碳配额免费分配法下寻租对市场运行效率影响

在强制碳减排政策下,企业希望通过寻租等手段逃避减排责任的动机强烈,而现行的环境规制为政府和企业提供了过多的寻租空间.构建基于SWARM的碳交易市场仿真模型,模拟不同寻租环境下碳交易市场排放权交易,从流动性、波动性、有效性三个方面衡量市场运行效率,考察碳排放权免费分配方式下,不同寻租环境对碳交易市场运行效率的影响.研究结果表明,寻租行为会通过改变初始配额的分配总量和结构,影响碳交易市场的流动性和有效性,但对市场价格波动没有显著作用.寻租行为对市场运行效率"不降反升"的影响反映出初始配额免费分配法并不能达到最优的资源配置.减少政府对碳交易市场的干预,从免费分配方式向定价出售或拍卖方式过渡,不仅能明确价格信号,提高能源的使用效率,还能从源头上切断企业寻租的可能性.     

双寡头竞争环境下的碳配额分配策略研究

考虑碳配额分配策略对具有不同单位产品碳排放水平企业的生产决策影响,构建双寡头竞争环境下的差异化碳配额分配策略.通过建立基于差异化分配策略的古诺模型,研究了各种碳配额分配策略对具有不同单位产品碳排放水平企业的利润、价格、产量和碳排放的影响.分析结果表明,市场规模和单位产品碳排放水平对减排措施的实施效果具有显著影响;侧重低排企业的差异性配额分配策略优于其它配额分配策略,该策略能够在减少碳排放的基础上更好地保护低排企业,激励企业积极降低单位产品碳排放水平、更好地应对国际竞争;侧重高排企业或均等的碳配额分配策略虽能实现减排的目的,但会带来反向激励效用,从理论上验证我国当前策略的恰当和不足.     

初始排污权的免费分配对市场结构的影响

从国际上关于排污权交易理论研究的文献来看,值得注意的一个问题是:大多数学者在排污权交易理论研究和实践问题的讨论中几乎忽略了初始排污权的分配及其交易对产品市场结构的影响问题。初始排污权的分配方式主要有3类:免费分配、公开拍卖和标价出售。本文分析了初始排污权免费分配条件下不进行交易和进行交易时对产品市场结构的影响问题,对这类问题的研究不但在理论上对排污权交易有更为具体的理解和认识,而且在实践中有助于人们自觉而理性地对待排污权交易。     

多目标碳配额分配下的减排技术投资策略研究

本文研究政府在多目标碳配额分配条件下,行业内减排效率差异企业的最优减排技术投资策略.通过建立政府与企业的博弈模型,采用理想点法对多目标规划问题进行求解,分析碳配额政策对企业技术投资决策的影响.数值分析结果显示,在政府兼顾社会效益和经济效益的多目标配额分配条件下,低减排效率企业更有可能投资进行技术升级,以获得政府分配的更多配额,而高效率企业的投资动力不足.另外,技术投资成本下降或减排技术代际差异扩大时,行业内两企业投资升级技术的可能性增加.所得结论对于政府制定合适的碳配额分配政策,以及相关配套措施促进全行业的技术升级具有重要意义.     

碳配额交易机制下竞争企业低碳技术扩散——基于复杂网络的演化博弈分析

碳配额交易机制被认为是应对全球气候变化最有效的碳减排市场激励手段.为了探究此机制下企业生产、减排和碳交易的最优决策以及低碳技术的扩散度,构建了低碳技术-传统技术两种减排博弈模型,分析各参数对最优决策的影响;同时,以WS小世界网络为载体,设计演化规则,利用数值仿真探索各要素对低碳技术扩散的驱动效应.结果表明:微观层面,碳配额和竞争强度升高对减排水平、碳价格和碳交易量提升无益,但产量与碳配额正相关,与竞争强度负相关.宏观层面,低碳技术的扩散程度取决于企业间竞争强度以及碳配额水平,碳配额的降低以及企业竞争强度的减弱都能够促进低碳技术的扩散.与补贴机制相比,碳配额交易机制可实现经济效益与环境效益的“双赢”,即碳配额交易机制能够促进低碳技术扩散程度并令企业获得更高利润.     

