中美股票市场相依性研究——基于Copula的非参数估计和检验

以金融危机发生前后上海综合指数和s&p指数为样本分析中美股市的相依结构,通过样本秩相关系数估计Copula函数中的参数,并利用卡方统计量对估计出来的Copula函数进行非参数拟合优度检验。结果表明,上海综合指数与s&p指数存在较弱的对称相依结构,协同运动并不明显,股票市场受美国次贷危机的影响较小;尾部相依性显示二者之间渐近对称性独立,但并不存在明显的传递依赖关系,投资者可以选择资产组合分散化风险投资。     

基于Copula对随机变量间相依性的度量

在Copula基础上对随机变量相依的度量做了改进,得到和谐性指标τ的关于随机变量单调变换下的绝对值不变性,以及单调完全相依时的极值性,突破了相关系数ρ对相依性刻画的局限性.探讨二维正态分布中τ与ρ的关系,证明了二维指数分布下二者的等值性,给出了τ的估计方法及其方差的一般形式.     

经验过程在阿基米德Copula拟合优度检验中的应用

针对阿基米德Copula所特有的变量可交换性,提出了一种基于经验Copula过程的新拟合优度检验方法。不同于一般的Copula拟合优度检验,该方法在选择最优的阿基米德Copula时具有良好的效果。     

随机变量相依性度量指标的另一种选择

以Copula为基础,从和谐性角度对随机变量相依性进行度量.论证了Spearmanρ相对于相关系数的两条改进性质;并且给出了两者之间的关系及等值性条件.在一种附加条件下,导出了不相关与独立的等价关系.便于将此相依理论推广至实际应用,最后给出了Spearman的估计方法及其方差的一般形式.     

一种新的最大风速分布函数

本文提出以Edgeworth分布函数作为最大风速分布函数,通过对我国廿五个有代表性的省、市地区最大风速实测资料进行统计计算,又经柯尔莫哥洛夫(КОЛМОΓОРОВ)拟合优度准则检验,证明Edgeworth分布函数较“荷载规范”1985年修订稿所采用的最大风速分布函数——极值Ⅰ型分布有较大的改进。     

广义极值分布参数估计方法的对比分析

简介了广义极值分布的3种参数估计方法:极大似然(ML)、线性矩(LM)和间隔最大积(MPS)方法的特点和计算方法,采用历年马口月最大径流量和广州日最大降水量作为广义极值分布不同参数估计方法的实证分析例子。分析结果表明,两实例各自3种参数估计方法得到的3个参数值较为接近,各种拟合优度检验结果表明两实例均服从广义极值分布,但MPS参数估计推算的设计值与观测值拟合更好。     

基于残差的非线性自回归模型的拟合优度检验

时间序列模型中,考虑误差分布的拟合优度检验是很重要的．Lee和Na（2002）考虑了在线性自回归模型下,基于残差的Bickel—Rosenblatt检验问题．他们指出了在原假设条件下,检验统计量的极限分布与利用独立同分布观测值的经典Bickel—Rosenblatt检验相同．本文主要讨论无限阶的非线性自回归模型的基于残差的Bickel—Rosenblatt检验统计量的渐近性质．我们证明了在自回归函数未知的情况下,当满足一定条件时,检验统计量的渐近性质与基于真实误差的统计量的性质相同．     

三个随机变量间的相依性

我们知道,对于两个随机变量,g_1与 g_2不相关等价于 D(g_1+g_2)=D(g_1)+D(g_2)或 E(g_1g_2)=Eg_1.Eg_2或 COV(g_1,g_2)=0,但是,对于三个随机变量 g_1,g_2,g_3是否也有相应之命题呢?本文讨论了 g_1,g_2,g_3间的相依性。     

随机变量拟合优度检验和分布参数Bayes估计

作为随机变量的岩土参数的概率模型及其分布参数对岩土工程的可靠性分析结果将产生直接的影响．文中根据实践经验,利用拟合优度检验的有限比较法和确定随机变量的分布参数的推广Bayes法,来实现统计意义下概型最优拟合和分布参数的最优估计     

学生学习行为与学生生源相依性的统计分析

从广义试验的角度将数理统计方法引入到对当代大学生思想及行为问题的分析研究之中,并对学生学习行为与学生来源的相依性进行了探作     

随机变量之间相依性的有关研究

随着copulas理论知识的完善，copulas用于相依性的研究也越来越多，从随机变量单调变换的角度出发，给出了在随机变量单调变换的情况下，它们之间的相依性以及相关性所发生的变化，进一步挖掘了copulas在相依性研究中的运用．     

