二项索赔下保费收取为广义Poisson过程的破产概率

将经典模型推广为保费收取服从广义Poisson分布且理赔过程为二项过程的离散风险模型,通过鞅论的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式,并且得出了破产概率的一般式.     

带投资组合相依风险模型的破产概率

研究一类带投资组合的相依风险模型的破产概率.其中保费收入到达过程为Poisson过程,描述理赔发生的累计过程为保单到达过程的稀疏过程,同时考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,最终得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

双复合Poisson时间盈余风险模型

研究了保费收取和理赔均为Poisson过程的时间盈余风险模型,讨论了时间盈余的性质,给出了破产概率的一般表达式．     

带投资和干扰项的相依风险模型

考虑保单到达次数和理赔到达次数之间存在相依关系,保单到达数服从以强度为λ的Poisson过程,理赔到达是保单到达的一个稀疏过程,对部分初始资金进行投资建立了风险模型,研究了最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.     

索赔为稀疏过程的n重风险模型

考虑保险公司经营险种的数量,保费收取方式及保费到达过程和索赔到达过程的关系,有必要考虑一种新的风险模型。引进一种新的n重风险模型,其中索赔过程为保费到达的p-稀疏过程,即发生一次保费时以概率p发生一次索赔。利用复合Poisson过程的相关性质和鞅论,得出了新模型下调节系数满足的方程,给出了调节系数上下界的证明方法,最后得到了最终破产概率的一般表达式和上界。     

复合Poisson分布的m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值...     

复合Poisson分布下m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值.     

考虑退保一类复合Poisson过程的风险模型

考虑到保险公司退保事件的发生,就保费收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量情形建立了一种新的风险分析模型.模型中保单到达、退保及理赔发生均为Poisson流.对此模型的基本性质与破产概率及上界作了相应的解析分析,对与破产概率控制至关重要的调节系数与风险模型基本参数的关系进行了数值模拟,所揭示的破产概率的一些变动特征为保险公司预防和控制破产风险提供了有益的启示.     

随机利率下保费到达与理赔相关的含干扰风险模型

针对一类财产保险,在其保单到达过程和理赔到达过程相关条件下,考虑到利率与干扰因素,建立了一种更贴近现实的风险模型,其中保费收入分为单纯保费收入和由部分理赔支出带来的保费收入,同样理赔支出也分为两部分,即单纯理赔支出和可带来保费收入的理赔支出,且保费随机收取,将用鞅方法分析得出此模型破产概率的Lundberg上界及其计算...     

考虑退保的带投资相依风险模型

讨论了一种考虑退保带投资和干扰项的相依风险模型,其中保单到达服从齐次泊松过程,而描述理赔及退保发生的计数过程分别为这一过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.对模型运用鞅的方法给出其最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.并通过数值模拟阐述破产概率上界分别随投资额、保费额、理赔额和退保给付额变化而变动的情况,获得了对保险公司实际运营有启发性意义的结论.     

双险种复合二项风险模型的破产概率

运用鞅方法,讨论了受资金利率和通货膨胀率影响的广义双险种复合二项风险模型的破产概率,得出了一般公式,并证明了其满足Lundberg不等式.     

一般情形复合二项风险模型破产概率研究

主要利用过程的马尔可夫性对一般情形的复合二项风险模型进行研究，首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度．其次，根据这一结论，得到了破产概率公式，以及有限时间内的生存概率公式．并在赔付随机变量服从指数分布的情形下，得到了初始资本u=0时有限时间内的生存概率公式，而且给出了具体实例的计算结果．     

带干扰的双险种复合负二项风险模型

基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性，在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种复合负二项风险模型，给出了其破产概率的表达式及其相应的Lundberg不等式.     

改进后双复合负二项分布的破产概率

在考虑投资因素以及通货膨胀等随机因素的影响下，讨论了保费收入及理赔额均服从复合负二项分布的风险模型，得到了该模型最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式．     

二元广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Pois-son过程.得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

一类双险种风险模型的赤字尾概率

考虑了一类常利率下保费复合随机过程的特殊双险种风险模型的赤字尾概率,利用递归方法导出了该模型下赤字尾分布的明确表达式及所满足的积分方程,研究结果推广了无利率的双险种风险模型的相应结论.     

广义逆A(2)T,s的复合矩阵及其应用

建立了复合矩阵的广义逆与广义逆的复合矩阵之间的关系,得到了广义逆的体积与广义逆的复合矩阵的体积之间的关系.并通过一个数值例子对Drazin逆的复合矩阵及其体积之间的关系进行了验证.     

广义逆A_(T,s)~(2)的复合矩阵及其应用

建立了复合矩阵的广义逆与广义逆的复合矩阵之间的关系,得到了广义逆的体积与广义逆的复合矩阵的体积之间的关系.并通过一个数值例子对Drazin逆的复合矩阵及其体积之间的关系进行了验证.     

广义逆AT,S^（2）的复合矩阵及其应用

建立了复合矩阵的广义逆与广义逆的复合矩阵之间的关系，得到了广义逆的体积与广义逆的复合矩阵的体积之间的关系，并通过一个数值例子对Dmzin逆的复合矩阵及其体积之间的关系进行了验证。     

现金市场中的套期保值策略

期权理论已经渗透到各个经济领域,成为社会不可或缺的工具.考虑在二项(B-S)市场中,进一步地探讨了该定价法在现金市场中的应用,将有效时间段分成若干个足够小的时间单位,利用离散的二项式期权定价理论,建立现金市场中的套期保值策略,以求将现金兑换过程中的风险降到最低.