考虑决策者风险态度的有害物品运输风险度量模型

路径风险度量是进行有害物品运输路径选择的基础.在有关有害物品运输文献中,已经提出了多种风险度量模型,但均没有考虑到决策者具有不同的风险态度以及不同的风险态度对路径风险评价结果的影响.针对这一情形,本文建立了决策者风险等效曲线,并通过风险等效曲线将不同时期的风险换算成同一时期的风险值,以此计算出总的路径风险,将其作为路径选择的依据.     

时变条件下有害物品运输的路径问题研究

随着经济的发展,有害物品的生产量和运输量都在不断的增长.在时变网络条件下的有害物品运输过程中,运输成本和运输风险随着时间的变化而有所不同.在时变网络条件下,获得有害物品运输的风险和成本的基础上,给出了有害物品运输过程中的路径选择的模型,此模型还考虑了有到达时间限制和允许在运输网络中等待的情况.然后设计了求解的算法,利用此算法可以获得时变条件下有害物品运输中的最短路,并对算法的复杂性进行了分析.最后给出了一个应用算例,证实了在时变条件下有害物品运输中进行等待可以在一定程度上减少成本和降低风险.     

时变条件下多式联运有害物品的路径选择

在有害物品运输过程中,需要获得从起点到终点之间的最短路径.而在运输过程中,往往不止有一种运输方式,可能同时有多种运输方式交叉,即可能多式联运的方式存在,同时,有害物品的运输网络具有很强的时变特性.将运输网络进行变形,建立了在时变网络条件下多式联运有害物品的最短路模型,设计了求解时变条件下多目标多式联运的最短路的算法.利用此算法获得有害物品运输过程中从起点到终点之间的最短路,并对算法的计算复杂性进行了分析.最后,给出一个应用算例.     

相依违约的违约风险度量研究及其在上市公司中的应用

公司间各种纽带关系形成的相依违约会影响相关公司的违约风险.本文选择适合中国股市的copula函数,构建基于copula的相依违约混合违约风险度量模型.将其应用于交叉持股上市公司,进行考虑相依违约的违约风险度量.并比较未考虑和考虑相依违约两种情况下的违约风险度量结果,以及分析公司间相依违约差异给违约风险度量结果带来的影响.     

权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度研究

根据不同主体在金融市场中扮演不同经济角色、承担不同风险的事实,提出了基于不同经济角色的风险划分——权益风险与债权风险.在权益人的视角下,应用期权定价理论,定义了不同于以往单变量映射的风险测度——类一致性风险测度来度量权益风险,通过风险的可转移性和不灭性,实现了φ(X C)=φ(X)-C与φ(X C)=φ(X)的对立统一,这是对Artzner定义的一致性风险测度的补充和扩展.     

基于优先与公平的城市群一体化混合公路交通网络设计模型

针对连续交通网络设计模型在实际应用中的不足，根据公路改扩建的实际做法，将连续交通网络设计转化为离散交通网络设计，给出混合公路网络设计方法。考虑城市群发展过程中的优先与公平问题，设置不同OD对的优先级，并给出纵向与横向公平性的计算方法．在此基础上构建一体化混合公路网络设计模型，并给出基于遗传算法的求解方法。     

综合运输协调发展的DEA评价

综合运输系统应该使各种运输方式的比较优势得到充分发挥,各运输方式子系统间的协调状态对综合运输的相关决策至关重要。对综合运输协调概念、演进规律做简明分析,运用数据包络分析方法构建运输子系统之间协调发展程度的评价模型,讨论模型求解方法。量化研究福建省2001～2010年的各运输方式之间的协调发展状况,分析两两运输方式之间协调现状及成因,提出福建省综合运输发展的相应建议。     

高科技企业融资风险定量模型及其实证分析

高科技企业融资风险的有效监控是目前面临的一个难题，其中，对融资风险的合理测量尤为关键，针对现有方法的不足，提出从股权资本报酬率变异性的角度来衡量企业融资风险，即建立股权资本期望报酬率服从正态分布下的融资风险定量模型，并利用该模型对高科技上市公司天津磁卡近几年的融资风险进行实证分析。     

一种巨额赎回导致的开放式基金流动性风险测量

基于广义Pareto分布是拟合随机变量超过一个很大临界值条件下的条件分布的理想分布,将其用于开放式基金预留现金不足以偿还大额赎回时所产生的流动性风险的测量之中,给出了相应的风险模型,得到了基金净赎回比预留现金量大时的平均值公式,并运用极大似然法对参数进行了估计。使用数值技术作了模拟实验,结果表明,基金管理人可以根据一定的概率,预测出基金因巨额赎回而导致的一类风险,为合理地规避开放式基金的这类流动性风险提供了一种预测方法。     

CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略

在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略。假定风险资产价格服从不变弹性方差（CEV）模型,保险盈余过程为扩散近似模型。考虑到金融市场和保险市场的不完全风险相关性,假设驱动CEV模型的布朗运动和驱动盈余过程的布朗运动存在部分相关。通过求解问题对应的扩展哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程组,得到了值函数和最优时间一致投资策略的显式解。结果表明,考虑风险相关性后均值方差保险组合选择问题等价于一个普通组合选择问题加上一个保险组合的最优时间一致对冲问题;忽视风险相关性将对风险厌恶型投资者的福利造成显著的损失。     

双信度下考虑专家风险态度的突发事件等级确定方法

群体性突发事件等级的确定是启动分级响应进行科学应对的决策依据,需要融合多领域不同专家的判断进行综合研判。考虑专家面对不确定决策的风险态度,提出一种“专家权重和自我可靠度”双信度下突发事件等级确定方法。根据双信度,构建了考虑专家风险态度和突发事件等级语义相关性的完备化证据生成方法;综合考虑证据的主客观信息提出一种改进的证据融合方法,使融合结果中充分有效保留专家的原始倾向信息;进一步,给出一种融合结果区分度检验方法,以规避等级间区分度不高的情况;最后,通过算例验证了方法的可行性与科学性。实验结果表明,专家的自我可靠度和风险认知态度会影响事件等级研判结果,综合考虑此两种因素的突发事件等级确定方法能够提升决策的可靠性和可信度。