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长记忆时间序列的适应性预测 总被引:1,自引:0,他引:1
高洁 《南京大学学报(自然科学版)》2003,20(2):191-196
Tiao and Tsay的论文表明线性ARMA模型能为长记忆序列提供较好的逼近预测.本文给出求逼近预测的方法,并予以证明. 相似文献
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本文基于两种比率方法研究了长记忆时间序列均值变点的检验问题,在无变点原假设下推导出了检验统计量的极限分布,在备择假设下证明了检验方法的一致性.由于检验统计量的极限分布依赖未知的长记忆参数,还提出了一种避免估计长记忆参数的Sieve AR Bootstrap方法来近似计算检验统计量的临界值,数值模拟结果表明提出的检验方法具有较好的检验效果.最后通过分析一组尼罗河年径流量数据说明了方法的可行性. 相似文献
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对复杂混沌时间序列快速预测的前馈神经网络 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种基于前馈神经网络结构的适合于非线性预测的在线学习方法,这种方法吸收了最小二乘法和传统在线BP算法的优点,具有收敛速度快,跟踪性能好、适用于非线性预测等特点。 相似文献
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长记忆向量时间序列的非线性协整关系研究 总被引:4,自引:0,他引:4
系统地描述了向量序列之间协整关系产生的原因,指出系统内部存在长期均衡机制和吸引子是协整关系存在的根本所在。在线性协整基础上,对系统内部存在的非线性协整关系进行了深入分析,给出了长记忆非线性向量时间序列中存在的非线性协整关系定义,在协整关系研究中,引入了分形理论,从不同的角度解释了非线性时间序列协整关系及其长记忆性存在的原因,指出协整吸引子分形结构反映了系统的长期均衡的耗散能和吸引力,拓展了原有协整问题的内涵。 相似文献
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基于重庆市统计局的实际统计数据,通过对实际样本数据进行预处理,确认重庆水运货运周转量序列为平稳非白噪声序列。在此基础上,通过对1995-2009年重庆水运货运周转量的数据分析,利用时间序列分析方法建立了ARMA预测模型,结果显示该模型具有较好的预测效果,对重庆水路货物运输工作及水运的发展决策有一定的参考价值。 相似文献
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时间序列分析法是根据已得到的时间序列数据,通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。本文是以郑州市的GDP为例,并运用ARMA模型预测法对未来5年郑州市GDP进行预测。 相似文献
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提出了VaR时间序列动态预测的方法.首先以上证综合指数和深证综合指数日内分钟数据为基础,根据不同方法计算出每日VaR值,然后给出了VaR时间序列的统计特征,包括平稳性和长记忆性,最后对VaR序列建立ARMA模型和ARFIMA模型,并比较了两种模型预测效果.我们的结果表明:1)基于德尔塔正态法的VaR序列其ARMA模型预测效果好于历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的预测效果;2)尽管VaR序列存在长记忆性,但所有VaR序列的ARMA模型预测效果好于ARFIMA模型的预测效果. 相似文献
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人均GDP是人们了解和把握一个国家或地区宏观经济运行状况的有效工具.本文在介绍时间序列模型的基础上,结合1952-2006年的中国人均GDP数据值,应用SPSS软件对数据进行了兮析,建立了中国人均GDP的时间序列模型.文章详细介绍了模型建立的整个过程,并由此模型时中国2007-2010年中国人均GDP的数值进行了预测.这对我们从宏观上了解中国经济的发展状况,为国家制定科学合理的经济发展战略具有重要意义. 相似文献
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基于CGR-游走模型和分数阶差分,运用时间序列模型分析甲型流感病毒。基于详细HP模型,先将甲流病毒H5N1的蛋白质序列转化成CGR时间序列,再引入长记忆ARFIMA(p,d,q)模型拟合此类序列。发现随机得到的9条H5N1的蛋白质序列都具有长相关性且拟合良好,还发现这类序列都可以用ARFIMA(1,d,1)模型加以识别。 相似文献
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根据我国2007~2010年的实际居民消费价格指数,建立了基于ARIMA的物价指数预测模型。实验结果表明,该模型的绝对误差以及百分比绝对误差都控制在了一定范围之内,因此该模型拟合效果较好,预测值接近实际值。最后,应用该模型对我国2011年1月至5月的居民消费价格指数进行了预测。 相似文献
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混沌时间序列及其在能源系统中的应用 总被引:2,自引:2,他引:2
混沌经济时间序列的预测方法研究是混沌经济非线性动力系统的重要内容,笔者利用混沌动力学原理,通过混沌时间序列的相空间重构,运用局域预测方法,建立了预测模型,并用其确立的混沌动力学模型对1991年至1999年全国能源的生产、消费时间序列进行了预测,而且把此预测结果与实际值进行了比较,结果证明误差较小,同时还将此预测结果与常规方法建立的预测模型的预测结果相比,结果表明混沌时间序列建立的模型其短期预测效果更好。 相似文献
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以SAS软件为工具,对2009年3月~2013年3月河南省郑州、洛阳和平顶山3个城市新建住宅价格指数序列进行了实证分析.通过比较AIC、SBC值和可决系数R2,拟合3个序列的最终模型分别是郑州的异方差AR(3)-ARCH(1)模型和洛阳、平顶山的以时间变量t为因子的残差自回归模型.预测结果显示,河南省的房价近期仍呈上升态势,郑州的上涨幅度最大,大约是1.4% ~1.5%,洛阳约为0.5%,平顶山约为0.3%. 相似文献
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吴怀宇 《武汉科技大学学报(自然科学版)》1997,(1)
在文献[1]的基础上,运用随机过程理论,进一步讨论了带钢张力ARMA时序模型的三种主要时域特性:描述系统动态特性的Green函数{Gj},描述随机数字序列统计特性的自协方差函数{Rk}和偏相关函数{φkk},从不同的角度揭示了ARMA时序模型所表征的带钢张力系统的动态特性,为带钢张力ARMA时序模型的识别与参数估计奠定了基础 相似文献
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提供了一种ARMA模型参数的优化估计法—阻尼最小二乘法,它结合了Newton法和最速下降法的优点,既保证了迭代计算的收敛性,又加快了收敛的速度.当初值的精度较差时,更宜采用阻尼最小二乘法.而且本文给出实例的MATLAB程序,并利用t统计量检验出:阻尼最小二乘法要比最小二乘法的参数估计值更为显著,拟合模型更优. 相似文献
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利用相空间重构技术,并借助C-C方法和小数据量法从一维瓦斯涌出量时间序列中提取最大Lyapunov指数。结果表明:最大Lyapunov为0.28126的瓦斯浓度时间序列具有混沌特性,且在短期内,预测结果与实际情况符合较好。 相似文献
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吕佳 《重庆师范大学学报(自然科学版)》2004,21(1):30-32
提供了一种基于递推合成BP网络的非线性时间序列预测方法,并针对具体实例建立多变量时间序列模型.将其预测结果与灰色预测模型及常规BP网络的多变量时间序列预测模型的结果进行比较,其仿真实验结果表明该网络具有很强的学习特性和泛化能力,适合进行非线性时间序列建模及预测. 相似文献
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遗传编程(GP)和基因表达式编程(GEP)是在遗传算法的基础上发展而来的遗传算法的新分支,它在个体的表示、个体的处理和结果的形式等方面与传统遗传算法有着显著的区别和优势.本文针对汇率市场对象的特点,分别研究了用遗传算法,遗传编程,基因表达式编程进行预测,取得了满意的效果. 相似文献