关于GAR(p)模型平稳性的注记

GAR模型为应用非常广泛的一类非线性时间序列模型,对系数为滑动平均时GAR(2)模型的平稳性问题已有研究,但所用方法不易推广到一般的GAR(p)模型。本文采用矩阵的Kronecker积及拉直运算,获得了系数为滑动平均时,GAR(p)模型的一般平稳性条件,所用的方法具有普遍性。     

ARMA(p,q)利率模型下的年金

探讨随机投资利率情况下的年金.利用时间序列理论研究平稳的ARMA(p,q)模型下利率的期望和方差,从而得到在该模型下的年金的现值.     

银行之间无限重复博奕共谋的研究

在无限重复博奔的框架中，分析了银行为取得好的收益而共谋确定存款利率的问题．在一定的条件下银行之间可以达成共谋，并且所有银行都可以从共谋中受益．     

常利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值

研究了常利率下Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。     

不带利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换

研究了不带利率Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换,给出了拉氏变换的显示表达式。     

航道工程泥沙数学模型的研究(Ⅱ)——模型的验证与应用

针对调（引）水对下游航道影响、水库对下游航道影响的评估和典型浅滩整治工程的方案优选等航道工程问题,给出了一、二维全沙数学模型的验证及应用情况,这些研究成果为南水北调中线工程、北水南调工程、三峡工程等规划、论证及初步设计提供了依据。     

重重子的夸克模型研究(英文)

在夸克模型的框架下研究了重重子谱,通过高斯展开方法解薛定谔方程求得重重子的夸克模型研究.结果充分说明了重重子可以用组分夸克模型来描述.这篇文章的工作仅限于含一个重味夸克的重重子.     

电荷转移盐BEST2[Fe(CN)5 NO]电磁性质的研究

本文采用从头计算方法并利用GGA近似，研究了电荷转移盐BEST2[Fe(CN)5NO]的电磁性质，理论计算的结果显示该电荷转移盐具有磁性和电导共存的性质，我们发现氧的2p轨道、氮的2p轨道、铁原子的t2g轨道、硒的2p轨道和硫的2p轨道的π电子提供了电导的性质，而磁性主要来源于配位体[Fe(CN)5NO]^2-阴离子，铁原子t2g轨道上的π电子、氰基基团、局域在氮氧自由基上的未成对的电子提供了磁性，我们的理论结果与实验十分相符。     

航道工程泥沙数学模型的研究(Ⅱ)——模型的验证与应用

针对调（引）水对下游航道影响、水库对下游航道影响的评估和典型浅滩整治工程的方案优选等航道工程问题,给出了一、二维全沙数学模型的验证及应用情况,这些研究成果为南水北调中线工程、北水南调工程、三峡工程等规划、论证及初步设计提供了依据．     

应用ABEEM_(σπ)模型研究非金属硼化物的电荷分布

通过大量量子化学计算,拟合确定了非金属硼化物体系模型分子的ABEEMσπ参数.将这些参数应用到ABEEMσπ模型中计算非金属硼化物模型分子的电荷分布,计算结果显示,ABEEMσπ模型计算得到的电荷分布与从头算计算的电荷分布都有很好的一致性.还计算了测试分子的电荷分布从而验证了ABEEMσπ参数的可转移性,电荷分布变化的规律是在BF3,BCl3,BBr3,BI3分子中B原子电荷逐渐减小,F,Cl,Br,I原子电荷逐渐增大.ABEEMσπ模型可以很好地应用于非金属硼化物的结构和性质的分析.     

关于利息力与利率

论及利息的几种不同的度量.理论上,利息的最根本的度量是利息力,然而实践中,由于利率和贴现率易于为大多数人所理解且大多数金融交易是离散的并非连续的过程,因此利率和贴现率(实际的和名义的)更为常用.运用数学方法和推理得到不同的利息度量之间的一些关系结论,如常数利息力等效于常数利率.     

汇率和利率对房地产价格的影响

简述了汇率变动对房地产价格的影响,从人民币升值的预期效应、资金流入效应和财富效应3个方面分析了汇率对房地产价格的影响,指出了利率市场化有利于房地产业的健康发展。     

利率有效性理论研究及实证分析

建国以来，我国利率政策经历了不同的时期，也进行了不同阶段的调整。对此，已有不少学者对我国利率政策的效果进行了分阶段的具体分析。这里，在对我国利率改革背景阐述的基础上，总结有关学者的利率理论研究成果，并结合我国学者们对利率效果的已有分析，我们针对1996年以来我国存贷款利率市场化的效果进行了实证分析，从而进一步提出了利率市场化的部分改革建议。     

利率有效性理论研究及实证分析

建国以来,我国利率政策经历了不同的时期,也进行了不同阶段的调整。对此,已有不少学者对我国利率政策的效果进行了分阶段的具体分析。这里,在对我国利率改革背景阐述的基础上,总结有关学者的利率理论研究成果,并结合我国学者们对利率效果的已有分析,我们针对1996年以来我国存贷款利率市场化的效果进行了实证分析,从而进一步提出了利率市场化的部分改革建议。     

常利率风险模型的破产概率

运用Laplace-Stietjes变换给出了常利率风险模型的破产概率的解的显示表达，该模型是由学者Delbaen和Haezendonck(1987)提出的。     

利率市场化下商业银行的利率风险及管理

分析了目前我国商业银行面临的两种利率风险,针对利率风险管理过程中存在的一系列问题提出防范对策。     

利率调节的市场化

我国目前利率管理存在一系列问题 ,如中央银行垄断利率调节 ,银行存贷利款利率实行最高限额管制 ,金融系统逃避管制等 ,说明了利率管理市场化是发展的必然趋势 .利率市场化对我国银行商业化建设、加强金融宏观调控、实现金融自由化以及抑制通贷膨胀具有积极的作用 .而且市场化的利率具有由市场内在的机制作用决定、直接作用于微观经济主体、与价格等经济杠杆相互协调自发的发挥调节功能等特点 .利率市场化改革应注重分阶段、分区域进行 ,加速基准利率的建设 ,充分发挥中央银行核心和主导作用     

非参数利率期限结构模型的实证检验

利用随机过程的原理和非参数的核函数估计方法建立了非参数的利率期限结构模型，采用上海证券交易所的国债回购利率数据对建立的模型进行了实证检验，并与Vasicek、CIR模型进行了比较．结果显示，短期利率扩散过程的漂移函数和扩散函数都是非线性的，短期利率的概率分布不服从参数模型所假设的分布．实证结果证实，与参数模型相比，非参数模型能够更准确地描述我国的国债利率期限结构状况．     

关于“双率”脱节的成因及几点对策

在分析９４年利率和汇率脱节成因的基础上，对９５年及今后一段时间经济运行走向作了初步分析，提出了解决“双率”脱节的几点对策。     

我国利率市场化改革的理论分析

理论上说,利率市场化是有利于促进经济发展的；事实上,管制利率也正日益显露出其弊端,因此,我国利率市场化改革已是必然。我国利率市场化拟采取循序渐进的方式,有计划、分步骤地推进。