中国股票市场的随机尖点突变模型

采用最新的随机突变建模技术对中国股市建模.通过对自变量的筛选,分别对上证指数和深证综指给出了不同的模型.对历史数据的滚动窗口检验显示,两市优选出的突变模型在数据解释力上均要优于线性模型和伪突变的Logistic模型;中国股市不仅存在预期的不对称性,在特殊的时期还存在交易行为和市场情绪的分化特征.另外,沪市的随机尖点突变特征较深市更为明显,不过这些特征在近年已趋于减弱,表明市场正逐渐成熟.     

“中国式过马路”行为随机尖点突变模型

"中国式过马路"行为严重影响道路车辆畅通,并危及行人安全;已有模型较少考虑随机扰动对过街行为的影响。以动态演化博弈视角解析行人过街行为,并引入白噪声效用随机干扰,运用随机尖点突变理论探讨"中国式过马路"博弈过程中随机扰动对过街行为的影响,从理论层面论述了行人过街行为中"突变"现象的产生和发展机理。在此基础上计算过街行为"突变"发生的临界集,探讨惩治措施、红灯等待时间及提前闯灯效用等参数的连续变化对博弈演化轨迹的影响。最后,通过数值分析刻画过街群体行为对监管政策的敏感性,为"中国式过马路"行为的预测和治理提供了新的理论视角。     

需求偏好演化下企业环境创新行为路径与绩效

消费者对环境创新产品的偏好是企业环境创新的重要动力,而消费者偏好受群体内其他成员偏好影响和外界刺激发生"渐变"和"突变".基于计算实验方法构建模型,模拟不同偏好突变情境下消费者偏好演化过程和企业环境创新过程,揭示企业环境创新行为的微观动因,并分析不同情境下环境创新策略的环境绩效和经济绩效.实验结果显示,个体环境偏好突变在不同群体环境偏好演化中扮演"桥梁"角色,并对推动社会整体环境偏好改变发挥重要作用;而当社会整体环境偏好水平较低时,为保护企业环境创新积极性,政府应通过激励或补贴等手段降低企业环境创新风险.并与环保组织、媒体等共同努力,加大教育和宣传力度,推动消费者环境偏好的"突变".     

带有通胀风险和随机收入的确定缴费养老计划

在离散时间框架下研究了一个多期均值-方差确定缴费养老基金管理问题.综合考虑了金融资产价格、通货膨胀和随机收入这三种决策风险,且假设养老计划参与者的随机收入会受到通货膨胀的影响.分析了最优策略的存在性,运用拉格朗日对偶原理和动态规划方法,得到了最优投资策略和有效前沿的显式解.最后运用数值分析方法,分析了通货膨胀和随机收入对投资策略、终端真实财富均值和有效前沿的影响.我们的研究表明,通货膨胀和随机收入会对相关结果产生本质的影响.     

考虑行为主体和需求变动的家庭护理人员调度干扰管理

针对客户需求变动下家庭护理人员调度的干扰管理问题,考虑参与主体的心理行为特征,利用前景理论度量扰动对居家养老服务系统中的护理机构、护理人员和老年客户的影响.以这三大主体的前景值最大化为扰动恢复目标,构建多目标的干扰管理模型,并提出一种改进的多目标鲸鱼群优化算法(IMOWOA).通过标准案例集和随机生成案例验证本文模型和...     

测算养老基金内嵌收益保证风险准备金的新方法

针对养老基金嵌入的收益保证,在随机利率的框架下,结合养老基金的资产配置策略,提出了新的测算风险准备金方法,并以养老基金常用的生命周期策略为例,得到了风险准备金的解析解,最后,运用一个数值算例和中国金融市场数据实证研究了新方法的可行性与合理性。运用新的测算方法,所测算出的风险准备金能够反映投资机构所采取资产配置策略的风险偏好,更加真实和精确地刻画了养老基金投资机构所面临的风险。     

基于SJC Copula模型的银行业与房地产业动态相依性及其结构突变

引入SJC Copula模型来刻画中国房地产业与银行业在2000~2013年的的动态相依性,并进一步分析这种动态相依性的结构突变特征。研究结果表明:SJC Copula函数相比常见的其他Copula函数能更好地刻画房地产和银行业之间的动态相依结构;房地产业与银行业之间存在具有显著持续性的上(下)尾相依性,而且随着收益率的变化而呈现出非对称和非线性变化特征,主要表现为随着收益率的上升,条件上尾(下尾)相关系数将减小,但上尾相依性系数的下降幅度比下尾相依性系数要大,这说明房地产业和银行业之间的相依性的变化显著依赖于过去的收益的变化并且存在反向关系。房地产业与银行业之间的上(下)尾时变相关系数均具有"自相关、有偏、ARCH效应"的非正态分布特征,而且存在多个结构突变点;这些突变点发生日期附近往往伴绥着我国重大房地产金融调控政策的出台,具有明显的政策效应,但不具有持久性。     