访问Web数据库的一种新方法

描述了ASP的工作原理及ASP的内置对象和组件 ,着重讨论了ASP的数据库组件ADO组件。并介绍了Office 2 0 0 0发布的WebComponents组件和其中的OfficeSpreadsheet,Of ficeChart组件。在此基础上给出了用ASP和MicrosoftOfficeWebComponents相结合访问Web数据库的应用实例。     

A new way of transformation from a-quartz to coesite

A laboratory method combining the high-energy mechanical ball milling and high static pressure has been suggested for modelling synthesis of coesite in the Earth's crust. A window of milling time, a mechanical collision-induced intermediate phase ofα-quartz and its condition of easily crystallizing into coesite under the condition of 3.0 GPa, 923 K, < 1.0 min have been discovered. The new method needs much shorter synthesizing time and lower synthesizing critical pressure than those used before. The Raman spectra for the coesite synthesized by the present method have covered all the information of those natural and synthesized coesites reported before. It is demonstrated that this method has a great potential in geo-science research and implied the other possible mechanism of coesite formation in the Earth's crust.     

测凹透镜焦距的新方法

本文提出了一种测凹透镜焦距新方法并作了分析．此法克服了常用测量法中人为主观因素的影响，把判断成象的清晰度转化为判断折射光的平行度．     

A new measure to characterize multifractality of sleep electroencephalogram

Traditional methods for nonlinear dy-namic analysis,such as correlation dimension,Lyapunov exponent,approximate entropy,detrended fluctuation analysis,using a single parameter,cannot fully describe the extremely sophisticated behavior of electroencephalogram (EEG). The multifractal for-malism reveals more “hidden” information of EEG by using singularity spectrum to characterize its nonlin-ear dynamics. In this paper,the zero-crossing time intervals of sleep EEG were studied using multifractal analysis. A new multifractal measure Δasα was pro-posed to describe the asymmetry of singularity spec-trum,and compared with the singularity strength range Δα that was normally used as a degree indi-cator of multifractality. One-way analysis of variance and multiple comparison tests showed that the new measure we proposed gave better discrimination of sleep stages,especially in the discrimination be-tween sleep and awake,and between sleep stages 3 and 4.     

电流补偿法测电阻

常用的补偿法测电阻是通过电压补偿法来实现的。本文将通过分析、演变，巧妙设计出一种使用电流表，电压表进行电流补偿的测电阻的方法，通过实验测量的有关数据进行误差分析与计算。     

Supramolecular science： A new way to understand the matter world

After over 20 years‘ rapid development, supramolecular chemistry has exceeded the original realm of organic host-guest chemistry, and formed its own unique concepts and systems, such as molecular recognition, molecular self-assembly, supramolecular devices and materials. These branches have organized into a charming     

计算砂岩出砂临界压力梯度的新方法

摘要：将毛管束模型引入到出砂问题的研究中来,同时考虑了表皮效应,建立了出砂毛管束物理模型,该模型能够将复杂的多孔介质固液耦合问题转化为宏观的管流流动问题,通过分析砂岩颗粒在毛管束中的受力和运动,建立了砂岩出砂数学模型,分析了出砂过程动态机理,推导了出砂临界压力梯度公式,该公式从理论上对出砂问题进行了定量表征。敏感性分析表明：随着表皮和表皮厚度的增大,临界压力梯度增大;随着砂粒半径的增大,临界压力梯度也随之增大。为了验证公式的有效性,设计了砂岩出砂物理模拟实验,结果表明平均误差为16%,和实验符合较好。     

A new way of transformation from α-quartz to coesite

A laboratory method combining the high-energy mechanical ball milling and high static pressure has been suggested for modelling synthesis of coesite in the Earth's crust. A window of milling time, a mechanical collision-induced intermediate phase of ?quartz and its condition of easily crystallizing into coesite under the condition of 3.0 GPa, 923 K,＜1.0 min have been discovered. The new method needs much shorter synthesizing time and lower synthesizing critical pressure than those used before. The Raman spectra for the coesite synthesized by the present method have covered all the information of those natural and synthesized coesites reported before. It is demonstrated that this method has a great potential in geo-science research and implied the other possible mechanism of coesite formation in the Earth's crust.