基于程式化模型与梯度信息随机克里金法的风险测度估计

嵌套仿真是估计金融衍生产品投资组合风险测度的常用方法,但是其仿真计算量大,运算效率较低.本文提出了基于程式化模型的随机克里金法(stochastic Kriging,SK)来对投资组合损失函数进行拟合,替代大量的内层仿真,从而提高运算效率.在此基础上,本文进一步提出了两种方式将梯度信息引入到基于程式化模型的SK方法,即直接利用梯度信息嵌入到SK中和利用梯度信息进行插值,后者对于程式化模型的选择具有更高的灵活性.本文利用极大似然估计的渐进正态性,进一步建立了在有梯度信息条件下验证程式化模型有效性的统计假设检验方法.最后,通过基于几何布朗运动的欧式期权、亚式期权,基于正态逆高斯过程的欧式期权,以及包含多类期权的投资组合的例子,验证所提出的SK方法的有效性,结果表明带有程式化模型和梯度信息的SK方法可以提高估计的精度,提高运算效率.     

复杂系统管理中的仿真方法研究：挑战与机遇

近年来,随着工业技术和社会生产力的发展,很多系统呈现出复杂性和不确定性两个显著的特征,其中复杂性可以进一步刻画为大规模、网络化和动态性等。计算机仿真是这类复杂系统建模的重要工具,可以用来解决复杂系统管理中的很多问题。系统的复杂性和不确定性也给现今的仿真工具带来了很多挑战,在建模、预测和优化领域都有很多问题亟待解决。包括高性能计算、大数据和人工智能技术在内的很多新兴技术则为解决这些挑战带来了机遇,这些技术与仿真工具的深度融合将是下一代仿真工具研发的关键。     

一般生产线的随机优化问题

本文基于关键路径得到了随机生产线在一个样要一下的输出参数的局部表达式，从而得到了其梯度的局部表达式，并在此基础上提出了用梯度法解决在一定约束下一般生产线的最优化问题的几种方法，并给出了仿真例子，对各种方法进行了比较。     

UKF滤波方法及其在车辆导航状态估计中的应用

在车载导航系统中，通常采用EKF作为状态估计方法提高导航的精度。由于EKF进行非线性估计存在一些缺陷，因此将其用于导航系统的非线性估计时，存在估计误差，从而影响导航系统的精度。为了获得更高的导航精度，将一种新的滤波方法-UKF方法用于车载导航系统的状态估计中。对一个车载DR／GPS组合系统，将EKF和UKF方法分别进行了滤波仿真。仿真结果表明：在车载导航状态估计中，UKF方法优于EKF方法。     

基于支持向量机元模型的随机鲁棒设计

随机鲁棒设计是一种基于蒙特卡洛仿真的优化设计方法.通常情况下,对于复杂仿真模型的随机鲁棒设计时间开销很大.为减小随机鲁棒设计过程中的时间开销,使用参数最优的最小二乘支持向量机替代仿真模型进行随机鲁棒设计.使用标准粒子群优化算法搜索支持向量机参擞和控制器参数的寻优.通过一个基准测试问题证明了该方法的可行性.     

随机调制信号参数的统计Cramer-Rao下限及其最大似然估计

随机跳频和随机脉冲重复间隔等随机调制信号的处理可以等价为随机调制信号中的参数估计问题。针对抽象的随机调制复正弦信号模型,借助Fisher信息矩阵推导了其复幅度和调制系数估计的Cramer-Rao下限并分析了其统计特性。求解了单个和多个随机调制复正弦信号的最大似然估计,利用“广义周期图”研究了其分辨及模糊性能,为后续的信号设计与处理提供了理论参考。计算机仿真实验验证了相关结论。     

分布估计及其在跟踪系统中的应用

针对多传感器系统信息处理的需要,本文综述了在分布系统中的一种最优估计方法——分布估计,讨论了线性和非线性的分布估计模型和算法,着重讨论了在多传感器多目标跟踪系统中,测量来源和运动模型不确定条件下的分布跟踪算法。     

整体优化视域下的医药价值系统管理

在缺乏系统管理和整体优化思想的治理环境下,系统内多元利益主体间零和博弈导致政府失灵。深化新医改应理顺医药价值系统内多元主体及多向管理目标间的冲突与交互关系,坚持整体最优,局部次优原则,在兼顾医药卫生服务公平性前提下保持医药价值链供方的经营活力,实现医药价值系统长期整体效用最大化的社会目标。     

基于合作需求预测的多级库存优化模型

基于核心制造企业的多级库存控制系统,提出了采用合作需求预测确定订购临界点,并建立了由供应网络、核心企业、分销网络组成的多级库存系统优化模型。该模型在满足供应链上各节点企业订单执行率的条件下,通过确定最佳订购批量,有效地控制库存量,实现供应链的总库存成本极小化。     

多级维修供应下可修复备件库存建模与优化

为了研究可修复备件库存分配模型, 根据METRIC理论, 结合“原位维修率”、“占空比”、“重测完好率”等重要维修参数, 建立了具有多等级的维修供应体系、多层次结构备件的初始库存分配通用模型. 以装备可用度、备件满足率以及保障延误时间为指标, 保障费用为约束, 对备件库存方案进行优化, 通过实例给出了优化结果, 分析了影响备件库存分配方案的保障性因素, 并通过VMETRIC仿真平台对模型结果进行了检验. 结果表明: 本文模型得到的优化方案与VMETRIC软件运行结果一致, 证明了本文模型的正确性和算法的合理性.     