多中心社区居家养老服务调度与服务网络优化

针对随机环境下的复杂多中心社区居家养老服务问题,以最小化总运营时间为目标,建立带机会约束的随机规划模型.设计改进的混合牧羊人优化算法,通过引入交叉算子,使新的步长更新仍基于当前和其他个体的位置信息,让算法能够用于解决具有离散特点的社区居家养老服务问题.最后,通过不同规模的算例试验和算法比较,验证了所提算法的有效性.     

待遇预定制养老基金管理的Heston模型及Legendre变换-对偶决策

针对待遇预定制养老基金的管理,采用对数效用函数,建立Heston随机波动率模型,结合最优控制理论和Legendre变换,将原问题转化为对偶问题,通过对偶问题的求解,求得原问题的解析解,从而确定风险资产比例和缴费水平,最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平。     

最低收益保障制度下的养老金最优委托投资策略——基于参保人和投资机构的双重视角

本文从养老基金参保人员和委托投资机构的双重视角出发,研究了最低收益保障制度以及投资管理费制度对养老基金最优资产配置的影响.假定参保人员将养老基金委托给投资机构进行运营管理,参保人员和投资机构的最优化目标是在投资期末实现各自财富期望效用最大化.在随机利率的框架之下,利用随机动态规划方法得到了不同委托投资模式下养老基金投资策略的解.研究发现,最低收益保障制度和利润分享机制均能够降低对风险资产的投资比例,提高参保人员的期望效用,而且当最低收益保障越高或对投资机构的利润分享率越低时,风险资产投资比例会越低.参保人员可以通过对不同风险偏好的投资机构设定不同的投资管理费率以保证投资机构能够同时实现参保人员的期望效用最大化.     

基于QPSO-DGM和熵突变的装备安全性崩溃分析

针对装备安全事故的突发性、复杂性,从系统安全熵“流程突变”角度构建灰色熵突变模型进行安全性崩溃分析。提出了复杂装备系统安全熵、安全熵函数、安全熵势函数等概念,刻画复杂装备系统安全状态从稳定到崩溃的演化机理和过程;建立了复杂装备系统安全熵函数的量子粒子群DGM(2,1)拟合模型,并以拟合值和实际值的灰关联度为适应度函数,提高模型拟合精度;构建装备系统安全熵尖点突变模型,给出安全性崩溃的灰色熵突变判据算法。最后,以某型飞机主起落架控制系统为例,验证了模型的有效性,为定量判断装备系统安全状态提供了新的方法。     

NDGM模型的性质及预测效果分析

在近似非齐次指数序列的离散灰色模型（non-homogenous discrete grey model, NDGM）基础上研究了该模型的参数特性,分析了仿射变换导致的模型参数变化特征,结果表明,变换前后所得预测值仍然具有仿射变换关系,验证了NDGM模型对非齐次指数序列预测的无偏性。通过求解NDGM模型,给出针对一般指数序列的完全拟合表达式,并给出了求解近似指数序列最优拟合表达式的算法步骤。最后以1999年~2008年我国人均国内生产总值为例进行模拟和分析,验证了该方法在离散灰色预测中的可行性。     

Multisensor fusion for an experimental airship based on strong tracking filter

1.INTRODUCTION Theinterestinairshipfilledbygasisbooming.It willnotonlyserveasacommunicationrelaystation,butalsobeusedinsurveillance,explorationandmon itoring.Accuratedataacquisitionofposition,velocity andattitudeviaitsmeasurementsystemisindispens abletocontrolitsflyingorkeepingfix point.The measurementsystemshouldbesmallandlight.Ital soshouldhavecertaindynamicsmeasurementability.Usually,DGPSreceiveranddigitalmagnetic compassprovidebasicpositioningandattitudeinfor mationstandalone.DGPS…     

Effect of Supervision on Stress and Burnout in School Counsellors: A Case of Action Research

