一类具有随机反射边界的随机微分方程(Ⅱ)

得到一个关于一类具有反射边界的随机微分方程解的迭代算法,该类方程的反射边界是随机的而且随时间变化。讨论了该数值解的逼近问题和得到了其收敛速度的一个估计。     

斜反射随机微分方程的Euler-Peano逼近

基于一定的反射边界条件,得到反射随机微分方程的解存在唯一性,并且在该反射条件下证明斜反射随机微分方程解的Euler-Peano逼近的一致Lp收敛性.     

二维斜反射倒向随机微分方程与反射非线性抛物型偏微分方程组(英文)

给出了二维斜反射倒向随机微分方程解的新构造方法.在这个新的斜反射倒向随机微分方程表达形式基础上,进一步用反射倒向随机微分方程的解给出了相应的反射非线性抛物型偏微分方程组解的概率表示.     

一个全局优化的随机方法

本文从数理统计的角度提出一个全局优化的随机方法。方法具有较高的可靠性,对于最优解在边界附近的约束问题也能得到相当精确的解,而计算量较原值随机试验法剧减。     

由Brown运动和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程

研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性.     

多维反射倒向随机微分方程的解对参数的连续依赖性

研究了多维反射倒向随机微分方程解的先验估计，并证明了解关于参数具有连续依赖性.     

超前倒向随机微分方程的反射解及相应的最优停止问题

证明了超前倒向随机微分方程的反射解的存在惟一性, 进而解决了一类最优停止问题。     

生成元为线性增长函数的反射倒向随机微分方程

利用了用Lipschitz函数逼近线性增长函数的方法研究了生成元函数为线性增长函数，并且带有两个反射界面的反射倒向随机微分方程，证明了其解的存在惟一性定理.     

非Lipschitz条件下反射倒向随机微分方程解的性质

文章给出了在非Lipschitz条件下一列无穷区间上的反射倒向随机微分方程解的若干性质.     

关于带跳反射扩散过程的下鞅问题及其应用

提出一个联系于一类在上半空间上带泊松跳的反射扩散过程的下鞅问题，并在一组较弱的条件之下证明该下鞅问题的解的存在性。进而讨论了这一类下鞅问题的解与一类在上半空间上具有反射边界的带泊松跳的随机徽分方程的解的关系，并在一定的条件下证明了这两种解的一种等价关系。     

随机级数的自然边界

利用一个有关解析函数项级数S-可和的引理,以及对称随机级数的S-和及a.s.收敛性关系,有下列结果:一般对称随机解析函数项级数的收敛边界几乎必然是自然边界.特别地,对称随机Taylor级数,随机Dirichlet级数,随机罗朗级数等的收敛边界几乎必然是自然边界.     

二参数随机微分-积分方程解的存在性唯一性

在不假定边界过程矩存在的条件下,证明了一类相当一般的二参数随机微分——积分方程解的存在性唯一性,文中的结果减弱了随机微分方程解的存在唯一性定理的条件。     

具有随机波动率的美式期权定价

为了更好地解决期权定价中存在的问题,研究了带有Heston随机波动率模型的期权定价问题,对美式期权的最佳实施边界及其提前执行的条件进行了分析和讨论。鉴于美式期权不存在解析定价公式,通过离散化参数空间将带有Heston随机波动率的美式期权价格所满足的随机偏微分方程转化为相应的差分方程,进而采用高阶紧式有限差分方法进行求解,得到了期权价格的数值解。通过数值实验对理论结果进行验证和模拟,对带有常数波动率和随机波动率条件下的两种最佳实施边界进行比较,发现最佳实施边界也具有随机波动性;在设定参数下对波动率的行为和性质进行分析,模拟出波动率曲线,并对高阶紧差分方法的计算结果进行比较,得到了期权的数值解,验证了算法的有效性。此方法对解决随机波动率下的期权定价其他问题,如:随机波动率下的多标的资产期权定价、障碍期权定价的研究具有借鉴价值。     

Heston模型下带随机工资的均值-方差DC型养老金计划

工资水平决定着养老金缴费水平,而股票价格的波动率是投资决策的重要影响因素.从实际来看,工资水平和股票价格的波动率往往都是随机变化的.为了更加接近实际环境,假设工资水平和股票价格都由Heston随机波动率模型所驱动,建立了一类确定缴费型养老金计划的均值-方差模型.运用随机动态规划原理和拉格朗日对偶原理得到了有效策略和有效边界的显式解,并给出数值算例分析了工资因素和波动率因素对有效策略和有效边界的影响.研究结果表明:随机工资和随机波动率环境下的资本市场线在均值-标准差平面上仍是一条直线;有效策略仅依赖于瞬时工资水平,而有效边界不依赖于工资水平和波动率水平.     

源造波法在三维完全非线性数值波浪水槽中的应用

为消除波浪在水槽出流边界的反射及波浪遇到结构物后在入射边界形成的二次反射,基于时域高阶边界元方法建立三维完全非线性数值波浪水槽模型:利用源造波法产生入射波浪,采用人工阻尼层技术消除波浪反射及二次反射;建立水槽的格林函数并应用于整个计算域,消除水槽两侧壁和底面的积分,减少了计算量.利用所建模型分别对规则波和不规则波的数值实验表明,数值结果与理论解吻合良好,且在出流边界和入射边界均无反射现象.     

连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的Lp-解

证明了当生成元g关于(y,z)满足连续、线性增长条件时, 一维反射倒向随机微分方程的极大和极小Lp-解(1相似文献   

自组织网络随机方向模型的渐近节点分布

应用几何概率的方法分析自组织网络随机方向移动模型的渐近节点分布特征.分析针对两种形状的仿真区域,对于圆形区域,得到了节点分布函数的精确闭式解;对于正方形区域,得到了分布函数的数值积分解.理论分析和仿真证明,应用随机方向移动模型的网络当达到平稳状态时,节点会以较高的概率靠近区域边界,而以较低的概率位于区域中心.     

一类随机算子方程的随机解

研究了一类随机算子方程的随机解,进一步推广了非线性泛函分析中重要的Rothe定理,Petryshyn定理和Altman定理.利用所推广的定理证明了一个随机非线性方程随机解的存在性,也给出了在随机非线性方程组方面的应用.     

模糊随机微分方程

讨论了模糊随机微分方程解的存在唯一性,并给出一阶线性模糊随机微分方程解的表达式.     

关于双障碍RBSDEs解K~+与K~-的一点注记

讨论了双障碍反射型倒向随机微分方程解的严格比较问题,给出了关于双障碍反射型倒向随机微分方程解K+与K-的若干性质。