两层供应链三级库存系统共同生产补货及协调策略

考虑了一个基于MTS生产方式的制造商和一个销售多种物品的零售商构成的两层供应链, 研究了由制造商原材料、产成品和零售商商品构成的三层库存系统的多物品生产和补货问题． 建立三种生产-补货模型, 研究了供应链上下游企业合作和多物品之间共同生产补货对供应链及其成员的成本的影响. 研究了模型的最优解特性, 给出了搜索算法. 数值仿真实验结果表明: 合作策略下多物品共同生产补货策略总是 使制造商和供应链的总成本最低, 非合作策略下多物品共同生产补货策略总是使零售商总成本最低.最后, 给出一个延迟支付策略, 实现了供应链协调.     

商品需求性质对多级配送系统纵向库存定位策略的影响

对如何在多级配送系统中进行库存的纵向定位问题进行了研究,通过模型构建及数值解的求解,揭示了商品的需求性质对多级配送系统中的各层级最优存储量和最优缺货概率的影响,给出了如何根据商品的需求量大小确定最优主要存储层的理论方法。     

地区分销系统的成本优化模型及应用

研究需求不确定下由一个地区分销中心和多个零售商组成的地区分销系统，系统中地区分销中心和多个零售商都采用周期检查的最大库存水平策略(order-up-to Level policy)．首先，生成了最终顾客的不确定需求数据．然后，分别给出了有限计划水平内地区分销中心和各个零售商的成本模型，在此基础上建立了地区分销系统的独立决策优化模型和联合决策优化模型，并给出了这两类模型的求解方法．最后，通过算例表明，该地区分销系统存在“第一最优”(first-best)解，即零售商所做出的最优决策从整个地区分销系统的角度看也是最优的。     

供应链结构研究进展

从单级生产－库存系统、多级生产－库存系统以及供应链流程重组3方面对供应锭结构问题进行了深入分析和研究。重点讨论了近几年发展的一些关于供应链结构的优化模型，并分析了这些模型的主要性质。最后探讨了供应链结构进一步发展的方向。     

基于不同预测技术的供应链牛鞭效应分析

以H.L.Lee提出的消费需求AR(1)自相关模型为基础,在假定采用订货点库存策略的前提下,分别推导出了零售商采用移动平均法、一次指数平滑法预测及均方误差优化预测市场需求时,生产商所面对的需求波动,建立三种需求预测技术对一个两级供应链牛鞭效应影响的量化模型及仿真模型并进行了验证,分析了不同预测技术对供应链牛鞭效应的影响及适用范围.     

多级分销网络的延迟订购策略分析

延迟订购策略本质上是从时间维度出发，在维持总成本不变的条件下，推迟订购时间，降低库存水平．首先给出了多级分销网络结构的形式化描述，其次通过分析立即订购和延迟订购的边际条件，确定订购最佳时间，并给出了在最佳时间订购时，库存总成本最小的证明．最后，为了便于实施将订购风险适当简化，推导了近似计算公式．从理论上，在多级分销网络中，采用延迟订购策略可以降低库存水平和降低库存成本．     

ATO型供应链生产规划与库存协调集成决策经济模型

结合供应链分析模型研究的现状和ATO(assembletoorder)型供应链企业的特点,建立了供应链联盟生产规划与库存协调集成决策经济模型,该模型包括战略层子模型和运作层子模型两部分.战略层子模型以供应链整体增值利润最大化为目标来确定各层企业的生产计划;运作层子模型,在战略层确定的生产合作计划的基础上,来实现协调多层供应链成员企业生产周期或批量的目标.此外,文章还从合作博弈的角度证实了模型博弈核心解的存在性这样模型确定的生产合作计划可保证联盟整体的稳定性.     

时变需求下基于两层次信用支付策略的供应链库存模型

传统的基于信用支付的供应链库存模型仅假设上游供应商给予下游零售商一个固定的信用支付期,但在实际中由于市场竞争的需要,零售商也会给予顾客相应的信用支付优惠策略.基于线性时变需求构建了两层次信用支付策略下的供应链库存模型,讨论了模型最优解的存在性及唯一性, 并提供了寻求模型整体最优解的简单方法. 最后给出了具体数值例子,对模型进行了灵敏度分析.