随机利率下综合人寿保险模型

建立了一个综合人寿保险模型,把几种保险产品统一在其中,并且考虑利息力函数是一个随机过程,模型包括延期支付的年金部分、终身人寿保险部分、还本部分;可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合。获得不同的保险产品。     

保险公司财务稳定性的影响因素分析

探讨了保险公司业务稳定性的衡量标准，分析了承保数量、纯费率、保险金额等因素对财务稳定性的影响，并就提高保险公司财务稳定性的措施提出了看法。     

我国保险费率目标区管理刍议

保险费率是保险供给和保险需求之间的交易价格 ,它是保险经济的杠杆之一 ,对保险市场产生重大影响 保险费率的形成机制主要有两种 :一是政府制定 ;二是市场化形成 然而 ,这两种费率形成机制各有利弊 ,因而现实的选择应该是兼具两者优点的费率目标区管理 在此管理方式下形成的费率既适应了社会主义市场经济条件下保险费率客观上要求有一定的波动空间 ,又不至于出现剧烈波动 ,产生“价格自杀” ,使保险实际费率成为合理公平的费率 ,从而促进保险业的健康发展     

基于随机控制的非寿险保费定价策略

该文探讨在完全竞争的保险市场条件下如何制定最佳非寿险保费策略,以促进非寿险保险公司的发展。主要运用随机最优控制理论,分别在采取期望最终财富和采取期望效用两种模式下,分析了在相对保费率设定和相机抉择设定下的非寿险保费定价策略,得到了一致的最优保费定价策略;并将该最优保费定价策略应用于简单目标函数分析。结果表明:最优保费定价策略是一致的;最优保费定价策略是要么制定一个很高的保费率,要么制定一个低于某一常数的相对保费率;最优保费率取决于平均损失率和市场平均保费等因素。     

死亡率变化对我国寿险产品纯保费影响的定量研究

寿险产品定价是人寿产品开发的核心,其目的在于确定出适当的价格.而寿险产品定价的基础之一就是经验生命表,由于新经验生命表中死亡率明显下降,会对寿险产品保费产生一定的影响.鉴于新旧生命表的区别,利用寿险精算理论,以终身寿险、定期寿险、生存年金、两全保险等基本寿险产品为例,分析了新生命表下它们各自保费的具体变化,最后通过定量分析给出一些结论.     

汽车保险的数学模型

利用某保险公司在开展汽车保险业务中所积累的具体数值资料，综合考虑投保者心理、保费、赔偿金额、返回额以及宣传力度等因素，应用数理统计与数学实验的方法，建立了一个汽车保险的简单实用的数学模型，并根据相关数据的变动提供了改进模型的思路，该模型可为保险公司开展汽车保险业务提供较好的参考。     

随机利率下定期寿险趸交纯保费模型

定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注。本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性。     

随机利率下的净保费责任准备金

在传统的精算定价模型中,都采用固定利率来计算净保费及净保费责任准备金,这样利率的波动可能会导致保险公司利润的减少,甚至会给其带来无法预计的风险．为建立一个能够规避利率波动风险的精算模型,同时研究随机利率下保险公司的损失风险,首先利用Wiener过程对随机利率建模,再将其引入传统的精算模型,最后推导出随机利率下,终身寿险的净保费和净保费责任准备金的一般表达式,并在此基础上进一步得出保险公司在各个时刻损失风险的一般表达式．实例表明,净保费责任准备金随着时间的增长不断增加,而公司的损失风险会不断减小．     

经济改革期间我国寿险需求模型及其实证分析

本文运用保险学原理和计量经济学分析方法 ,建立了我国寿险需求函数的计量模型 ,并估算了我国寿险需求的收入弹性 .本文的实证结论为 :银行利率对寿险需求量的影响不显著 ,因未见于任何相关研究 ,而成为论文的主要研究成果 .本模型有助于对我国经济改革期间的寿险市场进行预测 ,也有助于保险公司在中国进行市场定位 .     

完备市场中个体的最优保险策略

当完备市场处于跨期均衡状态时,个体如何选择最优的保险策略以最大化其期末财富效用.通过采用最优控制理论可以证明,此时个体的最优保险策略实际上相当于购买普通的看跌期权.     

一种改进的家庭联合保险的精算模型

针对我国的家庭联合保险的产品少,形式单一,产品不能满足日益变化的保险需求现状,以及我国家庭的特点,设计一款以父母和子女共同作为被保险人的家庭联合保险,并采用Copula函数来刻画家庭成员之间的相依关系,最后给出了该联合保险的精算现值及其均衡年纯保费的计算方法。     

一类广义不确定利率下的寿险净保费模型

利率的不确定性主要体现在它的模糊随机性和精确度量的困难性方面．投资性保险的精算中应适当考虑投资的不确定收益率．文章在广义利率意义下对贴现函数进行模糊估计,将其描述为三角模糊数,利用模糊随机变量建立两全保险和生存年金模型,并通过精算现值理论得出新的净保费模型,最后给出统计模拟算例．     

论人寿保险市场的信息不对称——客户和保险代理人之间的信息不对称

在简述信息不对称理论的基础上,介绍了目前我国人寿保险市场的现状,分析了人寿保险市场信息不对称及带来的后果,探讨了解决人寿保险市场信息不对称问题的对策。     

有效提升代理人在寿险营销环节中作用的可能性分析

针对寿险营销几个重要环节中代理人所能起的作用进行了分析，提出寿险公司应当意识到有效的提升这种作用，将能更好的改善公司的经营状况，加强其目标市场地位，促进公司长期稳定的发展。     

带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金

基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式,给出相应的数值分析,并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。     

年金保险中投保人的最优收益模型

以养老保险中的退休金计划为研究对象,采用曩优化方法对年金保单进行分析,得出了当银行储蓄利率与精算师计算保费的利息相等时,均衡络付养老金是投保人的曩优策略。     

基于多生命体寿命相关的联合保险定价模型

死亡率是影响家庭联合保险定价的重要因素之一．鉴于家庭成员可能由于突发事故而导致全部死亡的情形．文章摒弃对于多生命体寿险相互独立的传统假设,建立了一种基于生命相依的家庭联合保险精算模型．在此基础上,通过生命表函数推导出了更加合理的均衡年保费的定价公式．     

随机控制序在保险决策中的应用

通过介绍随机控制序的概念和性质 ,从而探讨了随机控制序在保险决策问题中的应用 ,得到了很有意义的结果     

基于锡尔系数的寿险业区域差异分析

从保费收入和保险密度指标来看,我国寿险业的发展呈现出区域不平衡的特征.基于东、中、西、东北的四大保险区域划分方法,引入锡尔系数对寿险业的区域差异程度进行实证测度.结果表明:寿险业发展不平衡的主因在于各个区域内部的省际差异,而区域之间的差异对整体差异的贡献度不如区域内部差异,且区域间差异呈现下降趋势.根据这一实证结果,为了针对地区保险市场差异进行区域保险政策制定,有必要打破传统的地带保险区划方法,根据保险业发展程度进行区域划分,从而进行分类指导.     

分数跳-扩散下的综合人寿保险

以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.