随机利率下缴费预定型企业年金保险中生存年金精算现值模型

利用时间序列将投资利率为条件稳定AR(l)模型推广为条件稳定AR(p)模型和广义条件AR(p)模型，并根据生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金精算现值模型，这对解决企业合理发放养老金，避免企业养老基金出现赤字等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值。     

基于MA(q)利息力下缴费预定型企业年金保险中生存年金精算现值模型

利用时间序列理论将利息力为可逆MA(1)、MA(2)模型推广为可逆MA(q)模型和一般MA(q)模型，得到在一般MA(q)利息力下计算预期利率的期望和方差。在推广的利息力模型下，分别给出了缴费预定型企业年金保险中生存年金的精算现值和二阶矩模型，这对解决企业合理发放养老金，避免企业养老基金出现赤字问题具有重要理论指导意义和实际应用价值。     

MA(q)利率下企业生存年金精算现值模型

利用时间序列理论,将可逆MA(1),MA(2)随机利率模型推广为可逆MA(q)和一般MA(q)模型,并给出判定MA(q)模型中q阶数的计算步骤.根据缴费预定型养老金精算现值理论,分别得到可逆MA(q)和一般MA(q)随机利率模型下退休职工一单位元生存年金的精算现值模型.利用中国城镇职工从业生命表和相应精算现值模型,可计算给付企业年金的期望水平.     

利率模型为MA(q)时的生存年金精算现值模型

改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下研究生存年金问题 ,讨论了随机利率下的生存年金的精算现值问题 ,分别给出了各年利息力在相互独立、同分布和非独立情况下计算生存年金精算现值的模型.     

随机利率下的生存年金组合精算现值模型

对随机利率做了相关分析，然后在假定市场上存在多种相互独立的随机投资利率的条件下，利用时间序列得到一种推广的随机利率模型，最后根据投资组合理论得出企业年金保险中多种生存年金组合的精算现值模型。     

随机利率下的生存年金模型

改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下计算生存年金模型 ,讨论了随机利率下的生存年金的期望现值问题 ,分别给出了各年利率在相互独立和具有相关关系情况下计算生存年金期望现值的模型 .     

基于随机死亡率与利率模型下的生存年金组合风险分析

在L ee-Carter随机死亡率模型和AR(1)随机利息力模型条件下,建立了生存年金组合精算现值模型,并推导了年金组合现值的一、二阶矩。在利用我国死亡率经验数据估计模型参数的基础上,具体分析了一类生存年金组合,并通过年金组合现值的方差系数研究了年金组合面临的长寿风险与利率风险。     

ADL利率的企业年金DC计划模型及预测

随着利率市场化改革的推进,如何准确预测固定收益类资产的实际利率,进而实现基金保值目标成为年金管理者面临的关键问题.本文基于年金管理目标,分析了缴费确定型计划的给付模型;通过引入自回归分布滞后利率模型,对近15年间的五年期存款基准利率进行了实证研究;利用利率-给付模型预测了年金计划的未来给付及替代率.计算结果表明:预测的实际利率能有效拟合市场真实利率;在名义利率可变的条件下,预期替代率的准确性显著提高     

仿射利率模型下确定缴费型养老金的最优投资

论文研究了仿射利率模型(包括CIR模型和Vasicek模型) 下的确定缴费型养老金的最优投资问题. 在模型中, 养老基金被允许投资于一种无风险资产、一种零息债券和一种风险资产. 通过运用HJB方程、Legendre转换和对偶理论, 分别找到对CRRA和CARA效用函数的显性解.     

中国基本养老保险基金缺口模型及其应用

根据1997年国务院《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》文件,利用生存年金理论得到测算我国基本养老保险基金缺口的精算模型。利用该模型,针对我国目前发放养老金的实际运行机制,对影响基本养老保险基金缺口的因素进行风险排序及敏感性分析,得出影响养老保险基金缺口的主要因素,从而给出缩减基金缺口的合理化建议。这对于定量测算我国养老保险基金缺口大小以及寻求解决养老保险基金缺口的途径具有实际应用价值。     

企业补充养老保险计划精算模型

利用保险精算学给出待遇确定型企业补充养老保险缴费公式及简单算法，并得到缴费确定型企业补充养老保险的退休金给付公式，克服了企业退休金的支付困难问题。     

基于APL的EWMA图优化设计

讨论了采用EWMA图进行工序过程监控时控制图的优化设计问题。首先提出了用马尔可夫链的方法对EWMA图的平均产品长度进行计算的方法,然后以平均产品长度作为性能度量的标准讨论在不同生产情况下如何选择EWMA图的控制参数,从而获得最佳的监控效果。通过与通用的EWMA设计方法的比较,说明了本文方法更能快速地发现过程中出现的较小波动。     

Study on the Unequal Weight Moving Average Predition Model Based on the Neur

ＳｔｕｄｙｏｎｔｈｅＵｎｅｑｕａｌＷｅｉｇｈｔＭｏｖｉｎｇＡｖｅｒａｇｅＰｒｅｄｉｔｉｏｎＭｏｄｅｌＢａｓｅｄｏｎｔｈｅＮｅｕｒａｌＮｅｔｗｏｒｋＴＡＯＹｏｕｄｅ；ＹＡＮＧＨｏｎｇｚｈｉ（ＸｉｎＹａｎｇＴｅａｃｈｅｒｓＣｏｌｌｅｒｅ，ＨｅＮａｎ４６４...