具有l2范数有界不确定性扰动的证券投资决策分析

研究了证券投资决策分析问题,建立了具有不确定性扰动的不变比例投资计划法的系统优化模型,应用复合形最优算法,给出了H∞范数有界约束条件下的最优决策算法,并通过简例说明了算法的有效性。     

Nehari问题的一种算法及其在控制系统模型辨识中的应用

通过‖ｈ（ｚ）‖∞的解析算法，推导出Ｎｅｈａｒｉ问题的一种算法，并应用于控制系统模型辨识中，可以得到理想的辨识结果．由于该算法计算量少且精度高，在控制系统模型的在线辨识中具有实用价值．     

一类具有加法不确定性非线性系统的鲁棒性分析

针对自由系统、外部干扰输入矩阵和控制输入矩阵都具有加法不确定性的一类仿射非线性系统 ,讨论了非线性系统的鲁棒H∞ 控制问题 ,将这类非线性系统具有鲁棒性能的充分条件归结为Hamilton Jacobi不等式的可解性问题 ,并获得了非线性鲁棒控制器的一种形式     

离散时延系统最优模型跟随的H_∞算法

讨论了H∞范数最小意义下离散时延系统的模型跟随问题．根据被控对象开环零点的不同分布，可分为完全模型跟随、不完全和临界不完全模型跟随．当对象参数未知时；通过系统参数辩识组成自适应模型跟随控制器，并给出相应算法．     

具有范数连续性与绝对紧性的双参数有界算子C群的扰动

在双参数有界算子C群定义及生成元的基础上,引入了双参数有界算子C群的范数连续性与绝对紧性,并分别讨论了它们的有界扰动。     

分散H_2/H_∞鲁棒控制的LMI方法

应用线性矩阵不等(LMI)方法研究大系统分散 H_2/ H_∞ 控制问题。首先描述了分散H_2/ H_∞状态反馈控制问题,然后提出了存在分散H_2/ H_∞ 状态反馈控制器的参数化定理和两种基于LMI的设计方法:直接LMI方法和迭代LMI(ILMI)方法。所获得的控制器具有块对角结构,闭环系统稳定且能优化闭环系统的H_2/ H_∞性能指标。作为该方法的推广,也探讨了分散H_∞控制器的设计问题。最后用示例说明了两种方法的应用。     

具有线性分式符号的紧复合算子的范数

作者研究了Hardy空间Ｈ２上符号为φ的紧复合算子Ｃφ的范数,其中φ为D上的线性分式自映射.且当φ满足某类限制条件时,得到了关于‖Ｃφ‖的一个方程,利用此方程,可以求出‖Ｃφ‖的值.对于其它情形,作者给出了计算‖Ｃφ‖的一个等价条件.     

基于微分对策的证券投资决策方法

在假设证券收益存在有界不确定性的前提下,基于微分对策理论,研究了具有ｎ种证券金融市场中,当交易策略无界时的投资决策问题．首先,建立了证券投资决策的微分对策模型,然后,证明了微分对策模型存在唯一的值函数,并根据微分对策理论推导出了值函数所满足的偏微分方程．最后,基于微分对策的值函数,给出了最差情况下最优的投资策略·     

基于粗糙集证券投资决策的模糊综合评价方法

证券投资具有高风险、高收益和模糊不确定性的特点.应用粗糙集理论以及模糊综合评价方法,建立了风险投资决策评价模型,并进行了实例分析.结果表明所建模型是可行且有效性的,对投资者有效地规避风险、提高投资决策能力具有现实指导意义.     

最终可微半群与最终范数连接半群的相对有界扰动

讨论了Banach空间上的最终可微半群与最终范数连续半群的相对有界扰动，获得了两个新的扰动定理。     

基于投资组合理论的房地产投资组合决策模型

现代投资组合理论具有分散风险、稳定收益的作用,被广泛地应用于房地产投资实践中。本文引入风险系数γp,以单位收益下风险最小为目标建立房地产投资组合决策模型,并用不可分散度量系数β将单项房地产投资的总风险分解为系统风险和非系统风险,进一步完善该模型,克服了传统决策方法的缺陷和不足,从理论角度解决了投资者的资金分配问题,以实现风险和收益的最佳组合。     

证券组合投资决策的两种最优化方法

在介绍证券组合投资的基本理论和计算方法的基础上，提出了一种采用效用函数寻找证券组合的决策模型；然后，将此模型与条件极值优化模型作比较分析，结果表明这种新的模型在一定条件下更有效。     

证券投资的两类多目标决策模型

在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ投资理论的基础上，本文综合考虑证券选择的收益，以及交易费用和风险资产等因素，建立了证券投资问题的两类多目标决策模型。     

国际证券组合投资分析

从组合投资理论出发，分析了国际组合投资的发展状况及影响国际组合投资的正、反因素，将组合投资与市场理论、政府及个人行为结合起来，进行了分析。     

M-V证券组合投资决策的风险厌恶模型

引入风险厌恶函数作为投资者对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合,简化了证券组合选择过程.文中给出了该模型的解析解,并通过数值例子检验了该模型的解.结果表明,该模型所确定的最佳证券组合为M-V有效证券组合.     

风险投资的多目标决策分析

指出了风险投资具有"高风险,高收益"的特点,值得重视和研究.通过实例,证明了现行的风险评价指标和方法还很不完善,甚至会导致错误的决策.建立了风险投资的多目标决策模型,并用实例证明了它的可行性和有效性.这个模型能够全面地综合评价风险投资方案的经济效益和风险大小,有助于正确决策.     

实物期权在企业长期投资决策上的应用

金融期权在金融避险方面得到广泛应用，如何规避现实生活中大量不可交易的标的资产的风险日益引起人们的重视，实物期权就是规避风险的一种创新。以两个案例形式，运用期权定价模型理论评估了投资的可行性。     

风险投资最优组合

在理论上投资与风险的最优组合为投资的类型越分散,所承担的总风险越小,最低风险和最高收益二者是不可以兼得的.讨论了在一定范围内如何科学地把投资种类进行组合,才会使得收益和风险达到一个最优的状态.     

基于遗传算法BP神经网络优化证券组合投资

BP神经网络由于具有对数据大规模并行处理及对知识有较强融合能力的优点,应用范围极广.然而也存在一些致命的缺点(如容易陷入局部极小点),通过遗传算法(GA)与BP网络结合,可以有效地解决该问题.优化证券投资组合的仿真模拟实验结果表明,其优化方案比使用二次规划法更优,该方法更具正确性、高效性和实用性.