基于RDEU理论的n人非期望效用博弈模型及其应用

分析了经典博弈论理性行为假设的局限性,基于RDEU理论提出了新的n人非期望效用博弈模型,给出了其纳什均衡的定义和存在性的相关定理.通过"夫妻之争"博弈问题的实例分析,揭示了博弈问题的纳什均衡与局中人的偏好态度相关,表明了该模型的有效性.     

极端偏好影响的大群体应急决策风险演化模型

针对极端偏好成员在应急决策中存在较大影响力的问题,构建了个体极端偏好影响力模型,结合风险偏好矢量的方向性和距离性提出了一种新的决策成员风险偏好相似度模型,并根据此模型将极端偏好群体划分为极端偏好同质群体集和极端偏好异质群体集,在此基础上引入非极端偏好决策成员主观接受程度来说明非极端偏好决策成员对个体极端偏好同质群体集和异质群体集影响力的接受程度,进而构建多阶段大群体应急决策风险偏好演化模型.最后通过案例及数据仿真结果的对比分析,验证了该模型的合理性和有效性.     

基于效用最大化的PPP项目社会资本社会风险决策行为研究

本文基于期望效用理论构建了社会资本在面临PPP项目社会风险决策时的数学模型.文章将其决策行为分为正向行为和负向行为.通过计算分析得出社会资本的社会风险决策共存在四种情形,并且归纳出在完全由社会资本承担社会风险损失的情况下其必然会选择负向行为.对此,文章提出了四种情形下相应的补偿机制,通过该机制可确保社会资本采取正向行为,提升PPP项目社会效益.并进一步分析了折现率与PPP合同期长短分别对社会风险决策行为的不同影响.研究最终表明社会资本对长短期利益的重视程度是正负向决策行为选择的关键因素,"伙伴关系"与"风险合理分担"是促进正向行为选择的有效路径.     

基于冲突分析图模型强度偏好下的结盟稳定性分析

以集合论和图论为方法论,以图模型理论GMCR为框架,就决策者在强度偏好下的结盟稳定性展开研究。结合简单偏好下结盟稳定性的定义及逻辑关系,根据对手的反击程度将强度偏好下的标准结盟稳定性分为强结盟稳定性和弱结盟稳定性。将强度偏好下的结盟稳定性应用于"巴斯夫重庆MDI项目进驻三峡库区冲突事件"实际案例中。案例表明,本文提出的方法对国家从战略层面破解环境资源冲突提供了借鉴思路。     

基于公众认知与政府引导的邻避舆情演化模型

针对近年邻避群体事件的舆情诱发性,基于公众认知和政府引导视角研究邻避舆情演化问题.首先,通过多案例比较分析,提炼邻避舆情演化的宏观特征,并基于Gompertz模型改进给予刻画;随后,分析个体对邻避项目的微观认知交互行为,运用演化博弈建模来描述个体复制动态;同时,考虑政府通过正面舆论对邻避舆情给予回应,运用信息熵理论和动力学方法构建政府舆论引导的交互熵模型和动力学方程;进而在此基础上,给出公众-政府邻避舆情演化模型;最后,讨论该模型均衡点的存在性和稳定性,并以广东茂名PX事件的邻避舆情演化为基础案例进行数值仿真研究.结果表明:当公众对邻避项目风险认知偏差较小时,政府应适当尊重邻避舆情,并遵循渐进式的引导路径对邻避舆情给予及时、主动的关切性回应,否则,邻避舆情会愈演愈烈;而当公众对邻避项目风险认知偏差较大时,政府应对邻避舆情加强跟踪和监管,并给予及时、适量的客观回应,否则,邻避舆情会演化到较高稳态.     

基于异质性公平偏好的行为博弈模型与模拟——对蜈蚣博弈实验结果的解释

针对蜈蚣博弈实验结果与传统博弈论预测的纳什均衡结果存在系统性偏离的现象,本文从行为博弈的角度,假设人是有限理性的,用人的公平偏好特征来解释这种系统性的偏离.通过运用Fehr和Schmidt(1999)模型来刻画博弈参与者的公平偏好,考虑不公平厌恶系数的异质性,构建行为博弈模型来模拟蜈蚣博弈的实验过程.模拟结果显示,本文建立的模型不仅能够解释蜈蚣博弈实验结果的所有定性特征,而且估计出了不公平厌恶系数的均值范围.根据极大似然准则,本文的模型有很好的拟合效果.     

