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1.
王宏健 《福州大学学报(自然科学版)》1995,(2):7-11
推广了高维分布的正态性由低维分布检验问题的有关结论,得到一簇任意N(1<N<n)维子向量服从正态分布而本身非正态的n维分布密度;并给出判定n维正态分布的一个充分条件。 相似文献
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关于对数正态分布的若干重要性质 总被引:1,自引:0,他引:1
基于对数正态分布在生存分析、可靠性分析和局部破产概率等邻域中的重要性,以及在次指数分布族中所占的重要地位,有必要对其性质作进一步的探讨.利用极限理论的观点,得到了有关对数正态分布及其相关分布的若干新的重要性质,以及在均值有限的情况下S与L族的一个等价关系. 相似文献
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武坤 《中南大学学报(自然科学版)》1992,(5)
李泽慧、乔彦友在[1]中提出了对于正态分布x=(x_1…x_n)′~N(u,Σ),X与S_n~2何时相互独立的问题,本文将此问题推广到矩阵正态分布的一般情况,并通过矩阵正态分布的性质,完全解决了此问题。 相似文献
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运用通常方法讨论2维正态分布的性质时,计算较为繁琐。以变量变换法为工具,给出一个独立性定理,以变量变换法和该独立性定理为基础,讨论2维正态分布的边际分布、协方差、独立性,可以看到该方法显著地减少了计算量。 相似文献
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高敬振 《山东师范大学学报(自然科学版)》2010,25(4)
讨论边际密度函数与条件密度函数求解公式中各类量的取值范围问题,给出条件分布是均匀分布的条件,并在二维均匀分布的情况下给出边际密度函数与条件密度函数的具体表达式. 相似文献
8.
正态分布参数函数的估计 总被引:1,自引:3,他引:1
讨论正态分布N(μ,σ2)的参数(μ,σ2)的函数θ=exp{aμ ba2}(a≥0,b≥0)的估计问题,给出了θ的最大似然估计及矩估计.在μ和σ2的先验分布独立时,在损失函数L(θ,a)=(θ-a)2和L(θ,a)=(θ-1×a-1)2下给出Bayes估计和最小最大估计. 相似文献
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多维正态分布在多元统计分析中占有重要地位,因此,研究并给出它的特征是非常必要的。给出了几个多元正态分布的特征。 相似文献
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近年来多人研究了模型误差服从椭球等高分布情况下的性质,并得出较好结论.在假定样本服从向量椭球等高分布情况下,进一步完善样本来自正态分布的等价性刻划. 相似文献
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正态分布和t分布下风险价值计算的对比研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对金融数据的尖峰、厚尾性,先在单变量情形下用经验贝叶斯方法得出正态分布和t分布下风险价值(VaR)的计算公式,然后探讨了当金融数据服从多变量分布时,应用delta-gamma二次近似法,分别得出正态分布和t分布下的组合VaR计算方法,从而为解决厚尾问题提供了基础。 相似文献
13.
本文得出了一般正态分布的W特征函数和矩;两个独立的二进正态随机变量的二进和的W特征函数和矩;二元正态分布的W特征函数和矩. 相似文献
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本文证明了关于正则条件概率与正则条件期望的几个恒等式,并将所得结果应用到未必起始于固定点的Brown运动上,同时证明:一个Brown运动如果不起始于固定点而是起始于一个随机变量,则在关于初值的正则条件概率下,对于几乎所有的初值,该运动仍是Brown运动。 相似文献
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研究了对数正态分布的Pearson-x2距离与Pearson-x2最大距离,得到了对数正态分布与正态分布具有 相同的Pearson-x2距离。 相似文献
17.
王启应 《淮北煤炭师范学院学报(自然科学版)》1991,(2)
设x_1,…,x_n…独立,但不必同分布,h(x,y)是对称的Borel可测函数。U_n=(n/2)~(-1)。■h(x_i,x_j),在一定条件下,我们给出了U_n渐正正态余项级数收敛的充要条件,推广了[1]的结果。 相似文献
18.
Fisher信息阵是得到渐进协差阵的一种方法.在很多事例中得到的样本协差阵,其计算是很繁杂的.这里基于Fisher信息阵所用的二阶导,得到了简便的计算方法. 相似文献
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对数正态分布的Pearson—x^2距离 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了对数正态分布的Pearson—x^2距离与Pearson—x^2最大距离,得到了对数正态分布与正态分布具有相同的Pearson—x^2距离。 相似文献