复合Poisson分布下m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值.     

索赔为稀疏过程的n重风险模型

考虑保险公司经营险种的数量,保费收取方式及保费到达过程和索赔到达过程的关系,有必要考虑一种新的风险模型。引进一种新的n重风险模型,其中索赔过程为保费到达的p-稀疏过程,即发生一次保费时以概率p发生一次索赔。利用复合Poisson过程的相关性质和鞅论,得出了新模型下调节系数满足的方程,给出了调节系数上下界的证明方法,最后得到了最终破产概率的一般表达式和上界。     

二元广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Pois-son过程.得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

改进后的二维相关风险模型

建立了一个新的更符合保险业实际运营的二维风险模型,定义了模型相对应的一种不同类型的破产概率.并应用一维风险模型的相关理论得到了在2种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率,是对经典风险模型文献[3]的扩展.     

阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程的破产时间分析

本文分析阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程,并给出计算这一风险模型的新破产时间的方法.将阈值分红策略下的风险过程转化为有限容量的Markov流体队列(FMFQ)模型,在FMFQ模型中,引入一个新的连续积累过程用以刻画FMFQ中系统在特定状态中的停留时间,从而得到风险过程的破产时间.应用FMFQ理论及转换关系,得到阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程破产时间的Laplace-Stieltjes变换(LST)表示式,并给出风险过程的最终破产概率的解析表示式.     

复合广义Poisson模型下最终破产概率估计

将经典复合Poisson模型推广到复合广义Poisson模型，证明了复合广义Poisson模型可转化为经典复合Poisson模型，并求出了其破产概率公工以及破产概率的上下界。     

负相协重尾索赔模型有限时破产概率的弱渐近性(英文)

考虑索赔额为负相协随机变量序列、有共同分布属于控制变化尾分布族及长尾分布族的风险模型,研究了随机时间内破产概率的弱渐近性,得到了此类模型在随机时间内破产概率的一个渐近等价公式.     

带投资组合相依风险模型的破产概率

研究一类带投资组合的相依风险模型的破产概率.其中保费收入到达过程为Poisson过程,描述理赔发生的累计过程为保单到达过程的稀疏过程,同时考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,最终得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

常利率下相依复合泊松风险模型的破产概率

研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型,模型中假设理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归更新方法,得到此模型下最终破产概率的指数型上界估计.     

De Pril递推算法在个体风险推广模型中的应用

基于现实生活中威胁生命安全事件的增多,建立了适用于寿险研究中的个体风险推广模型,解决了个体风险在保单数量较多时风险模型应用的局限性。为了简化个体风险推广模型在实际问题中的计算过程,选取了在风险模型中有重要应用的De Pril递推近似方法。给出了个体风险推广模型的De Pril递推公式替代计算方法及误差分析结果。得到结论为总理赔金额S的De Pril递推公式一阶近似为复合Poisson过程,并给出了De Pril递推公式一阶近似时,总理赔金额的各阶原点矩表达式。最后将上述结论应用到个体风险推广模型破产概率的研究中,针对该模型在理赔分布服从指数分布情况下,进行了数值分析与图形描述,从而能更直观的观察出各参数对破产概率的影响。     

带利率和干扰因素二维更新风险模型

将带利率和干扰因素的双广义Poisson风险模型推广到二维风险模型,研究了破产概率所满足的Lundberg不等式.     

带干扰的双险种复合负二项风险模型

基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性，在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种复合负二项风险模型，给出了其破产概率的表达式及其相应的Lundberg不等式.     

带投资和干扰项的相依风险模型

考虑保单到达次数和理赔到达次数之间存在相依关系,保单到达数服从以强度为λ的Poisson过程,理赔到达是保单到达的一个稀疏过程,对部分初始资金进行投资建立了风险模型,研究了最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.     

双复合Poisson时间盈余风险模型

研究了保费收取和理赔均为Poisson过程的时间盈余风险模型,讨论了时间盈余的性质,给出了破产概率的一般表达式．     

带常利率负风险模型的基本性质及破产概率

在基本负风险过程的基础上考虑了常利率因素的影响,建立了带常利率的负风险模型;运用矩母函数的定义及相关性质推导了模型的基本性质,得到了模型调节系数的上界;其次利用Che-byshev不等式证明了模型破产概率的一般表达式,得到了破产概率所满足的Lundberg上界;最后通过数值例子说明了利率因素以及初始本金对破产概率的影响.     

二项索赔下保费收取为广义Poisson过程的破产概率

将经典模型推广为保费收取服从广义Poisson分布且理赔过程为二项过程的离散风险模型,通过鞅论的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式,并且得出了破产概率的一般式.     

一类索赔服从位相分布的风险模型破产问题

假设经典风险模型中索赔服从位相分布,利用索赔时刻的盈余与净收入之间的关系及位相分布的性质,得到风险过程中第n次索赔时的破产概率递推公式并通过例题说明求解过程.     

广义复合二项风险模型下的生存概率

将复合二项风险模型的保费收入过程由单位时间内收取定常数推广为一个Poisson过程,即在单位时间内收取的保单数服从强度为Poisson分布,假定每张保单的保费均为常数,然后研究了当赔付服从参数为的指数分布时,有限时间内的生存概率。     

具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率

考虑一种具有随机利率的离散时间的保险风险模型,在保费收取量和理赔量都离散取非负整数值时,运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.     

改进后双复合负二项分布的破产概率

在考虑投资因素以及通货膨胀等随机因素的影响下，讨论了保费收入及理赔额均服从复合负二项分布的风险模型，得到了该模型最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式．