考虑风险关联的轨道交通PPP项目风险分担演化博弈模型

为改善博弈论用于研究风险分担策略选择问题时忽略风险关联这一弊端，立足于演化博弈与风险关联视角，刻画应分担风险损失并引入到轨道交通PPP（public-private partnership）项目风险分担演化博弈模型中，根据复制动态方程，研究策略选择问题的演化过程，得到不同情形下的演化稳定策略.研究结果表明：风险分担系数、风险控制成本、基础收益等9个因素都会影响双方的策略选择，此外更重要的是，是否考虑风险关联可能会导致最终的演化结果有所不同.     

基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型

资产组合优化是使投资者期望效用最大化的决策.文中用风险价值(VaR)来控制风险,根据在贷款组合有效边界上银行效用最大化的目标分配各项贷款,建立了基于VaR约束的贷款组合效用最大化优化模型.主要创新与特色:①通过贷款组合效用最大配给贷款符合贷款优化的目的,解决了决策模型与决策目的相一致的问题;②当银行决策者或决策群体对风险的偏好在VaR允许范围内时,现有研究的效用最大化决策模型是本模型的特例;③在控制贷款组合VaR的前提下,实现贷款组合效用最大化.当效用最大的贷款组合在VaR控制的边界内时,此组合即为最优组合.当效用最大的贷款组合在VaR控制的边界外时,贷款组合有效边界上效用最大的组合就是最优组合.     

基于风险-效益比和前景理论的风险性多属性决策方法

针对依据期望效用理论的风险性多属性决策方法未考虑决策者实际决策时的不理性,提出基于风险-效益比和前景理论的风险性多属性决策方法。该方法借鉴经济学中商品性价比,定义了能有效反映方案间对比信息的风险-效益比参数;同时,为更充分地在决策中体现决策者的不理性,基于前景理论价值函数对风险-效益比进行修正,使用加权法得到包含方案优劣偏好信息的判断矩阵,进而得到方案排序。计算实例表明,该方法可操作性强,方案评价结果符合实际决策存在的非理性,为此类问题解决提供了一个新的途径。     

基于前景理论的重大基础设施工程风险管理行为演化博弈分析北大核心CSCDCSSCI

在重大基础设施工程系统复杂性与不确定情况下,风险管理主体的策略选择行为与稳定状态往往受到其角色、利益、风险偏好和感知差异的影响。为了更好地刻画重大基础设施工程风险管理过程中公共部门和私人部门的行为决策动态演变过程,在演化博弈分析中引入前景理论和风险感知因素,通过前景价值和权重函数对传统支付矩阵参数进行修正,分析双方风险管理策略选择过程和演化结果的稳定条件,从风险感知角度诠释双方的行为倾向原因和稳定策略,仿真分析不同参数对演化结果的影响。研究结果表明,双方风险管理行为演化博弈存在5个均衡点,但是由于工程复杂性和主体有限理性产生的认知偏差、乐观偏见和反射及损失效应,使得系统在现实中不易收敛于稳定点并达到最佳风险管理状态,风险管理成本、处罚、风险损失及分担比例等参数对双方行为演化结果产生不同程度的影响,当参数调整通过临界值时能够影响风险管理策略的选择倾向和稳定性。     

基于供应链成员风险态度的行为演化研究

为研究供应链成员的风险态度对供应链中断风险的影响,采用演化博弈理论方法,建立了供应商与零售商行为交互的演化博弈模型,研究了决策参数的变化对演化结果的影响,并用数值仿真展示了决策参数的不同取值和初始条件的改变对演化结果的影响。研究发现,供应商和零售商风险态度的路径演化系统收敛于两种模式,既可以向良好状态演化,也可以向不良状态演化,并形成"锁定";通过调节参数,系统可以跳出不良"锁定"状态。     

CEV模型下基于双曲绝对风险厌恶效用的最优投资策略

研究双曲绝对风险厌恶(HARA)型投资者在常弹性方差(CEV)模型下面临完全可对冲随机资金流时的最优动态资产配置问题.随机资金流可以视作一个外生负债,假定其服从带漂移的布朗运动.根据随机控制理论建立该问题的哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程,通过猜测值函数的代数形式,将其化简为两个抛物型偏微分方程并分别求得显式解,从而得到最优投资策略.结果表明该非自融资组合的最优动态配置问题等价于初始财富为所有未来随机净资金流在风险中性测度下累积期望现值与初始稟赋之和的自融资组合的最优动态配置问题.投资策略由短视投资策略,动态对冲策略,静态对冲策略三部分组成.当对模型中参数取特殊值时,策略简化为已有文献的相应结果.最后分析了参数变化对于由随机资金流引起的额外投资需求的影响.