我国股票关联网络拓扑结构与网络弹性关系研究

从复杂网络的视角出发,运用我国沪深A股2002~2012年的数据,建立动态演化的加权股票关联网络,分析网络的拓扑结构特征、网络弹性及其影响因素。研究发现:网络各关联结构指标间存在显著的线性相关关系;股票间的平均价格波动关联性越大,网络越小且呈现出越强的局部聚集性;各关联结构指标与市场走势间具有较强的相关关系;平均聚集系数越大、点强度分布越有序、股票收益率越高及收益率的波动性越小,网络弹性越强、股票间的价格波动关联结构及模式就越稳定。     

关联基础设施系统相互作用模型与脆弱性分析

关联基础设施系统相互作用会耦合放大失效损失,严重影响城市和区域经济社会系统稳定。基于基础设施网络的拓扑结构、工程特性和关联关系,构建关联基础设施系统相互作用仿真模型,提出度量关联关系对脆弱性影响的指标,分析关联基础设施网络的脆弱性。通过算例仿真,得到关联关系对脆弱性影响显著,降低一类基础设施的脆弱性可使关联网络脆弱性降低,关联结构越紧密脆弱性越大等结论。研究成果有助于掌握基础设施微观结构变化与宏观功能变化的逻辑关联。     

远期汇率的异常波动与波动期限结构

以美元/日元远期汇率为例,利用马尔可夫机制切换算法研究远期汇率对数收益率的异常波动,并将异常波动与宏观经济形势和宏观事件相对照,较好地解释了宏观因素对汇率波动的影响. 同时,利用GARCH(1,1)模型拟合剔除异常点后的汇率波动,所得到的不同到期期限的远期汇率的条件方差表明,期限较长的远期汇率的条件波动较大,期限较短的远期汇率的条件波动较小,说明不同期限的远期汇率可能存在信息不对称, 即期限越长,信息的不确定性越大.     

正交小波网络及其在经济预测中的应用

依据多分辨分析和正交小波分解理论,建立由正交小波函数和正交尺度函数共同作为神经网络的激励函数的正交小波网络,并充分利用二者互补的特性,给出正交小波网络的分层、递阶学习算法,这使得正交小波网络在逼近函数的过程中不存在局部最小的问题,而且可以建立网络结构与逼近精度之间的明确关系;建立了我国人口预测的正交小波网络模型并验证了模型的实际有效性.     

融入网络结构与社交习惯的不对称用户关系强度计算

伴随着大量用户内容的创建和交换,社交网络平台中产生了大规模的互动数据和复杂的用户关系,受到了越来越多研究者的关注.但是现有对关系强度研究多是从用户特征属性相似度和社交行为两方面进行,忽略了网络结构对关系强度的影响,且并未考虑社交行为存在的方向性和习惯性问题.基于此,本文提出了不对称的社交网络用户关系强度计算方法(DSTS-ATI),该方法融合用户特征属性相似度、网络结构连接强度、社交行为交互强度三个维度来综合计算用户关系.在计算网络拓扑结构连接强度时,不仅考虑了用户间邻居节点数,还考虑了邻居节点连接边数.社交互动行为发生的方向性和习惯性,会影响用户对关系强度的感知,因此本文计算出不同社交行为的贡献权重,从交互双方感知用户社交强度.实验证明,本文提出的不对称用户关系强度的方法能够提高用户关系强度预测的准确性,有助于微博意见领袖的发现和信息传播机制的研究.     

中国风险投资网络结构特性及其演化

根据1999～2018年中国风险投资事件,构建了5年移动时间窗的联合风险投资网络,从复杂网络角度研究中国风险投资网络结构、特性及其动态演化规律.研究发现:在网络关系属性方面,中国风险投资网络规模在不断增大,机构之间网络能力差异性大,不利于网络的均衡发展;在网络结构层次方面,中国风险投资网络存在局部紧密性,并且,随着规模...     

供应链系统动态价格波动的熵模型

供应链的主要特征之一就是企业群凝聚为长期的战略合作体,形成一种类似生态网络的战略网络结构.协调企业个体间以及与网络整体间的利益关系常表现为对供应链中间产品的定价上,所以设计动态利益调节机制,可使各合作伙伴的运作更加符合整体利益的最大化.文中针对供应链网络结构的特征,应用信息熵原理及生态网络理论,定义供应链产品流动的生态网络熵聚合度,建立供应链产品动态定价的生态网络熵模型,描述供应链产品中间价格波动的动态过程,给出熵模型收敛的一般性条件及其均衡解,证明在一定条件下供应链各合作伙伴的利益可以通过动态价格波动调整过程达到均衡,实现供应链总体利益的最大化.最后,通过一个具体算例说明动态价格波动熵模型的可行性和实用性.     