School counsellors are permanently in action, the success of which depends on their systemic approach to their action. Due to the difficulty, complexity and scope of their work, school counsellors are often under a lot of stress, which may eventually develop into occupational burnout. Thus, it is very important that school counsellors can use appropriate i.e. systemic, i.e. requisitely holistic ways of coping with stress and occupational burnout. Recently, after many years, supervision has been gaining importance as an action in the form of professional help to school counsellors to enable them to cope effectively with stress and to prevent occupational burnout. The primary purpose of the reported-about study is to determine how supervision, in accordance with the relational family model, affects the perception of stress and occupational burnout. The sample included 30 school counsellors in Slovenia. They were divided into an experimental group (with the presence of supervision) and a control group (without supervision). Results show a positive effect of supervision, in accordance with the relational family model, on the school counsellors’ perception of stress, since stress decreased after supervisory meetings, while the school counsellors’ perception of their professional burnout after supervisory meetings did not change significantly.     

数据包络模型的随机性研究

利用最小绝对误差估计和机会约束规划，本文研究了数据包络模型中的随机性问题，建立了一系列线性与非线性规划的数据包络模型。并对模型解的存在和鲁棒性作了讨论。     

基于LP范型的反应-扩散系统随机仿真平台研究

随机仿真是描述反应-扩散系统随机特征的一种重要研究方法,但这种仿真的计算量很大,非常耗时,需要并行离散事件仿真PDES技术的支持。针对反应-扩散系统的特点,基于JAMES II离散事件仿真实验框架,设计实现了基于逻辑进程LP范型的并行分布式反应-扩散系统随机仿真平台。主要设计实现了LP范型模型接口、PDES仿真器以及分布式通信方法。利用该平台建立了经典反应-扩散Lotka-Volterra系统LP范型仿真模型,实验结果复现了Lotka-Volterra系统的震荡特性,验证了平台的有效性。     

基于响应面和NSGA-II的AGV系统多目标优化配置

AGV（automated guided vehicle）系统对于制造系统的生产柔性和生产效率具有重要作用,由于AGV系统具有许多的变量且有动态性、随机性特点,其优化配置比较复杂。提出了一种将系统仿真、数学解析和多目标优化相结合的方法,对AGV系统进行了优化配置;运用离散事件仿真模拟AGV系统运行,利用敏感性分析分离设计变量,采用析因试验和响应面方法拟合多目标优化数学模型,基于非支配解排序多目标遗传算法求解多目标优化解。通过AGV系统实例,证明了该方法的有效性,可为制造系统和物流仓储领域中AGV系统的优化配置提供一种有效的系统性分析方法。     

曲线拟合滤波在无人机导航数据处理中的应用

针对无人机导航数据处理强实时性的要求,提出了一种利用曲线拟合外推法进行数据滤波的方法。该方法基于量测信息连续变化的特点,利用曲线拟合外推法得到量测信息的近似理论值,根据量测信息相对于近似理论值的偏差程度对其进行分类,按提出的数据处理结构模型分别进行滤波。该方法无需量测信息的先验知识,能够准确地获得实时导航信息,并且在小噪声扰动时处于稳定,对于过失误差有较强的鲁棒特性。通过仿真实验证明了该算法的有效性。     

数字闭环光纤陀螺建模与仿真研究

建立了数字闭环光纤陀螺的动态模型和随机模型。通过合理的近似,非线性动态模型简化为线性离散模型。设计了闭环数字控制算法,对光纤陀螺的动态响应进行了仿真。在随机建模中,运用不同的随机过程来模拟各种随机噪声,采用正交小波变换的方法来模拟1/f噪声,用白噪声一次离散积分的方法来模拟速率随机游走噪声,用一阶马尔可夫过程或指数相关随机序列来模拟指数相关噪声。进行了随机仿真,并用功率谱密度和Allan方差分析的方法对随机模型和仿真结果的有效性进行了验证。     

基于超对策偏好认知信息沟的均衡结局鲁棒性分析

建立了反映超对策结局偏好认知不确定性的信息沟模型,对超对策均衡结局进行了鲁棒性分析。对于给定的不确定参数,通过在初始偏好认知向量的基础上迭代定义一序列新的偏好向量集合,构建超对策偏好认知信息沟模型。基于信息沟模型,通过确定使初始偏好认知下的超对策均衡结局集保持不变的最大不确定参数来讨论超对策均衡结局的鲁棒性。最后,一个军事例子说明了分析方法的实用有效性。