载荷模型的模拟和分析,分别得到了截割面积最大和波动系数最小时的滚筒转速、牵引速度和三向力的波动系数,为滚筒设计和实际使用提供理论依据.     

隐含波动率微分算法的改进——波动率表面模型

基于以往研究隐含波动率的计算只考虑了交割价格对其的影响而忽略了到期日的作用,提出包含交割价格和到期日两变量的隐含波动率表面模型计算隐含波动率.数值计算结果表明,波动率表面模型提高了波动率的平均计算精度,同时给出了波动率"假笑"和波动率期限结构的特征.所提出的隐含波动率表面模型可作为投资者判断衍生产品投资价值的简单指标.     

多元GARCH模型在国内企业债券波动传递研究中的应用

利用多元GARCH模型研究国内企业债券信用价差的波动传递问题,考察了企业债券信用价差序列的波动持续性和信用价差序列间的波动溢出效应.研究表明,相同或相关产业的企业债券表现出双向的波动溢出效应,而上游产业对下游产业企业债券的波动有显著影响,存在单向的波动溢出效应.     

服从随机游走假设的特质波动风险与横截面收益的相关性检验

股票市场的卖空限制、市场信息透明度的缺乏等使得投资者无法进行多样化投资,特质波动风险成为投资者面临的主要风险.本文首先针对存在争议的特质波动风险度量指标进行有效性检验,并确定EGARCH模型度量指标才满足随机游走假设.以我国沪深两市2003-2014年股票为样本,进行特质波动风险与横截面收益的截面回归分析,得出特质波动风险与横截面收益呈显著正相关,显著的动量效应是主要原因.同时得出"特质波动之谜"的结论主要是由于特质波动风险度量方法不当造成的伪现象,也不能简单依据已实现的特质波动率与横截面收益相关性直接推导期望特质波动率与横截面收益的关系.最后采用二维投资组合分析方法对所得结论做了进一步验证,得出我国股票市场未出现"特质波动之谜".