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论证券市场的复杂性:以上海股票市场为例 总被引:4,自引:0,他引:4
突破了传统证券市场理论研究的线性框架,以上海股票市场为例,探讨了证券市场的复杂性问题及其理论与实践意义。在讨论证券市场系统之分形特征及其演化平均轨道周期的同时,分析了用自相关函数及李雅普诺夫指数等来研究证券市场复杂性之适应性,并从理论上进行了实证,最后,结合复杂性理论在证券市场研究中的应用,认为在证券市场研究中,协同市场假定,小波理论及自组织临界理论等将成为证券市场复杂性研究的发展方向。 相似文献
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通过对证券市场发展中的系统性问题以及对证券市场风险管理研究与实践的分析讨论了证券市场风险管理中系统科学与系统工程理论与方法的作用与发展。 相似文献
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中国证券市场反向策略研究及其短周期性 总被引:7,自引:0,他引:7
证券市场中的反向策略是指购买价格被低估的"价值股票"和抛售价格被高估的"热门股票".国外大量实证研究表明,采取反向策略能获得较高的收益,而我国目前的实证结果争议较大.采用不同于以往大部分国内学者的实证方法,根据股票的价格比例对资产组合进行分类,对我国证券市场上反向策略的有效性进行了实证研究.结果表明,中国证券市场存在反应过度,反向策略行之有效,从而也说明我国证券市场的非有效性.另外,作为新兴市场,中国证券市场和西方证券市场的反向策略存在差异,主要表现在中国股市的反向周期短于西方发达国家,这可能与中国股市的高换手率有关. 相似文献
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从证券市场参与者的有限理性出发,分析了基本面分析师在进行价格预测的过程中所面临的复杂制度环境。通过MS(Microscopic Simulation)的建模方法,考虑了证券市场交易制度和各类参与者的决策规则之间的相互作用,建立了仿真的证券市场。仿真的结果表明,当公司具备投青价值且上市公司盈余管理能力较强时,基本面分析师即使能够分析出上市公司的真正业绩,仍会用粉饰过的盈余进行股价的预测. 相似文献
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利用DFT分析证券市场的周期性 总被引:1,自引:0,他引:1
本文论述了证券市场周期性的存在,并分析影响证券市场周期性的因素。利用频谱分析方法可以找到带整个市场的各种周期,我们利用DFT方法对上海A股指数进行分析并证实了周期性的存在。 相似文献
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中国证券市场Knight不确定性度量及资产定价研究 总被引:1,自引:1,他引:0
针对资本市场中不能被单一资产收益分布描述的Knight不确定性,首先分析了投资者信息集与这类不确定性的关系.在此基础上依据投影概率理论描述它以及传统风险对资产收益的映射过程,并构造了考虑这类不确定性的新定价模型.通过度量中国证券市场Knight不确定性及研究其对资产价格的影响,发现我国证券市场这类不确定性近几年来呈现出递减趋势且其大小略小于美国市场.另外,实证结果显示Knight不确定性能够参与定价并与收益率负相关,说明中国证券市场投资者对其呈现出喜好的态度. 相似文献
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一种结合“理想点法”的优势分析法及其应用 总被引:4,自引:0,他引:4
在社会经济系统的管理与控制中,判别优势因素是必要的,灰色统计的关联度分析提供了一种多因素优势分析方法,但现有的方法要求条件过于严格,本文认为这在宏观社会经济系统中是没有必要的,同时也影响了该方法的应用。本文提出一种改进的优势分析法,该方法在关联分析的基础上结合了“理想点法”的思想,能适用于一般的多因素优势分析。实际应用表明了该方法的可行性。 相似文献
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特征指标信息不完全的系统聚类方法 总被引:2,自引:0,他引:2
针对聚类时象特征指标值信息不完全且指标权重确定的多指标聚类分析问题,提出了一种新的系统聚类分析方法。在本文中,首先时特种指标值信息不完全的多指标聚类问题进行了描述;然后依据待统的系统聚类分析方法的基本思路,给出了书解特征指标值信息不完全的多指标聚类问题的计算步辣,其核心是通过构建并求解二次规划模型,将不完全信息转化为完全的数值信息的形式,进而通过运用系统聚类法的思路,即可得到所有聚类对象的分类结果。最后通过给出了一个算例说明本文提出的方法。 相似文献
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有关DEA有效性(C~2R或C~2GS~2)的定理及其在灵敏度分析中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
给出了有关决策单元为DEA有效(C2R或C2GS2)的充要条件的两个新定理,并用它来研究DEA中的灵敏度分析。因此本文就有了在一些决策单元的输入或输出变化后某决策单元保持其有效性不变的一些充分条件和一个必要条件。 相似文献
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企业财务比率的模糊决策分析 总被引:3,自引:0,他引:3
毛定祥 《系统工程理论与实践》2002,22(4):50-53
比率分析是企业财务分析的基本方法 .传统的比率分析由于标准值的不确定性而常常过多地依赖主观经验 .本文以流动比率为例 ,将模糊集理论应用于比率分析 ,使决策者将主观经验与客观财务信息结合起来 ,从而使比率分析与决策更合理、有效. 相似文献
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CHEN Shilian 《系统科学与系统工程学报(英文版)》1995,(1)
AMethodofSyntheticalAppraisalWithIntervalNumbers¥CHENShilian(MathematicsDepartment,QujingTeacher'sCollege,Qujing,Yunnan,65500... 相似文献
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针对C/C 程序中易出现的内存泄漏、缓冲区溢出、指针非法引用等安全漏洞,重点研究了基于函数依赖关系的自下而上全局分析与基于安全漏洞模式的控制流与数据流分析,提出了一种针对源代码的静态安全漏洞分析框架并构建了相应的静态安全漏洞分析工具原型。实验结果表明,该原型能够检测出C/C 程序中常见的安全漏洞。与同类型安全分析工具比较,具有支持全项目检查、可避免函数重复分析、安全规则可定制等优点。 相似文献