基于贝叶斯学习的复杂系统研制风险演化分析

大型复杂装备的系统结构和研制流程呈现网络化特征,研究风险演化机理有助于控制风险、降低复杂性.通过系统动态过程建模仿真获取数据样本,运用贝叶斯学习从仿真数据样本中提炼风险演化网络,识别不同风险等级的节点之间存在的关联关系,降低了仅凭经验构建风险网络的主观性.对贝叶斯学习获得的风险网络进行概率推理,在总体高风险等级下计算风险网络节点的风险后验概率分布,进而确定风险演化关键节点和传播链路.最后,通过与复杂网络特征指标评估下的静态特征进行对比分析,研究风险网络动态特征与静态特征的差异性,结果表明网络结构特征和风险传播的动态特征共同决定了风险演化关键节点和传播链路.     

中国制造业需求驱动研发模式及创新效应研究

基于投入产出模型和社会网络分析相结合的方法,分解了不同类型需求驱动中国制造业研发投入的模式,研究了网络特征在研发投入与创新产出关系中的调节作用.结论表明,技术密集型制造业的研发投入是国内最终需求和中间需求共同驱动的,资本密集型制造业的研发投入结构则为中间需求主导型.各类需求引致的研发投入均对中国制造业创新产出具有显著的促进作用,且贡献由高到低依次为国外最终需求、国内最终需求和中间需求,因此最终需求是驱动研发投入进而实现创新产出的主要动力.生产网络特征在研发推动创新产出中具有显著的中介效应,中心度与各类需求引致的研发投入交互促进了创新产出的增长,上游度限制了中间需求驱动的研发投入对创新产出贡献的发挥.     

通货膨胀与股票收益:需求冲击与供给冲击效应分解

将影响宏观经济波动的冲击分解为两类:供给冲击和需求冲击,并考察它们对通货膨胀和股票收益关系的影响.一个简化的理论模型表明,供给冲击导致通货膨胀与股票收益负相关,而需求冲击则导致通货膨胀与股票收益正相关;供给冲击下通货膨胀和价格水平都是逆经济周期的,而需求冲击下通货膨胀和价格水平则是顺经济周期的.以上结果也得到中国经验数据的支持.中国的经验还表明,短期股票收益动态更大程度上由供给冲击决定,而短期通货膨胀动态则主要由需求冲击决定.在总体或长期上,实际股票收益和通货膨胀呈现负相关关系,归因于两类冲击中供给冲击的效应占相对主导地位.     

基于指数随机图模型的区域产业组织网络形成研究:来自义乌的经验证据

经济活动中,各类市场主体之间存在错综复杂的供给与需求关系,进而形成产业组织网络。采用银行转账数据还原义乌市企业间的相互关联,克服了投入产出法只能反映产业层面关联的限制,并引入指数随机图模型,从更微观的层面,更充分和全面地考察影响企业间关系形成的多种社会过程及其对产业组织网络的塑造作用。研究发现：义乌市企业关系中存在强烈的互惠倾向,双向互动多于单向买卖;义乌市企业选择交易对象更多地是通过中间商联络,传递性在网络中起到了较大的正向作用,而聚敛性和扩张性主要起到负向作用,即企业拓展商业渠道的意愿不强烈;与非企业机构相比,企业更多地担任供给方的角色,位于相对富裕、人口较少地区的企业具有更高的对外输出能力。     

网络结构对谣言传播的影响

在分析战时谣言传播心理学机制的基础上,将谣言传播人群划分为三类,通过设计个体的交互规则,利用度分布来描述个体间的交互结构,建立了复杂网络谣言传播的新模型.并从理论推导和计算机仿真两个角度分析了网络结构与谣言传播效果之间的关系,结果表明:1)网络平均度分布越大,异质性越高,越有利于谣言传播;2)谣言在社区结构网络传播时会出现震荡行为.     

技术创新网络结构演变模型:基于网络嵌入性视角的分析

技术创新网络是当代技术创新过程组织的主要形式.技术创新网络结构随着外部创新企业的加入、网络内部企业间关系的增加和内部企业间关系的重新生成而发生演变.本文从网络嵌入性的测度出发,考察了技术创新网络的结构变化,导出网络企业合作关系数目变化的微分方程,引入时间刻画,求出了技术创新网络结构特征的演变方程.研究表明：（1）技术创新网络不是缩小而是拉大了企业合作关系数目的差距; （2）技术创新网络结构演变的不均衡性为技术创新提供了更多机会.     