基于DEA整体理性和个体理性角度下的污染物配额分配

传统的污染物配额免费分配方法的分配依据是排污企业的产出或者排放量。然而,这种分配方法的分配结果往往不利于那些污染控制较好并且排污量较少的企业,而那些污染控制成本较高并且排污量较大的企业反而得到的配额比较多。这种分配结果显然是不公平和不合理的,其实质是在变相激励企业去多排污。为解决该问题,本文提出基于DEA的污染物配额分配方法,该方法将企业的投入和产出因素全部考虑在内,即依据企业的生产效率分配排污配额。本文分别从整体理性、个体理性和兼顾整体个体理性三个不同的角度提出了三个不同的模型,决策者可以根据不同的决策环境选择模型作为环境管理的参考依据。通过造纸厂的实例分析验证了这些模型的合理性和实用性,并且与传统的分配方法的分配结果比较,本文所提的模型不存在极端不合理的分配结果。     

考虑碳配额回购融资的再制造企业生产决策

以资金约束的再制造企业为研究对象,分析了碳配额回购融资下的再制造生产决策问题.分别建立了资金约束下有无碳配额回购融资的再制造生产决策模型,利用Kuhn-Tucker条件得到了不同情形下的最优解,并对两种情形下的最优解进行了比较;通过算例分析初始生产资金、消费者偏好和碳配额回购量对最优产量和利润的影响.研究表明:当初始生...     

物联网环境下碳配额和减排双重约束的企业资源共享策略

制造业之间的产能不均导致了许多潜在的浪费,为使现存资源得到更高效的利用,物联网平台可以帮助制造商双方进行信息对接,克服产能不均的限制,实现资源共享.本文以两个制造商为研究对象,探讨双方进行产品转移的最优决策问题,建立了碳配额和减排双重约束的利润优化模型.在两种情景下(双方碳配额都充足,一方充足一方不足)分别讨论了制造业之间产能共享的优化决策,并通过数值分析进行验证.结果表明:配额不足能促进企业的积极减排.产能充足的企业的减排成本及碳价格对双方资源共享的条件有直接的影响.在企业减排成本接受范围内,产能充足的企业的减排有利于其竞争优势的提高.     

浙江省区域碳排放权配额分配与补偿研究

基于数据包络分析与破产分配方法,选择"集中分配–局部补偿"的两阶段模型,对浙江省区域碳配额分配展开研究.结果表明,集中分配方案中3市承担了浙江全省的减排任务,局部补偿方案中由4个获益市向3个受损市提供补偿.该方案在追求整体社会福利最大化同时兼顾局部利益,能够减少实施阻力.研究结果有助于优化区域间碳分配效率,对推动中国区域碳交易市场构建提供了一定的参考价值.     

基于SV-Copula的欧盟碳配额现货和期货价格相依性研究

碳配额现货和期货价格的相依性对投资者进行套期保值和投机套利均具有重要意义.本文采用SV (stochastic volatility)模型研究了欧盟碳配额现货和期货价格的波动特征,继而用Copula函数分析了两者之间的相依结构,结果发现:EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme)第二阶段和第三阶段的碳现货与碳期货价格都存在显著的波动持续性和杠杆效应,且第三阶段碳现货和碳期货价格的波动风险均大于第二阶段;碳现货和碳期货价格之间存在高度相依性,且第三阶段碳现期货价格尾部相依性更强;两阶段中两者的尾部相依性呈现为对称且厚尾.     

排污权市场交易的双层规划模型

应用双层规划研究了排污权管理部门如何利用初始排污权分配和排污权费对排污权市场进行有效的宏观调控,以实现排污权的优化配置. 根据排污者在排污权市场上的行为特征,建立了以排污权社会总效益和各排污者效益最大为目标的双层规划模型,并给出了求解方法,从而得出排污权管理机构相应的最优初始排污权分配方案和排污权费率方案,并用算例阐明了建模的思路与方法.     

基于多频组合模型的中国区域碳市场价格预测

新兴的中国区域性碳排放市场受到交易制度,异质环境,政策等因素的影响,使碳价呈现出非线性,非平稳,多频率等特征,风险较为突出.研究碳价的预测方法,有利于碳市场风险管理.传统的单一模型不能全面刻画碳价波动特征,论文构建多频率组合预测模型.运用极点对称模态分解方法将碳价时间序列分解为互不耦合的模态分量;将这些分量分为高,中,低频部分,分别选择适合三种不同频率模态下的预测方法NAR(non-linear autoregressive),WNN(wavelet neural network),SVM(support vector machine)确定其输入输出结构以分类预测;利用PSO-SVM集成碳价分类预测结果,发现:与NAR,WNN,SVM,GARCH等单模型相比,论文的多频率组合预测模型精度更高,是一种更为有效的碳价预测方法.     

