基于程式化模型与梯度信息随机克里金法的风险测度估计

嵌套仿真是估计金融衍生产品投资组合风险测度的常用方法,但是其仿真计算量大,运算效率较低.本文提出了基于程式化模型的随机克里金法(stochastic Kriging,SK)来对投资组合损失函数进行拟合,替代大量的内层仿真,从而提高运算效率.在此基础上,本文进一步提出了两种方式将梯度信息引入到基于程式化模型的SK方法,即直接利用梯度信息嵌入到SK中和利用梯度信息进行插值,后者对于程式化模型的选择具有更高的灵活性.本文利用极大似然估计的渐进正态性,进一步建立了在有梯度信息条件下验证程式化模型有效性的统计假设检验方法.最后,通过基于几何布朗运动的欧式期权、亚式期权,基于正态逆高斯过程的欧式期权,以及包含多类期权的投资组合的例子,验证所提出的SK方法的有效性,结果表明带有程式化模型和梯度信息的SK方法可以提高估计的精度,提高运算效率.     

复杂系统管理中的仿真方法研究：挑战与机遇

近年来,随着工业技术和社会生产力的发展,很多系统呈现出复杂性和不确定性两个显著的特征,其中复杂性可以进一步刻画为大规模、网络化和动态性等。计算机仿真是这类复杂系统建模的重要工具,可以用来解决复杂系统管理中的很多问题。系统的复杂性和不确定性也给现今的仿真工具带来了很多挑战,在建模、预测和优化领域都有很多问题亟待解决。包括高性能计算、大数据和人工智能技术在内的很多新兴技术则为解决这些挑战带来了机遇,这些技术与仿真工具的深度融合将是下一代仿真工具研发的关键。     

一般生产线的随机优化问题

本文基于关键路径得到了随机生产线在一个样要一下的输出参数的局部表达式，从而得到了其梯度的局部表达式，并在此基础上提出了用梯度法解决在一定约束下一般生产线的最优化问题的几种方法，并给出了仿真例子，对各种方法进行了比较。     

UKF滤波方法及其在车辆导航状态估计中的应用

在车载导航系统中，通常采用EKF作为状态估计方法提高导航的精度。由于EKF进行非线性估计存在一些缺陷，因此将其用于导航系统的非线性估计时，存在估计误差，从而影响导航系统的精度。为了获得更高的导航精度，将一种新的滤波方法-UKF方法用于车载导航系统的状态估计中。对一个车载DR／GPS组合系统，将EKF和UKF方法分别进行了滤波仿真。仿真结果表明：在车载导航状态估计中，UKF方法优于EKF方法。     

基于支持向量机元模型的随机鲁棒设计

随机鲁棒设计是一种基于蒙特卡洛仿真的优化设计方法.通常情况下,对于复杂仿真模型的随机鲁棒设计时间开销很大.为减小随机鲁棒设计过程中的时间开销,使用参数最优的最小二乘支持向量机替代仿真模型进行随机鲁棒设计.使用标准粒子群优化算法搜索支持向量机参擞和控制器参数的寻优.通过一个基准测试问题证明了该方法的可行性.     

随机调制信号参数的统计Cramer-Rao下限及其最大似然估计

随机跳频和随机脉冲重复间隔等随机调制信号的处理可以等价为随机调制信号中的参数估计问题。针对抽象的随机调制复正弦信号模型,借助Fisher信息矩阵推导了其复幅度和调制系数估计的Cramer-Rao下限并分析了其统计特性。求解了单个和多个随机调制复正弦信号的最大似然估计,利用“广义周期图”研究了其分辨及模糊性能,为后续的信号设计与处理提供了理论参考。计算机仿真实验验证了相关结论。     

分布估计及其在跟踪系统中的应用

针对多传感器系统信息处理的需要,本文综述了在分布系统中的一种最优估计方法——分布估计,讨论了线性和非线性的分布估计模型和算法,着重讨论了在多传感器多目标跟踪系统中,测量来源和运动模型不确定条件下的分布跟踪算法。     

CARMA模型多新息增广随机梯度参数估计算法的收敛性

将多新息辨识理论用于研究CARMA模型的参数估计问题。首先用估计残差来代替信息向量中的不可测噪声项,导出了CARMA模型的增广随机梯度算法,进一步把标量新息推广为新息向量,导出了相应的多新息增广随机梯度辨识算法,并利用鞅收敛定理分析了多新息增广随机梯度算法的收敛性。最后的仿真结果验证了该算法的有效性。     

基于合作需求预测的多级库存优化模型

基于核心制造企业的多级库存控制系统,提出了采用合作需求预测确定订购临界点,并建立了由供应网络、核心企业、分销网络组成的多级库存系统优化模型。该模型在满足供应链上各节点企业订单执行率的条件下,通过确定最佳订购批量,有效地控制库存量,实现供应链的总库存成本极小化。     

供应链中信息共享对各环节库存的影响研究

从影响库存的订货量、安全库存和缺货量入手,对由一个生产商和一个零售商组成的供应链环节进行了分析,旨在找出信息共享对供应链中每个成员的影响以及是如何降低库存的.研究结果表明信息共享后对生产商的影响要大于对直接接触顾客的零售商的影响.     

