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1.
李金秀 《齐齐哈尔大学学报(自然科学版)》2014,(3):90-94
要对金融产品进行透彻的研究和管理,就必须正确的确定金融衍生物的价格问题,其中,期权定价的研究正是金融领域的重要研究部分。通过研究由分数布朗运动驱动的金融市场,考虑标的资产价格服从几何分数布朗运动,在假定无风险利率和红利发放率非随机的情况之下,将服从普通布朗运动的经典B-S期权定价模型推广至服从分数布朗运动,从而得到欧式看跌期权的定价公式。 相似文献
2.
假设标的资产价格服从一类特殊的更新跳跃-扩散过程,即事件发生时间间隔独立同服从于Gamma分布的随机变量序列,研究了此过程下具有浮动敲定价格算术平均支付函数的亚式期权定价,并利用鞅定价方法得到其亚式期权的定价公式. 相似文献
3.
考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。 相似文献
4.
沈明轩 《贵州师范大学学报(自然科学版)》2012,30(6):69-71
考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。 相似文献
5.
假设未偿付额为常数且房产价格服从一般的It过程,得到了2类住房抵押贷款保证险的传统鞅定价公式和保险精算定价公式,并证明了2种方法的定价结果是完全一致的. 相似文献
6.
假设期权的资产价格服从几何布朗运动,其中漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,本文利用积分的方法,推导出了乘积期权的定价公式,并利用此公式给出了外股本币期权和公司收入期权的定价公式。 相似文献
7.
研究了赋权分数布朗运动环境下的重置期权定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用保险精算的定价方法得到了交换期权的定价公式. 相似文献
8.
假设未偿付额为常数且房产价格服从一般的Ito^过程,得到了2类住房抵押贷款保证险的传统鞅定价公式和保险精算定价公式,并证明了2种方法的定价结果是完全一致的. 相似文献
9.
引入期权定价理论,利用保险精算定价方法,得到了房屋抵押贷款限额保险的精确定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从一般It(o)过程. 相似文献
10.
本文在概率测度空间中,对亚式期权定价进行研究,考虑股票价格服从布朗运动,浮动执行价格服从It过程的两资产相关模型中,得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式。 相似文献
11.
具时滞物价瑞利方程的Hopf分支 总被引:1,自引:1,他引:0
研究具时滞物价瑞利方程模型的动力学性质, 利用指数多项式的τ-D划分讨论平衡点的稳定性和Hopf分支的存在性, 利用具有限时滞Liénard方程的Hopf分支公式获得了Hopf分支方向和周期解的稳定性计算公式, 并给出了在r-γ参数平面上的Hopf分支图, 得到了“时滞反映出价格对供给具有滞后作用”的结论, 合理地解释了经济生活中的价格振荡现象. 相似文献
12.
运用上下解方法和单调迭代法研究一类含有积分边界条件的n阶微分方程边值问题解的存在性和唯一性, 得到了解的存在性和唯一性的充分条
件, 给出了求近似解的单调迭代格式, 并在满足解的存在、 唯一性条件下给出了求解迭代序列的误差估计式. 相似文献
件, 给出了求近似解的单调迭代格式, 并在满足解的存在、 唯一性条件下给出了求解迭代序列的误差估计式. 相似文献
13.
研究二阶微分方程周期 积分边值问题, 应用最优控制理论给出了跨多个共振情形下的二阶微分方程周期 积分边值问题唯一可解的最优条件. 相似文献
14.
利用一阶拟线性偏微分方程所对应的特征方程(常微分方程组),研究含有分布Henstock-Kurzweil积分的一阶拟线性偏微分方程,证明了其解的存在性和唯一性,并通过实例说明了该结果的广泛性. 相似文献
15.
Clifford分析中k正则函数的线性边值问题 总被引:1,自引:1,他引:0
利用积分方程的方法和压缩映射原理研究Clifford分析中k正则函数的线性边值问题, 证明了解的存在性和唯一性, 得到了解的积分表达式. 相似文献
16.
一个多参数的Hilbert型积分不等式 总被引:3,自引:0,他引:3
刘琼 《吉林大学学报(理学版)》2009,47(5):903-908
通过引入参数λ1,λ2, 利用权函数方法和实分析技巧研究双参数型Hilbert不等式, 得到了一个多参数的Hilbert型积分不等式及其等价式, 证明了它们的常数因子是最佳值, 并通过在结果中选取符合条件的合适参数, 得到了一系列形式简洁的Hilbert型积分不等式. 相似文献
17.
使用边界积分方程方法与正则化方法求解多体障碍散射问题, 使用优化方法求解多体障碍反散射问题. 由于引入辅助障碍物, 因此散射信息更丰富, 重构效果更好. 数值实验表明, 所给方法优于经典的优化方法. 相似文献
18.
一个新的参量化Hilbert型积分不等式 总被引:2,自引:1,他引:1
杨必成 《吉林大学学报(理学版)》2008,46(6):1085-1090
通过引入一个独立参数与两对共轭指数, 并应用实分析的技巧估算权函数, 建立了一个具有最佳常数因子的新的Hilbert型积分不等式及其等价形式. 相似文献
19.
具有两个参数的Hilbert型积分不等式 总被引:1,自引:0,他引:1
通过引入两个独立参数与一对共轭指数,应用估计权函数的方法,建立了一个具有最佳常数因子的Hilbert型积分不等式及其等价形式. 相似文献
20.
孙凤琪 《吉林大学学报(理学版)》2010,48(4):605-608
研究一类既含卷积核又有微分的完全奇异积分方程求解问题,先通过积分变换将原方程转化为非正则的完全奇异积分方程,再进一步转化为无穷直线上的Riemann边值问题,并由具有间断系数的Riemann问题,得到原积分方程在{0}类中的可解条件及一般解的显式. 相似文献