我国燃料油期货收益、交易量关系的实证研究

针对我国燃料油期货市场的价格收益、交易量的关系进行了实证研究，研究结果表明，收益与交易量之间不存在相关关系，绝对收益与交易量之间存在正相关关系；收益与成交量以及绝对收益与成交量之间不存在任何方向的Granger因果关系；收益具有自相关、异方差的特点，收益波动的条件方差对条件收益没有直接影响；燃料油的期货收益波动方差与成交量之间没有直接关系，交易量对收益的波动方差也没有解释作用。     

市场机制和政府调控下的产学研合作创新网络演化博弈仿真——以新能源汽车产业为例

以新能源汽车产学研合作创新网络为实证分析对象,运用网络演化博弈理论和仿真分析方法,剖析在市场机制和政府调控下,产学研合作创新网络中创新主体合作行为与网络结构在互动过程下的演化规律。研究结果表明：市场机制和政府调控对于创新主体维护合作行为和网络集聚都具有促进作用;创新主体合作行为与网络结构之间具有协同互动关系,并且市场机制和政府调控的作用越大,两者间协同互动作用越明显。在市场机制下,市场机制作用的增强会降低网络演化的速度;只有当市场机制作用超过一定阈值时,维护合作行为才会在创新主体间涌现出来。在政府调控下,创新主体对于政府调控较为敏感;当政府调控力度处于阈值水平时,不利于创新主体间合作关系的维持。     

中国发电产业发展有序性:基于省际布局和产业组织的实证研究

目前,中国电力产业已存在"弃风、弃光、弃水、弃核"的限电约束并出现火电"产能过剩"的超额供给现象;在供给侧结构性改革、新一轮电力体制改革和能源生产与消费革命的制度环境中和共同引导下,发电产业有序发展问题亟待解决.本文基于耗散结构理论,构建产业空间引力模型和产业系统熵值模型,选取2011-2016年统计数据,从省际布局和产业组织的角度,通过实证分析对中国发电产业有序发展进行研究,并分析其有序发展路径.研究结果表明:虽然目前中国发电产业发展仍处于无序状态,但中国发电产业将保持远离平衡的状态,供给侧部门发展也正朝向一个更高效、更稳定、更有序的状态演进.最后给出相应的政策建议.     

基于加权超图的产学研合作申请专利超网络——以上海ICT产业为例

本文对产学研合作情况进行超网络描述,以产、学、研作为节点,以专利作为超边,以每条超边中组织机构合作专利的次数作为超边的权重,构建基于加权超图的产学研合作申请专利超网络拓扑结构。以国家知识产权局专利检索数据库为数据来源,采用超网络方法分析了上海2015年ICT产业产学研申请发明专利的合作关系。实证显示,超网络中节点的度、超度、超强度累计概率分布均服从幂律分布,说明网络结构中的节点具有异质性。最后构建了基于加权超图的超网络演化模型,对模型进行模拟仿真,理论值与模拟值相符合。通过分析发现,上海ICT产业内各技术领域创新格局不平衡,应该进一步加强产学研合作,并加强与其它地区的合作。本文的拓扑指标能够较好地反映合作网络所具有的特点,该方法也适用于实证分析其它合作网络。     

预测传播结构与人工金融市场的易变性

为了探索价格预测信息传播动力结构与市场价格波动特征之间的关系,建立了一个基于元胞自动机的人工金融市场模型.在模型中,引入了动态有向图来表征异质投资者之间信息传播的邻居关系网络;投资者个体在邻居影响下进行价格预测与投资决策,从而形成市场价格.通过对仿真交易价格时间序列的R/S分析,发现邻居关系网络结构对于投资者预测的同质化有重要作用;投资者预测同质化倾向强的资本市场时,价格时间序列的易变性随之增强,市场价格趋于不稳定.     

考虑关联关系交互作用的企业间信用风险传染研究EI北大核心CSCDCSSCI

现实中,企业之间普遍存在两种或多种关联关系,在关联关系交互作用下,信用风险的传染路径和强度通常会发生改变,导致企业间信用风险传染变得更加复杂.基于此,本文在两种常见的关联(资产关联和交易关联)并存情景下,利用双层网络刻画企业网络拓扑结构,构建包含关联关系交互作用的信用风险传染模型,考察关联关系的交互作用对信用风险传染效应的影响.研究发现:与仅存在资产关联关系相比,资产关联和交易关联并存导致信用风险传染阈值变得更小;资产-交易双层网络拓扑结构是影响信用风险传染效应的重要因素;降低双层网络相似度,有助于抑制信用风险在企业间传染.     

汇率波动对中国出口增加值的影响分析

在全球价值链迅速发展和人民币汇率改革不断推进的背景下,研究汇率波动对出口中国内增加值的影响具有重要的现实意义.本文首先利用计量经济模型估计汇率波动对出口和部门进口的影响,进而利用反映加工贸易的非竞争型投入产出模型测算出口中国内增加值所受的影响.结果表明,汇率波动对出口增加值的影响比对出口额的影响更大,除了影响出口中的直接增加值之外,汇率波动还会影响进口品和国内品之间的替代,进而影响国内品中间投入结构和出口中的间接增加值.分贸易方式来看,汇率波动对一般贸易出口的影响更大,加工贸易在有限程度上缓和了汇率波动对总出口增加值的影响.对部门出口增加值而言,进口需求价格弹性较大的部门所受影响较大,加工出口比重高的部门所受影响较小.