ATO型供应链生产规划与库存协调集成决策经济模型

结合供应链分析模型研究的现状和ATO(assembletoorder)型供应链企业的特点,建立了供应链联盟生产规划与库存协调集成决策经济模型,该模型包括战略层子模型和运作层子模型两部分.战略层子模型以供应链整体增值利润最大化为目标来确定各层企业的生产计划;运作层子模型,在战略层确定的生产合作计划的基础上,来实现协调多层供应链成员企业生产周期或批量的目标.此外,文章还从合作博弈的角度证实了模型博弈核心解的存在性这样模型确定的生产合作计划可保证联盟整体的稳定性.     

1:1的二级非一体化供应链库存运输联合优化模型

研究了非一体化供应链下单供应商-单零售商的库存运输联合优化问题,考虑了一体化的理想情况以及运输成本分别由供应商、零售商承担3种情况,并建立了数学模型.随机数据实验验证了零售商承担运输成本情形可获得较优的供应链整体利润,其值接近于理想情况下供应链的总体利润,进而采用利润分配策略,以确保供应商和零售商双方均能获得更大利润,从而促进供应链协调.数值算例和参数灵敏度分析验证了运输成本由零售商承担策略的优越性和稳定性.     

自适应报价因子均匀分布时的煤电供应链牛鞭效应及库存偏差

通过构建煤炭企业和竞争型燃煤电厂组成的二级供应链,讨论了电厂采用自适应报价策略竞价时煤电供应链的牛鞭效应。结果发现：无论风电是否并网,报价因子均匀分布时,电厂偏好往期最优报价的决策产生的牛鞭效应比偏好固定报价小,并且此时各电厂的库存接近最优水平,报价决策偏好的一致性有利于削弱牛鞭效应的同时降低库存偏差。     

供应链中多产品组合采购与库存问题的条件风险决策模型

研究了供应链中单周期和多周期多产品组合采购与供应的CVaR模型,利用了条件风险值(CVaR)理论将多产品从多个供应商采购来分散需求不确定性带来的风险,以达到损失最小的目的.首先给出了单周期多产品组合采购与供应的CVaR模型,然后讨论了多周期多产品组合采购与供应的CVaR模型,最后给出了数值结果.     

一种分配形供应链在随机需求下订货策略研究

供应链联合优化的结果如何能够被各个自私的成员执行是目前供应链管理中的主要问题。在由一个供应商和多个分销商组成的 2级随机分配形供应链系统中 ,如果供应商的库存有限 ,下游的分销商一般会展开竞争 ,增加订货申报量。应用委托 /代理理论设计了激励机制 ,证明在此机制作用下 ,供应链成员的竞争会导致系统联合最优。     

基于多代理系统的敏捷供需链协调运作及其优化

描述了代理间协商时产生的协调计划和协调规则 ,并运用马尔可夫决策过程理论 MDP进行协调计划的优化 ,解决了代理之间在资源、时间等冲突条件下的协商问题 ,从而使整个敏捷供需链有效地运作 .     

基于不同预测技术的供应链牛鞭效应分析

以H.L.Lee提出的消费需求AR(1)自相关模型为基础,在假定采用订货点库存策略的前提下,分别推导出了零售商采用移动平均法、一次指数平滑法预测及均方误差优化预测市场需求时,生产商所面对的需求波动,建立三种需求预测技术对一个两级供应链牛鞭效应影响的量化模型及仿真模型并进行了验证,分析了不同预测技术对供应链牛鞭效应的影响及适用范围.     

供应链建模与优化

首先介绍了供应链的概念及研究内容 ;接着对供应链优化模型进行总结 ,包括排队论、对策论、网络流和策略评价模型 ,并重点讨论了一些典型的混合整数规划 ( Mixed Integer Programming,MIP)模型 ;在此基础上 ,对供应链优化模型框架进行分析 ,并讨论了供应链模型应该考虑的目标和约束等因素 ;最后 ,在对现有的研究工作进行分析的基础上 ,提出了今后进一步研究的方向 .