有交易费用和红利的美式期权的紧差分逼近

基于Black—Scholes期权定价方程,建立带有交易费用和支付红利的美式期权定价模型,并采用紧差分方法给出了该模型的求解算法．进一步通过具体实例,利用Matlab分别计算出期权处于多头、空头及无交易费用时的价格,最后将计算结果做了比较．     

基于改进粒子群优化的投资组合模型研究

金融市场中投资者在应对不确定性风险的同时还要面临自身因素所导致的背景风险,在投资过程中存在许多不确定因素,而这些因素往往是模糊的.该文利用模糊集和可能性理论建立不同风险态度下含有背景风险的模糊不确定投资组合; 同时考虑投资者对风险的喜好、交易费用等,建立了不同风险态度下含有背景风险和交易费用的可能性均值-下半方差模型,并提出一种求解该模型的带有选择规则的粒子群算法.以上海证券交易所180指数随机选取的8支证券为例组成投资组合,给出数值算例,数值实验仿真结果表明了所提出的模型和方法的有效性、可靠性.     

带交易费用投资组合问题的动态规划方法

利用动态规划方法解决带交易费用的均差模型, 给出了有交易费用均差模型的解析解, 所得结果应用方便, 对投资者的实际投资交易有一定的指导意义.     

带有预算费用约束的报童模型

讨论带有预算费用约束的报童问题. 建立了带有一般费用约束、 缺货预算费用约束、 商品处理预算费用约束的3种模型, 分别求出了最优解, 并进行了模型的灵敏度分析.     

随机投保费下多险种破产模型的研究

用单一险种风险模型来描述保险公司的经营存在的局限性,建立了考虑运行费用的带有干扰项及随机保费的多险种破产模型,经推理论证得到了5个定理,给出了最终破产概率及一个上界,拓展了经典破产模型的应用范围.     

一类广义的Black-Scholes模型的数值解

 用有限差分法研究一类带有参数α的广义Black -Scholes模型的数值解,并将其应用于实例中,得到了满意的数值结果.     

均衡在定价理论中的应用

运用均衡思想讨论了期权定价及商品均衡价格的确定，首先研究了在交易费用的二项模型，进而讨论了存在交易费用的二项模型，最后对商品市场的均衡价格进行了探讨。     

网络经济的中介存在性及其变动趋势

采用规范的经济学方法 ,通过微观模型和宏观福利分析 ,指出网上交易仍然存在各种交易费用。最优交易方式取决于基础交易费用以及中介效率 ,高效率的网络中介交易优于直接交易。     

CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作下的回望期权定价

基于Goldman回望期权定价模型的基础，利用lto公式，保值策略，研究了股票价格服从CEV模型和B＆P过程，且存在交易费用的回望期权的定价模型．     

线性模型中数据扰动对模型参数的影响

在实际问题中由于测量及计算误差的存在,得到的数据往往只是真值的某种近似,带有一定的舍入误差,因此有必要研究数据扰动问题.主要对线性模型中数据的扰动问题进行研究,给出线性模型的数据扰动后模型参数仍然可估的充分条件,并进一步讨论了数据扰动对模型参数的影响,给出参数扰动估计式.     

面向对象的OMT建模技术的应用

通过一个生产质量监造系统具体地介绍了面向对象的建模过程,即如何对一个实际系统进行分析,建立对象模型、动态模型及功能模型,然后优化设计。     

基于栅格的新安江模型的构建和应用

根据分布式模型和新安江模型的最新理论,建立了基于栅格的分布式新安江水文模型,该模型能够考虑网格之间的水量交换.将建立的模型用于钱塘江支流密赛流域的洪水模拟计算,并与新安江模型的计算结果进行比较,可以看出,基于栅格的分布式新安江水文模型可以很好地应用于该流域进行洪水模拟,其模拟精度于原新安江模型的精度相当.     

基于压力信号采集的输气管道混合模型的建立

为监测输气管道的运行状态,提出一种基于机理模型和神经网络模型的混合建模方法. 机理主模型是基于气体在管道中流动的连续性方程、运动方程和气体状态方程而建立的;神经网络模型用来补偿机理模型建模过程中的简化处理及因忽略某些动态参数变化带来的误差,提高了混合模型建模精度,为下一步进行气体管道的泄漏检测和定位奠定基础. 为避免流量计检测精度较低的缺点,实验中用高精度压力传感器取代流量计,统一采集压力信号,提高检测精度. 基于实验采集压力数据,将机理模型和混合模型输出的精度进行比较. 结果表明混合模型的精度得到了较大提高.      