个人碳交易机制对消费者能源消费影响研究

二氧化碳排放量增加引起的气候变暖问题已严重影响了人类社会的可持续发展,目前世界上各个国家和地区都在采取措施以应对这一难题.研究表明消费者能源消费行为对碳排放具有重要影响,加强对消费者能源消费行为的引导、管制和激励,形成低碳能源消费模式,具有重要的理论和现实意义.基于个人碳交易(personal carbon trading,PCT)的理论框架,构建了个人碳交易机制下消费者能源选择模型并对碳交易市场均衡问题进行了分析.研究发现:个人碳交易机制能够刺激消费者选择清洁能源,形成低碳能源消费模式;碳排放权的供给曲线不同于一般商品的供给曲线,其供给量随着碳价的升高而降低;初始碳配额量应该设置在一个合理的水平上,才能保证买卖双方的交易能够实现.     

基于信息分解视角的香港股市运行效率研究

利用极值将收益率分解成利好和利空消息冲击的合成,本文实证研究了香港股市对信息的反应效率.基于恒生指数的实证研究发现:1.坏消息对香港股市的冲击持续性要强于好消息;2.线性格兰杰因果检验显示,坏消息对市场的冲击会影响好消息对市场的冲击,反之则不成立,表明好消息和坏消息之间存在非对称的冲击特征;3.好消息和坏消息对市场的冲击具有明显的阶段性差异.牛市中好消息对市场的冲击强度超过坏消息,而在熊市中坏消息对市场具有更强的冲击.总之,基于信息分解的建模方法显示,信息对香港股市的冲击具有显著的时滞性,香港股市具有较强的样本内可预测性.香港股票市场并未达到弱势有效.     

交易成本条件下初始排污权免费分配的决策机制

初始排污权的分配问题不但是组建排污权交易市场的起点和基础,而且是排污权交易中争议最大和最困难的问题。目前,初始排污权的分配方式主要有免费分配和有偿分配两类。根据机制设计原理,建立了交易成本条件下使期望社会福利最大化的初始排污权免费分配模型,并分析了免费分配的决策机制问题。     

非对称环境下政府采购拍卖模型及配置效率研究

鉴于采购拍卖在供给侧改革中的重要引导作用,这一特殊市场交易方式被广泛应用于我国各级政府购买性支出中,涉及资金规模巨大,这类资金配置效率如何?在非对称的采购拍卖环境下,本文以竞标者的获胜概率为突破口,建立一个政府采购拍卖模型,进而,演绎出投标者的均衡投标策略和政府的最优采购机制,发现:我国目前政府采购机制存在低效率的配置空间,其症结是政府与国有企业间的利益分成关系所致,若在投标中公开这一分成关系,即可改进政府采购资金的配置效率;对政府而言,设计一个激励相容的采购机制,不但保证了竞标结果的有效性,还可以保护竞标企业的私密信息,降低政府的采购支出.依据文中的结论,我们认为应从信息公开,机制设计和市场竞争公平性三方面优化我国采购体制,以改进政府支出效率.     

个人碳交易视角下消费者能源消费与福利变化研究

个人碳交易是一种直接针对个体消费者的碳减排市场机制,旨在通过引导、管制和鼓励等方式改变消费者高碳能源消费模式,形成低碳能源消费模式,以实现碳减排目的.本文基于消费者行为理论,构建了个人碳交易体系下消费者能源消费效用优化模型和福利变化测度模型,并运用中国电力消费数据对模型结果进行实证分析.结果表明:碳排放权市场交易量与初始碳排放权、能源价格呈显出先增后减的变化规律;碳排放权市场交易量与交易成本呈负向相关关系;初始碳排放权正向影响高排放者和低排放者的能源消费量;交易成本正向影响低排放者能源消费量、负向影响高排放者能源消费量;由于缓冲效应的存在,能源价格对消费者能源消费量的影响不显著;个人碳交易体系下,高排放者是福利的受损方,而低排放者是福利的获益方,实现了高污染者向低污染者的补贴,有助于促进社会公平.该研究成果对于今后个人碳交易的实施具有一定的引导和借鉴意义.     

流域初始水权配置复合系统双层优化模型

将流域各区域及其各用水行业作为初始水权配置对象,在构建流域初始水权配置复合系统、剖析系统内涵与目标的基础上,建立流域初始水权配置复合系统的双层优化模型,实现了流域初始水权在各区域及其各用水行业之间的合理配置,消除了各区域之间的用水冲突与矛盾,体现了各区域之间用水的公平性与效率性,防止不同用水行业之间的恶性竞争用水问题,优化流域的社会、经济以及生态环境的综合效益.并基于交互式决策理论,提出了模型求解算法.结合案例分析验证模型的实效性.