基于卫星综合信息网的网络管理模型

基于卫星网络的特点和发展前景,设计了层次结构和分布式结构相结合的天地一体化的混合式网络管理模型(HH,HierarchicalHybrid),包括组织模型、信息模型和功能模型等,并且首次提出将资源管理、任务调度管理、卫星网络重构等内容引入到卫星网管领域,同时在时间开销上对模型进行了评估·该网管模型的实现可以改变目前卫星管理的烟囱式模式,增强卫星网络运行的自主性、高效性以及信息的安全和可靠传输,具有很强的灵活性和可扩展性,为卫星网络的建设奠定了研究基础·     

高超声速飞行器侧向机动性能研究

对高超声速飞行器侧向机动性能的研究是对其进行跟踪预测的一项重要参考依据。本文通过对高超声速飞行器的最小转弯半径以及偏航距离的计算,研究了飞行速度以及飞行高度对飞行器侧向机动性能的影响。首先在假设条件下构建了飞行器的数学模型,然后建立了飞行器做变速率转弯机动时的转弯半径模型、位移模型以及加速度模型,通过计算两种转弯模式下的最小转弯半径以及匀速率转弯机动方式下的偏航距离,得出了关于飞行速度以及飞行高度会对飞行器机动性能产生不同影响的结论。     

一种新的宏观交通流模型

为了更好地进行城市交通规划与控制,亟待发展一种有效描述交通流动的数学模型.基于交通流研究中通常采用的微观-宏观参量间的联系方法,得到了一种新的动力学模型.它以线性加权的方式考虑了车辆相对速度的影响,使得新模型更加符合实际的交通情况.新模型考虑了车辆间相对距离对后车加速度的影响,一些经典的连续交通流模型可以视为新模型的特例,如Payne模型、Wiltham模型和Zhang模型.此外,研究了新模型的特征速度和线性稳定性,发现新模型恒稳定,且模型是否具有各向异性由各向异性因子决定.     

输电线路防雷计算中的新杆塔模型

为了超高压输电线路防雷计算的需要,建立了新的杆塔模型,即多波阻抗模型.新的杆塔模型与传统的集中电感模型、单一波阻抗模型相比,既计及了杆塔参数随高度的变化,又包含了波在杆塔上的运动过程,因此其计算准确度有很大提高.实例计算结果表明:在超高压输电系统中,采用多波阻抗模型进行计算,塔顶电位更低,受接地电阻的影响较小;塔基电位的计算结果相差不大,受接地电阻的影响很大.     

融合弹性腔与弹性管模型的上肢血管系统建模仿真

针对弹性管模型适用于模拟大中型动脉血管,不适用于模拟微小型动脉血管问题,对人体上肢血管系统建立一种弹性管与弹性腔融合模型,从而提高其模型的精度.首先分别在肱-桡动脉段建立弹性管模型,在桡-指动脉段建立弹性腔模型;然后在两模型的接触面处应用血管压力和血液流量的连续性原理,建立二者联系,导出融合模型;最后对比分析弹性管模型和弹性管与弹性腔融合模型的仿真性能.在PRD,H1,H2,t1和t 2评价指标下,弹性管与弹性腔融合模型(PRD:(4.0±2.0)%;t1:(2.5±1.7)%;t2:(3.1±1.9)%;H1:(1.9±2.1)%;H2:(1.3±1.3)%)的仿真波形和实测波形误差均低于弹性管模型(PRD:(16.5±8.3)%;t1:(3.4±2.4)%;t2:(4.5±3.7)%;H1:(22.1±14.9)%;H2:(19.7±15.3)%).结果表明,弹性管与弹性腔融合模型能够更精确地模拟人体上肢血管系统的生理状态.     

基于Holtan产流的分布式水文模型

基于GIS与DEM技术,构建基于Holtan产流的分布式水文模型(Grid-Holtan模型)。模型以栅格为计算单元,栅格产流采用基于Holtan下渗方法的超渗产流计算,坡面汇流和河道汇流均采用逐栅格的一维扩散波水流演算模型模拟。将Grid-Holtan模型、陕北模型与新安江模型应用于半干旱的沁河孔家坡流域。结果表明,Grid-Holtan模型、陕北模型的模拟效果好于新安江模型,GridHoltan模型洪峰模拟效果更好。     

制冷空调仿真中的模型库研究

指出了制冷空调仿真软件研究开发中对模型表示与操作管理上存在的问题，在研究了模型表示方法与操作管理模式之后，结合制冷空调专业特点，提出了一种新的表示方法，并建立了一套模型操作管理的体系结构，解决了模型表示中模型与解程序不分的问题，为后续研究搭建了良好的体系框架．